在已有的大部分投資組合模型中,證券的收益服從隨機(jī)分布或者模糊分布。然而,在實(shí)際的市場(chǎng)中存在大量的不確定性,市場(chǎng)不僅具有內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn),也存在由投資者個(gè)體差異產(chǎn)生的背景風(fēng)險(xiǎn)。本文推導(dǎo)隨機(jī)模糊數(shù)的高階矩性質(zhì),構(gòu)建一個(gè)考慮背景風(fēng)險(xiǎn)的高矩三角模糊隨機(jī)投資組合風(fēng)險(xiǎn)模型,采用滬深股市的數(shù)據(jù)分析背景風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資組合的影響。 

【文章來(lái)源】：模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué). 2020年01期 第99-113頁(yè) 北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】：15 頁(yè)

【部分圖文】：

背景風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差與投資組合收益的關(guān)系

背景風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差與投資組合方差的關(guān)系

背景風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差與投資組合方差的關(guān)系


本文編號(hào)：2895923