發(fā)布時間：2020-12-07 15:27

　　現(xiàn)代貨幣金融體系是一個開放的、有復(fù)雜結(jié)構(gòu)、具有適應(yīng)性、非線性的復(fù)雜系統(tǒng)。面對如此龐大而復(fù)雜的宏觀金融體系,人們認識到金融體系的傳統(tǒng)分析方法已經(jīng)不能滿足研究的需要。為此,經(jīng)濟學(xué)界產(chǎn)生了眾多新興的理論與研究工具,而其中的多代理人仿真技術(shù)自1990年來得到了廣泛的應(yīng)用。這種建模技術(shù)在微觀層次上構(gòu)造個體行為,進而由微觀個體行為推導(dǎo)出宏觀效應(yīng),是把社會經(jīng)濟系統(tǒng)作為由智能個體組成的復(fù)雜系統(tǒng)進行研究的一種自下而上的研究方法。本文應(yīng)用多代理人仿真方法,借助多代理人仿真平臺Swarm,構(gòu)建并實現(xiàn)了一個簡單的人工股票市場,賦予了市場中的各主體不同的投資策略,再現(xiàn)股票市場的交易過程。本文試圖從復(fù)雜系統(tǒng)的研究角度對這個市場進行審視,研究金融市場的微觀層面的交易者行為是如何與宏觀經(jīng)濟行為相互影響的。演化博弈在建立復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)的基于主體仿真模型方面具有重要應(yīng)用,它描述了主體的動態(tài)博弈行為,抓住了社會經(jīng)濟系統(tǒng)中有限理性的個體對有限資源爭奪的本質(zhì)特征。本文得到的仿真實驗結(jié)果比較符合從實際金融市場觀察到的數(shù)據(jù)的特性。本文的創(chuàng)新之處在于：模型雖然是建立在現(xiàn)有的金融市場微觀結(jié)構(gòu)研究基礎(chǔ)之上,但是在研究方法上采取了和計算機技... 

【文章來源】：天津科技大學(xué)天津市

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 前言
    1.1 選題背景及意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內(nèi)容及研究方法
    1.4 全文的結(jié)構(gòu)和思路
第二章 基于Agent的股票市場復(fù)雜性簡介
    2.1 復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)CAS理論及其貢獻
    2.2 基于Agent的股票市場復(fù)雜性的介紹
        2.2.1 Agent思想的應(yīng)用
        2.2.2 股票市場的復(fù)雜性
    2.3 基于Agent的股票市場的相關(guān)模型
    2.4 本章小結(jié)
第三章 人工股市建模平臺-SWARM
    3.1 Swarm系統(tǒng)
        3.1.1 Swarm的背景和歷史
        3.1.2 Swarm的建模思想和建模方法
    3.2 Swarm的邏輯結(jié)構(gòu)
        3.2.1 Model Swarm和Observer Swarm
        3.2.2 模擬主體和環(huán)境
    3.3 Swarm的類庫
    3.4 本章小結(jié)
第四章 股票市場模型的構(gòu)建
    4.1 Arthur的人工金融市場模型
        4.1.1 主要類的定義
        4.1.2 對象的交互過程
    4.2 模型的基本假設(shè)
        4.2.1 主體屬性和市場結(jié)構(gòu)假設(shè)
        4.2.2 交易機制和股市環(huán)境假設(shè)
        4.2.3 股票市場價格的形成
    4.3 面向?qū)ο蟮某绦蛟O(shè)計方法在本模型中的應(yīng)用
    4.4 遺傳算法在模型中的實現(xiàn)
    4.5 演化博弈在模型中的實現(xiàn)
        4.5.1 投資者之間的重復(fù)博弈
        4.5.2 投資策略演化博弈的選擇機制
        4.5.3 投資策略選擇演化博弈的突變機制
    4.6 Swarm中Agent交互的實現(xiàn)
    4.7 本章小結(jié)
第五章 仿真運行結(jié)果及分析
    5.1 模型中主要代理人的Swarm實現(xiàn)
        5.1.1 定義仿真代理人la
        5.1.2 定義Market
    5.2 仿真系統(tǒng)運行過程分析
    5.3 仿真參數(shù)的設(shè)定
    5.4 仿真結(jié)果分析
        5.4.1 交易者全為基礎(chǔ)分析者或全為技術(shù)分析者
        5.4.2 股票市場中同時存在基礎(chǔ)分析者和技術(shù)分析者
        5.4.3 投資策略選擇的演化博弈
    5.5 本章小結(jié)
第六章 結(jié)論與展望
    6.1 本論文的總結(jié)
    6.2 本論文今后的展望
參考文獻
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文情況
致謝



本文編號：2903496