發(fā)布時間：2024-06-16 08:11

　　改革開放以來的三十年中,中國保持了近10%的年均高速經(jīng)濟增長率,同時也經(jīng)歷了宏觀經(jīng)濟的數(shù)個大起大落。中國宏觀經(jīng)濟波動有何特征?中國經(jīng)濟波動的原因何在?本文的研究試圖回答這兩個問題。 本文的研究在動態(tài)隨機一般均衡的框架下進行。自20世紀(jì)80年代誕生以來,該框架經(jīng)過不斷地發(fā)展和完善,在經(jīng)濟波動的研究中已取得很大成功,目前已成為研究發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟波動問題的主流方法。為了站在巨人的肩膀上研究中國的經(jīng)濟波動,本文的第2章概述了以該方法為框架所發(fā)展出經(jīng)濟波動理論的發(fā)展脈絡(luò)及最新進展。 概括中國經(jīng)濟波動的特征是解釋中國經(jīng)濟波動成因的前提。本文的第3章使用HP濾波、BP濾波對中國主要宏觀經(jīng)濟變量時間序列進行分解,獲得序列的周期成分,然后計算這些變量的二階矩特征,以此來反映經(jīng)濟波動的易變性、粘持性和共動等中國經(jīng)濟波動的靜態(tài)特征。具體地說,這些靜態(tài)特征主要包括：(1)消費的波動小于產(chǎn)出的波動,是產(chǎn)出波動的50%,這表明了中國居民平滑消費的特點。在消費的構(gòu)成中,城鎮(zhèn)消費和農(nóng)村消費的波動相同,都為0.04。(2)投資的波動大于產(chǎn)出的波動,在投資的構(gòu)成中,存貨投資的波動最大,是產(chǎn)出波動的近7倍,房地產(chǎn)投資的波動也...

【文章頁數(shù)】：154 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 導(dǎo)論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 理論意義
        1.1.3 現(xiàn)實意義
    1.2 研究方法
    1.3 主要貢獻(xiàn)和不足
    1.4 本文結(jié)構(gòu)
第2章 文獻(xiàn)綜述
    2.1 DSGE模型的起點:RBC模型
    2.2 對基本RBC模型的批評
        2.2.1 沖擊的性質(zhì)
        2.2.2 產(chǎn)出動態(tài)和傳導(dǎo)機制問題
        2.2.3 RBC模型中的衰退
    2.3 理解RBC模型中的技術(shù)沖擊
        2.3.1 技術(shù)沖擊的關(guān)鍵作用
        2.3.2 重新度量技術(shù)沖擊
    2.4 DSGE模型的發(fā)展:對基本RBC模型的擴展
        2.4.1 勞動市場
        2.4.2 其他沖擊的作用
        2.4.3 新的沖擊傳導(dǎo)機制
        2.4.4 開放經(jīng)濟
        2.4.5 其他擴展
    2.5 DSGE模型中的政策分析
        2.5.1 貨幣政策
        2.5.2 財政政策
    2.6 未來的發(fā)展
第3章 中國經(jīng)濟波動的典型事實
    3.1 中國經(jīng)濟波動的靜態(tài)特征
        3.1.1 HP濾波
        3.1.2 BP濾波
        3.1.3 中國經(jīng)濟波動特征
    3.2 中國經(jīng)濟波動的動態(tài)特征
        3.2.1 總供給和總需求沖擊的動態(tài)影響
        3.2.2 技術(shù)沖擊、財政沖擊與貨幣沖擊的動態(tài)影響
第4章 基本模型
    4.1 基本RBC模型
        4.1.1 對RBC模型的直觀描述
        4.1.2 模型的設(shè)定
        4.1.3 對數(shù)線性化與校準(zhǔn)
        4.1.4 對中國經(jīng)濟波動的數(shù)值模擬
    4.2 基本MBC模型
        4.2.1 模型設(shè)立
        4.2.2 校準(zhǔn)
        4.2.3 模擬結(jié)果及與真實經(jīng)濟的比較分析
第5章 沖擊放大機制Ⅰ:名義粘性與實際粘性
    5.1 實際粘性、名義粘性能放大沖擊的機制
    5.2 模型
    5.3 校準(zhǔn)
    5.4 對中國經(jīng)濟波動的數(shù)值模擬
第6章 沖擊放大機制Ⅱ:金融市場的不完全
    6.1 金融加速器模型
        6.1.1 模型設(shè)定
        6.1.2 校準(zhǔn)
        6.1.3 模擬
    6.2 加入實際粘性的金融加速器模型
        6.2.1 模型設(shè)定
        6.2.2 對數(shù)線性化
        6.2.3 對中國經(jīng)濟波動的數(shù)值模擬
第7章 結(jié)論與政策含義
    7.1 主要結(jié)論
        7.1.1 中國經(jīng)濟波動的主要特點
        7.1.2 不同模型對現(xiàn)實經(jīng)濟的解釋力
        7.1.3 金融加速器成為中國經(jīng)濟波動的重要放大機制的原因
    7.2 政策含義
附錄
    附錄A 各種沖擊的估計
    附錄B DSGE模型的估計方法
    附錄C 歷年資本存量的估計值
    附錄D 季度宏觀變量的平穩(wěn)性檢驗
攻讀博士學(xué)位期間的研究成果
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號：3995127