發(fā)布時(shí)間：2018-05-18 20:33

  本文選題：金融監(jiān)管 + 機(jī)會(huì)主義　； 參考：《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué)》2012年03期

【摘要】：由于金融市場的信息不對稱和外部性難以根本消除,致使機(jī)會(huì)主義行為難以避免。金融監(jiān)管制度的演變即是保障存款人利益、預(yù)防和化解金融風(fēng)險(xiǎn)維護(hù)金融系統(tǒng)穩(wěn)定的過程,也是對金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)及相關(guān)代理人機(jī)會(huì)主義行為規(guī)避和治理的過程。本文以委托代理模型為起點(diǎn),分析金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營信息已知和未知兩種狀態(tài)下監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)各自的效用函數(shù),通過引入監(jiān)管制度和代理人風(fēng)險(xiǎn)偏好變量分析其對機(jī)會(huì)主義行為的影響。研究發(fā)現(xiàn):信息狀態(tài)轉(zhuǎn)變會(huì)引起監(jiān)管契約從強(qiáng)制型契約向合作關(guān)系型契約轉(zhuǎn)變,機(jī)會(huì)主義表現(xiàn)形式也隨之變化;不對稱信息下績效掛鉤的監(jiān)管收入激勵(lì)模式會(huì)同時(shí)增加監(jiān)管者和金融機(jī)構(gòu)代理人的機(jī)會(huì)主義傾向;信息結(jié)構(gòu)變化要求監(jiān)管制度也應(yīng)發(fā)生變化才能適應(yīng)監(jiān)管有效性要求。
[Abstract]:Because the information asymmetry and externality of financial market are difficult to eliminate, opportunistic behavior is difficult to avoid. The evolution of financial supervision system is not only the process of protecting depositors' interests, preventing and defusing financial risks and maintaining the stability of financial system, but also the process of evading and managing opportunistic behaviors of financial institutions, regulators and related agents. Taking the principal-agent model as the starting point, this paper analyzes the utility functions of the regulators and financial institutions under the two states of known and unknown operating information of financial institutions. The influence of regulatory system and agent risk preference variable on opportunistic behavior is analyzed. It is found that the change of information state will lead to the change of supervision contract from compulsory contract to cooperative contract, and the opportunism will also change. Under asymmetric information, the incentive model of performance linked regulatory income will increase the opportunistic tendency of regulators and agents of financial institutions at the same time; the change of information structure requires that the regulatory system should also be changed to adapt to the requirements of regulatory effectiveness.
【作者單位】： 北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院;北京理工大學(xué)人文學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“管理權(quán)力視角下股權(quán)激勵(lì)與經(jīng)理人機(jī)會(huì)主義行為研究”(71172171) 北京理工大學(xué)博士論文基金支持
【分類號】：F832.1

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 許友傳;;信息披露、市場約束與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為[J];財(cái)經(jīng)研究;2009年12期

2 楊大光;朱貴云;武治國;;我國上市銀行高管薪酬和經(jīng)營績效相關(guān)性研究[J];金融論壇;2008年08期

3 鄭超愚,蔡浩儀,徐忠;外部性、不確定性、非對稱信息與金融監(jiān)管[J];經(jīng)濟(jì)研究;2000年09期

4 陸磊;信息結(jié)構(gòu)、利益集團(tuán)與公共政策:當(dāng)前金融監(jiān)管制度選擇中的理論問題[J];經(jīng)濟(jì)研究;2000年12期

5 蔣海;朱滔;李東輝;;監(jiān)管、多重代理與商業(yè)銀行治理的最優(yōu)激勵(lì)契約設(shè)計(jì)[J];經(jīng)濟(jì)研究;2010年04期

6 葉永剛;張培;;中國金融監(jiān)管指標(biāo)體系構(gòu)建研究[J];金融研究;2009年04期

7 李妍;;宏觀審慎監(jiān)管與金融穩(wěn)定[J];金融研究;2009年08期

8 李妍;;金融監(jiān)管制度、金融機(jī)構(gòu)行為與金融穩(wěn)定[J];金融研究;2010年09期

9 李維安,曹廷求;商業(yè)銀行公司治理——基于商業(yè)銀行特殊性的研究[J];南開學(xué)報(bào);2005年01期

10 吳一平;;經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌、契約設(shè)計(jì)與銀行改革——基于多任務(wù)委托—代理理論的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[J];山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2007年02期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 鄧慧;;利用貝克爾模型分析農(nóng)地流轉(zhuǎn)利益分配問題[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2008年11期

2 李瑞紅;;逆周期監(jiān)管工具、機(jī)制與中國的選擇[J];北京市經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院學(xué)報(bào);2010年01期

3 尚靜;金融可持續(xù)發(fā)展角度的銀行監(jiān)管研究[J];商業(yè)研究;2005年10期

4 羅勝;邱艾超;;基于公司治理系統(tǒng)論的金融機(jī)構(gòu)治理風(fēng)險(xiǎn)研究[J];保險(xiǎn)研究;2008年12期

5 張躍文;;中國金融制度變遷中的利益集團(tuán)活動(dòng)[J];中國城市經(jīng)濟(jì);2005年05期

6 馮巨章;;利益集團(tuán)與集體行動(dòng):一個(gè)文獻(xiàn)述評[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2006年04期

7 江春;許立成;;金融發(fā)展中的制度因素:理論框架與國際經(jīng)驗(yàn)[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2007年04期

8 許友傳;;相機(jī)性市場約束與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)激勵(lì)[J];財(cái)經(jīng)論叢;2010年04期

9 管征;湯丹寧;;我國國有商業(yè)銀行高級管理人員薪酬影響因素分析[J];財(cái)經(jīng)問題研究;2010年11期

10 蔣海;論彈性監(jiān)管與金融效率[J];財(cái)經(jīng)研究;2001年09期

相關(guān)會(huì)議論文 前4條

1 江春;許立成;;金融發(fā)展的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)——兼論中國國有商業(yè)銀行改革的邏輯[A];2005中國制度經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)精選論文（第一部分）[C];2005年

2 劉銀國;張琛;;公司治理視角下商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)研究[A];第六屆（2011）中國管理學(xué)年會(huì)——公司治理分會(huì)場論文集[C];2011年

3 儲著貞;梁權(quán)熙;蔣海;;宏觀調(diào)控、所有權(quán)結(jié)構(gòu)與商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張行為[A];第四屆（2011）《中國金融評論》國際研討會(huì)論文集[C];2011年

4 喬海曙;陳娟妮;徐卯曉;;基于“強(qiáng)銀行指數(shù)”的中國銀行業(yè)從“大”到“強(qiáng)”研究[A];“中國入世10周年——全面開放與走向國際的中國銀行業(yè)”學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2011年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 柴景輝;中國金融監(jiān)管體制變遷與政府行為研究（1978-2010）[D];遼寧大學(xué);2011年

2 王s�停�

本文編號：1907108