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基礎(chǔ)設(shè)施與中國經(jīng)濟增長:基于VAR模型的動態(tài)分析

發(fā)布時間:2015-03-07 16:24

鄒晨珊  華僑大學經(jīng)濟與金融學院

摘要:本文利用中國1952-2008年的數(shù)據(jù)研究基礎(chǔ)設(shè)施與經(jīng)濟增長的關(guān)系。通過建立3VAR模型進行協(xié)整和誤差修正模型中的Granger因果關(guān)系檢驗,基礎(chǔ)設(shè)施是促進經(jīng)濟增長的長期原因,但總產(chǎn)出對基礎(chǔ)設(shè)施的長期影響不顯著。

關(guān)鍵字:基礎(chǔ)設(shè)施;經(jīng)濟增長;VAR

1引言

經(jīng)濟增長的原因、內(nèi)在機制與實現(xiàn)途徑,歷來是經(jīng)濟理論研究的核心問題。長期來,道路、港口、供水等一直被認為是經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的前提條件。80年代開始許多學者發(fā)現(xiàn)勞動力教育、科研投入以及基礎(chǔ)設(shè)施資本可以促進生產(chǎn)率的提高。隨著經(jīng)濟危機的蔓延和拉動內(nèi)需的需要,這迫切要求我們?nèi)パ芯炕A(chǔ)設(shè)施投資與經(jīng)濟增長的內(nèi)在關(guān)系。

2文獻綜述

Aschauer(1989)研究開始,一些經(jīng)濟學家探討了基礎(chǔ)設(shè)施與經(jīng)濟增長和生產(chǎn)率之間的關(guān)系。目前,主要采取向量自回歸法(VAR)方法及借助VAR方法進行格蘭英杰因果關(guān)系和脈沖響應(yīng)分析。郭慶旺(2006)利用我國1981-2004年的數(shù)據(jù),在VAR模型的框架下分析不同種類基礎(chǔ)設(shè)施對經(jīng)濟增長的影響,結(jié)論是基礎(chǔ)設(shè)施、交通運輸倉儲、郵電通信、電力、煤氣及水生產(chǎn)與供應(yīng)投資對產(chǎn)出具有正影響,后者對產(chǎn)出影響更大;王任飛(2007)通過VECM模型分析中國主要基礎(chǔ)設(shè)施指標與總產(chǎn)出之間的協(xié)整及Granger因果關(guān)系,結(jié)果表明主要基礎(chǔ)設(shè)施指標都與總產(chǎn)出、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變動等經(jīng)濟變量構(gòu)成了長期的均衡關(guān)系,基礎(chǔ)設(shè)施促進經(jīng)濟增長;王宇新(2010)通過建立VAR模型分析我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與經(jīng)濟增長的關(guān)系,研究表明兩者互為Granger因果關(guān)系;夏業(yè)良(2011)利用1949-2008年北京市相關(guān)時間序列數(shù)據(jù),基于協(xié)整理論和VECM,分析了北京市各類城市基礎(chǔ)設(shè)施指標與其總產(chǎn)出水平之間的協(xié)整關(guān)系以及Granger因果關(guān)系。從長期來看,,各類基礎(chǔ)設(shè)施確實是經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)條件,在長期中總產(chǎn)出水平僅對公路、醫(yī)療類及教育類基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展有顯著的影響。

3基礎(chǔ)設(shè)施與經(jīng)濟增長關(guān)系的實證分析

3.1主要變量的選取、數(shù)據(jù)來源與處理

本文選取有代表性的實物性形態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施公路里程、鐵路運營里程、航空線路里程作為基礎(chǔ)設(shè)施的代理容量。還有基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資以及GDP?偖a(chǎn)出不僅只受到基礎(chǔ)設(shè)施的影響,還有許多變量與經(jīng)濟增長存在聯(lián)系。如總?cè)丝冢?sPAN lang=EN-US>POP)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)(STR)兩個變量。這兩個變量都與經(jīng)濟增長相關(guān)。。本文對數(shù)據(jù)進行對數(shù)處理,在不影響變量之間的協(xié)整關(guān)系前提下使數(shù)據(jù)具備良好的數(shù)學特性。選擇樣本區(qū)間為1952-2008年的年度數(shù)據(jù)。公路(ROAD)、鐵路(RAIL)和航空線路(AVI)的單位都是萬公里,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)以億元計算,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)(STR)采用采用工業(yè)增加值占GDP的比重來反映,總?cè)丝冢?sPAN lang=EN-US>POP)以萬計算,數(shù)據(jù)均來自《新中國統(tǒng)計資料60年匯編》。

1         

3.2模型的序列平穩(wěn)性檢驗

在構(gòu)造VAR模型之前,通過平穩(wěn)性檢驗,只有當相關(guān)變量都具有同階單整階數(shù)時,才能進行協(xié)整分析。本文采用單位根檢驗法(ADF)來檢驗相關(guān)變量的平穩(wěn)性,利用Eviews 6.0對所涉及到的所有變量進行穩(wěn)定性檢驗,首先進行帶時間趨勢項和常數(shù)項以及水平的ADF檢驗,發(fā)現(xiàn)常數(shù)項和時間趨勢項的P值都大于0.05,然后只選擇常數(shù)項進行單位根檢驗,常數(shù)項的P值小于0.05,但是ADF的值大于5%水平的值,序列是不平穩(wěn)的,所以要經(jīng)過差分檢驗,重復(fù)以上方法。

經(jīng)過經(jīng)檢驗時間序列LINROADLINRAILLINAVI、LINGDPLINPOP、LINSTR水平值均為非平穩(wěn)序列,經(jīng)過一階差分變得平穩(wěn),因此它們是平穩(wěn)序列,但LINTEL要經(jīng)過二階差分平穩(wěn)。

3.3 VAR模型的確定Johansen 協(xié)整檢驗

模型采用多方程聯(lián)立形式,在模型的每一個方程中,內(nèi)生變量對所有內(nèi)生變量的滯后值進行回歸,估計全部內(nèi)生變量的動態(tài)關(guān)系。在協(xié)整分析前,先確定VAR模型的結(jié)構(gòu)。滯后期的確定和哪些變量是相互有關(guān)系的。有6個變量,VAR模型包括基礎(chǔ)設(shè)施變量、總產(chǎn)出、總?cè)丝诤徒?jīng)濟結(jié)構(gòu)變量,建立3VAR模型,根據(jù)AIC信息準則,滯后期為2.分別是Y1=(LINGDP,KINRAOD,LINPOP,LINSTR)Y2=(LINGDP,LINRAIL,LINPOP,LINSTR) Y3=(LINGDP,LINAVI,LINPOP,LINSTR)該模型的滯后期是無約束模型一階差分變量的滯后期。通過模型選擇的聯(lián)合檢驗,確定常數(shù)項約束在協(xié)整空間內(nèi)且協(xié)整方程有截距的模型作為最合適的協(xié)整檢驗?zāi)P。協(xié)整檢驗從檢驗不存在協(xié)整關(guān)系這一零假設(shè)開始逐步檢檢驗,調(diào)整后樣本區(qū)間1954-2008,滯后步長為1,趨勢假設(shè)為線性趨勢假設(shè):VAR系統(tǒng)12存在一個協(xié)整關(guān)系;VAR系統(tǒng)3存在2個協(xié)整關(guān)系。

結(jié)果表明每一個VAR系統(tǒng)的變量之間都至少存在一個協(xié)整關(guān)系,說明中國的經(jīng)濟總產(chǎn)出和基礎(chǔ)設(shè)施存在長期均衡關(guān)系。在Johansen檢驗中,如果變量之間的協(xié)整關(guān)系超過一個,則以最大特征值所對應(yīng)的協(xié)整向量作為該經(jīng)濟變量之間的長期均衡關(guān)系。通過計量分析得知這3VAR系統(tǒng)協(xié)整估計的標準協(xié)整向量系數(shù)。如下式     

LINGDP=1.781775LINROAD+7.04361LINPOP-LINSTR                (1)

LINGDP=8.771658LINRAIL-0.381132LINPOP-7.248179LINSTR       (2)

LINGDP=2.519158LINAVI-5.584374LINPOP+1.027866LINSTR        (3)

從基礎(chǔ)設(shè)施和總產(chǎn)出的回歸系數(shù)可以看出,長期內(nèi),基礎(chǔ)設(shè)施和總產(chǎn)出之間是正向關(guān)系。由于數(shù)據(jù)對數(shù)處理了,前面的系數(shù)就是各自的產(chǎn)出彈性。根據(jù)協(xié)整方程,可以判斷鐵通車里程每增加1%,總產(chǎn)出增加8.77%,是影響最大的基礎(chǔ)設(shè)施,其次是航空每增加1%里程,總產(chǎn)出增加2.52%,最后是公路里程每增加1%,總產(chǎn)出增加1.78%。協(xié)整關(guān)系式只能說明基礎(chǔ)設(shè)施的改善促進了經(jīng)濟的長期增長,也可能是經(jīng)濟增長帶動了基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展,為了明確說明基礎(chǔ)設(shè)施與經(jīng)濟增長之間的關(guān)系,下文建立向量誤差修正模型,對這些指標與總產(chǎn)出進行格蘭杰因果關(guān)系檢驗。

3.4基于VECMGranger因果關(guān)系檢驗

協(xié)整檢驗結(jié)果證明中國主要門類的基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟增長存在長期的均衡關(guān)系,由于VECM模型的滯后期是無約束VAR模型一階差分變量的滯后期,前文確定的所有無約束VAR模型的滯后期是2,因此對應(yīng)的VECM滯后期為1,序列采用沒有確定趨勢的形式。用基礎(chǔ)設(shè)施、總產(chǎn)出、總?cè)丝谂c經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變量構(gòu)造VECM,估計各模型參數(shù)。由于VECM中各方程的隨機擾動項都是獨立同分布的白噪聲性質(zhì),所有變量都是零階單整的,因此可以再此基礎(chǔ)上進行Granger檢驗,從而探討基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟增長之間的互動機制。

3VAR系統(tǒng)   原假設(shè)H          F統(tǒng)計量    P     結(jié)論

系統(tǒng)1     LINROADLINGDP      4.40086    0.0244   接受

系統(tǒng)2     LINGDPLINRAIL      3.12610    0.0526   接受

系統(tǒng)3     LINGDPLINAVI       1.37859    0.2613   接受

P值可以得知,LINPOPLINGDP的格蘭杰原因,相反也成立,LINSTRLINGDP的格蘭杰原因,相反不成立,其他的設(shè)施也一樣,說明各種主要基礎(chǔ)設(shè)施能促進經(jīng)濟增長,但總產(chǎn)出不能長期影響基礎(chǔ)設(shè)施。

4結(jié)論

通過協(xié)整理論和VECM分析了中國主要基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟增長之間的協(xié)整和格蘭杰因果關(guān)系。得出大多數(shù)基礎(chǔ)設(shè)施都是非平穩(wěn)的一階單整,利用Johansen協(xié)整檢驗方法發(fā)現(xiàn)各個主要基礎(chǔ)設(shè)施都與總產(chǎn)出,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變動構(gòu)成了長期均衡關(guān)系。由于協(xié)整關(guān)系的存在建立了VECM系統(tǒng),并進行了長期和短期的Granger檢驗,結(jié)果表明各類主要基礎(chǔ)設(shè)施是總產(chǎn)出的格蘭杰原因,但是經(jīng)濟增長促進設(shè)施的改善沒有得到證明。

參考文獻

[1]劉倫武,基礎(chǔ)設(shè)施投資對經(jīng)濟增長推動作用的動態(tài)計量模型與分析[J].數(shù)理統(tǒng)計與管理.2005(2)

[2]郭慶旺等,基礎(chǔ)設(shè)施投資的經(jīng)濟增長效應(yīng)[J].經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理,2006(3)

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