采用不同的損失函數(shù)和罰函數(shù)構建了廣義指數(shù)預報因子模型,用該模型來預測國際黃金價格.構建方法包括:1)嶺估計方法;2)基于L1、L2以及二者結合的損失函數(shù)LM,利用LASSO和SCAD 2種罰函數(shù)選取不同參數(shù)EWMA的線性組合作為預報因子.實證檢驗表明,該方法構建的模型有效改進了單參數(shù)EWMA預測模型,其預測精度優(yōu)于已有方法.

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 王桂芝;趙靖;朱干江;江瑩;;基于最小一乘準則的糧食生產(chǎn)模型研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學;2007年01期

2 楊莉軍,張二艷,許燕;最小一乘算法在回歸分析問題上的應用研究[J];北京印刷學院學報;2003年04期

3 孫延風,梁艷春,姜靜清,吳春國;金融時間序列預測中的神經(jīng)網(wǎng)絡方法[J];吉林大學學報(信息科學版);2004年01期

4 董建,謝開貴;基于最小一乘準則的非線性回歸模型研究[J];重慶師范學院學報(自然科學版);2001年04期

5 張春濤;基于遺傳算法的最小一乘回歸新算法[J];重慶師范大學學報(自然科學版);2005年02期

6 謝開貴,周家啟;組合預測模型的回歸分析方法[J];重慶大學學報(自然科學版);2003年01期

7 陳修芳,陳高波,龔自正;D-u關系的最小絕對值線性擬合法[J];高壓物理學報;2005年03期

8 王文峰;;基于LINGO的最小一乘線性回歸的參數(shù)估計[J];貴州財經(jīng)學院學報;2006年06期

9 聶繼云,馬智勇,楊振鋒,張紅軍,李靜;最小一乘直線回歸及程序設計[J];計算機與農(nóng)業(yè);2000年08期

10 肖健華,林健,孫德山;基于最小一乘準則的最優(yōu)回歸模型研究[J];遼寧師范大學學報(自然科學版);2005年02期

相關博士學位論文 前9條

1 石照耀;復雜螺旋曲面特征線測量的理論與技術研究[D];合肥工業(yè)大學;2001年

2 蔡從中;支持向量機及其在生物材料功能研究中的應用[D];重慶大學;2003年

3 方先明;商業(yè)銀行信用風險預警管理系統(tǒng)研究[D];河海大學;2004年

4 馬儒寧;神經(jīng)網(wǎng)絡與支持向量機相關問題研究[D];復旦大學;2005年

5 宋夫華;支持向量機逆系統(tǒng)方法及其應用研究[D];浙江大學;2006年

6 汪東;基于支持向量機的選時和選股研究[D];上海交通大學;2007年

7 蔣敏蘭;測量系統(tǒng)精度損失溯源與預測模型研究[D];合肥工業(yè)大學;2007年

8 宋志宇;基于智能計算的大壩安全監(jiān)測方法研究[D];大連理工大學;2007年

9 李衛(wèi)民;流數(shù)據(jù)查詢算法若干關鍵技術研究[D];東華大學;2008年

相關碩士學位論文 前10條

1 呂書龍;最小一乘估計快速算法的研究[D];福州大學;2003年

2 陳均明;徒手畫曲線軟件自適應方法[D];重慶大學;2003年

3 李紅梅;股票分析和預測系統(tǒng)[D];吉林大學;2004年

4 辜勇;基于RPT的“金沙銅立人”數(shù)字化修復與仿制[D];四川大學;2005年

5 繆建洪;基于收益管理的組合預測研究[D];浙江大學;2006年

6 李豐龍;基于神經(jīng)網(wǎng)絡的金融證券預測方法研究[D];青島大學;2006年

7 張海燕;基于SVM的采空區(qū)圍巖穩(wěn)定性預測研究[D];西安科技大學;2007年

8 何宏;我國能源消費同經(jīng)濟增長變動關系實證研究[D];廈門大學;2006年

9 李自國;基于支持向量數(shù)據(jù)描述的故障診斷方法研究[D];鄭州大學;2007年

10 趙靖;試驗設計在質量管理中的應用研究[D];南京信息工程大學;2007年

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前2條

1 傅瑜;近期黃金價格波動的實證研究[J];產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究;2004年01期

2 蘭秋軍,馬超群,文鳳華;金融時間序列去噪的小波變換方法[J];科技管理研究;2004年06期

本文編號：2833901