本文使用某現(xiàn)金貸平臺的借款人數(shù)據(jù),研究消費行為信息在個人信用風(fēng)險評估中的信息含量。研究發(fā)現(xiàn),對于現(xiàn)金貸借款人這類信用記錄不足的群體,傳統(tǒng)征信信息往往不足以識別借款人的信用風(fēng)險,而通過大數(shù)據(jù)技術(shù)引入更加高頻的消費行為信息能夠有效補(bǔ)充額外的信息含量,提高對信用信息薄弱人群的風(fēng)險識別效率。傳統(tǒng)征信信息和消費行為信息提供的信息含量互不相同,不能相互替代。因此金融科技創(chuàng)新對傳統(tǒng)征信系統(tǒng)以外信息的利用有助于降低消費信貸市場的信息不對稱。本文創(chuàng)新性地利用真實的微觀信貸數(shù)據(jù)對不同信息的信息含量進(jìn)行了比較,對消費金融的理論和實踐都具有重要價值。

【文章頁數(shù)】：15 頁

【文章目錄】：
一、 引 言
二、 文獻(xiàn)綜述
三、 研究假設(shè)與實證設(shè)計
    (一)研究假設(shè)
    (二)實證設(shè)計
四、 數(shù)據(jù)與變量描述
    (一)樣本數(shù)據(jù)描述
    (二)變量描述
        1.還款表現(xiàn)
        2.基于傳統(tǒng)征信的信用評估結(jié)果
        3.基于消費信息的信用評估結(jié)果
        4.控制變量
五、 實證結(jié)果
    (一)傳統(tǒng)征信信息與現(xiàn)金貸借款人信用風(fēng)險
    (二)消費行為信息與現(xiàn)金貸借款人信用風(fēng)險
    (三)穩(wěn)健性檢驗
六、 結(jié) 論



本文編號：3981357