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失真風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)厘定

發(fā)布時(shí)間:2024-06-30 01:26
  研究了貝葉斯模型中失真風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的經(jīng)驗(yàn)厘定問(wèn)題.通過(guò)引入分布函數(shù)的加權(quán)積分損失函數(shù),利用信度理論的方法最小化期望損失得到分布函數(shù)的最優(yōu)線性估計(jì),進(jìn)而得到失真風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的兩個(gè)信度估計(jì),并對(duì)信度估計(jì)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)進(jìn)行了比較.文章還討論了失真函數(shù)和權(quán)重函數(shù)的選取問(wèn)題,給出了結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)方法,證明了估計(jì)的無(wú)偏性和相合性.最后,利用數(shù)值模擬的方法驗(yàn)證了估計(jì)的收斂情況,并對(duì)不同失真函數(shù)下的收斂情況進(jìn)行了比較.

【文章頁(yè)數(shù)】:18 頁(yè)

【部分圖文】:

圖1當(dāng)/??=?2時(shí)<72(工)與t2(;c)的曲線??為了保證4和r|的存在性,我們?nèi)∩系拿芏群瘮?shù)作為權(quán)重函數(shù),即取???*=?10?<???<?1

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章?I等:兩_新的變參數(shù)下降算:法及收斂性??77&??6期??圖1當(dāng)/??=?2時(shí)<72(工)與t2(;c)的曲線??為了保證4和r|的存在性,我們?nèi)∩系拿芏群瘮?shù)作為權(quán)重函數(shù),即取???<*)?=?1,?0?<???<?1,則得到??1?+?/?^??0?>??以及??,+?2....


圖2五個(gè)保單損失率的經(jīng)驗(yàn)分布曲線??根據(jù)Xy的取值范圍,可取[0,?2]上的均勻分布密度函數(shù)作為權(quán)重函數(shù),即??

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776??應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)??42卷??5.2實(shí)例分析??下表是五個(gè)保單組合在五個(gè)保單期的損失率,即損失總額和索賠次數(shù)的比率,數(shù)據(jù)??來(lái)滅于[6]第四章.??表2火突保;_率擬表率數(shù)據(jù)??Group/year??1??2??3??4??5??It??Group?1??0.80??1.....


圖1當(dāng)β=2時(shí)σ2(x)與τ2(x)的曲線

圖1當(dāng)β=2時(shí)σ2(x)與τ2(x)的曲線

容易驗(yàn)證,函數(shù)均是非負(fù)的,取定β可畫(huà)出這兩個(gè)函數(shù)的圖形如下:為了保證的存在性,我們?nèi)(0,1)上的密度函數(shù)作為權(quán)重函數(shù),即取w(x)=1,0<x<1,則得到


圖2五個(gè)保單損失率的經(jīng)驗(yàn)分布曲線

圖2五個(gè)保單損失率的經(jīng)驗(yàn)分布曲線

畫(huà)出五個(gè)保組單合損失率的經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)圖形,其中中間粗實(shí)線為估計(jì)的曲線.根據(jù)Xij的取值范圍,可取[0,2]上的均勻分布密度函數(shù)作為權(quán)重函數(shù),即



本文編號(hào):3998188

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