發(fā)布時(shí)間：2020-03-12 04:06

【摘要】：本文研究了帶一維擾動(dòng)且含副索賠離散模型中的破產(chǎn)問題.利用遞歸等方法,得到了該模型下的破產(chǎn)前瞬時(shí)贏余和破產(chǎn)赤字聯(lián)合分布的遞推公式,以表明保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)嚴(yán)重狀況,推廣了不帶擾動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)模型中相應(yīng)的結(jié)論.

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

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相關(guān)會(huì)議論文 前1條

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本文編號(hào)：2586445