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考慮背景風險的高階矩三角模糊隨機投資組合模型

發(fā)布時間:2020-12-03 03:32
  在已有的大部分投資組合模型中,證券的收益服從隨機分布或者模糊分布。然而,在實際的市場中存在大量的不確定性,市場不僅具有內(nèi)在的風險,也存在由投資者個體差異產(chǎn)生的背景風險。本文推導隨機模糊數(shù)的高階矩性質(zhì),構(gòu)建一個考慮背景風險的高矩三角模糊隨機投資組合風險模型,采用滬深股市的數(shù)據(jù)分析背景風險對投資組合的影響。 

【文章來源】:模糊系統(tǒng)與數(shù)學. 2020年01期 第99-113頁 北大核心

【文章頁數(shù)】:15 頁

【部分圖文】:

考慮背景風險的高階矩三角模糊隨機投資組合模型


背景風險標準差與投資組合收益的關(guān)系

關(guān)系圖,投資組合,風險,背景


背景風險標準差與投資組合方差的關(guān)系

關(guān)系圖,投資組合,風險,方差


背景風險標準差與投資組合方差的關(guān)系


本文編號:2895923

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