發(fā)布時間：2017-10-01 23:30

  本文關(guān)鍵詞：基于交易費用的信息控制投資組合模型

  更多相關(guān)文章： 交易費用 數(shù)學(xué)模型 罰函數(shù) 信息控制 組合投資

【摘要】：通過將信息風(fēng)險函數(shù)引入投資組合模型,構(gòu)建更加符合實際的帶交易費用的信息控制模型,與傳統(tǒng)的帶交易費用的投資組合模型進行了比較,并且通過數(shù)學(xué)規(guī)劃中的罰函數(shù)算法對模型進行求解,完成了模型的實證分析,驗證了該模型和罰函數(shù)算法的有效性。
【作者單位】： 中北大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 交易費用 數(shù)學(xué)模型 罰函數(shù) 信息控制 組合投資
【基金】：電子測試技術(shù)國家重點實驗室基金資助項目(9140C120401080C12) 中北大學(xué)科學(xué)基金資助項目(201406)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 引用格式:李阿娜,孫華東,景永強.基于交易費用的信息控制投資組合模型[J].重慶理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)),2017(4):163-168.Citation format:LI A-na,SUN Hua-dong,JING Yong-qiang.Model of Portfolio Optimization Based on Information Controland Transaction Cost[J].Journa

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本文編號：956320