發(fā)布時(shí)間：2018-05-20 00:14

  本文選題：農(nóng)業(yè) + 巨災(zāi)債券　； 參考：《管理評(píng)論》2012年09期

【摘要】：巨災(zāi)債券作為一種金融創(chuàng)新產(chǎn)品,可以有效解決保險(xiǎn)市場(chǎng)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)非可保性問(wèn)題,正逐步被一些國(guó)家應(yīng)用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域。本文以安徽省棉花年產(chǎn)量數(shù)據(jù)為樣本,以該地區(qū)相對(duì)于長(zhǎng)期平均趨勢(shì)產(chǎn)量偏差量為損失指數(shù),設(shè)計(jì)了一種農(nóng)業(yè)巨災(zāi)債券。研究結(jié)果表明:通過(guò)樣條回歸與Gaussian核密度估計(jì)法,以及產(chǎn)量損失分布與利率風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合,可以初步構(gòu)建中國(guó)農(nóng)業(yè)巨災(zāi)債券的定價(jià)模型并付諸實(shí)踐。
[Abstract]:Catastrophe bond, as a kind of financial innovation product, can effectively solve the non-insurable problem of catastrophe risk in insurance market, and is being gradually applied in some countries in the field of agricultural insurance. Based on the annual yield data of cotton in Anhui Province, a kind of agricultural catastrophe bond is designed based on the deviation of cotton yield in this area relative to the long-term average trend yield as the loss index. The results show that by combining spline regression with Gaussian kernel density estimation and yield loss distribution with interest rate risk, the pricing model of agricultural catastrophe bonds in China can be preliminarily constructed and put into practice.
【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(09CJY091) 教育部人文社會(huì)科學(xué)項(xiàng)目(07JC790064) 2012年中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F832.51;F326.12;F224

【參考文獻(xiàn)】

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3 施建祥;鄔云玲;;我國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化研究——臺(tái)風(fēng)災(zāi)害債券的設(shè)計(jì)[J];金融研究;2006年05期

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【共引文獻(xiàn)】

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3 卓志;王偉哲;;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)厚尾分布:POT模型及其應(yīng)用[J];保險(xiǎn)研究;2011年08期

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5 謝世清;;巨災(zāi)債券的精算定價(jià)模型評(píng)析[J];財(cái)經(jīng)論叢;2011年01期

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3 陸珩tq;;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)[A];第八屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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5 怡安奔福執(zhí)行董事，，亞洲巨災(zāi)再保業(yè)務(wù)拓展負(fù)責(zé)人 葉宏;2011年國(guó)際巨災(zāi)債券市場(chǎng)綜述[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2011年

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7 劉蓉;當(dāng)代中國(guó)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展模式研究[D];曲阜師范大學(xué);2006年

8 趙鵬舉;國(guó)家農(nóng)業(yè)學(xué)科信息門戶平臺(tái)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)[D];中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院;2006年

9 溫曉林;楊凌農(nóng)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推廣模式研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2005年

10 周曉梅;網(wǎng)絡(luò)信息傳播中的農(nóng)業(yè)詞語(yǔ)研究[D];山西大學(xué);2004年

本文編號(hào)：1912327