發(fā)布時間：2024-06-11 00:58

　　消費金融的發(fā)展有利于提高中國社會消費能力的提升。隨著網(wǎng)貸新規(guī)等政策的出臺,消費金融市場的規(guī)范性逐步增強,消費金融公司也開始向利用大數(shù)據(jù)等金融科技技術,為消費者提供更好的金融產(chǎn)品與服務的公司進行轉(zhuǎn)變。由于消費金融公司資金成本更高,面臨的風險更強,因此提高對違約風險的預測能力,有助于消費金融公司的持續(xù)發(fā)展。在消費金融公司個人貸款的違約風險方面,消費金融公司主要采用信用評分等方式對個人貸款的違約風險進行評價,但是從現(xiàn)有的消費金融公司個人貸款違約風險來看,該方法并沒有有效的降低消費金融公司的個人貸款違約風險,亟需采用新的預測方法。本文以消費金融公司為對象,研究消費金融公司的個人貸款違約風險預測。首先,闡述消費金融公司常用的個人貸款違約風險的方法,常用的指標體系,總結存在的問題。其次,在消費金融公司現(xiàn)有指標基礎上,補充駕齡、還款方式、月均凈收入、支出頻率、支出金額、投資比例、司法訴訟、月均繳稅額等指標用于預測貸款違約風險。第三,采用LightGBM模型進行消費金融公司個人貸款違約風險預測的理論機制分析,設計建模過程以及采用粒子群算法進行參數(shù)優(yōu)化的詳細過程。第四,搜集消費金融公司個人貸款數(shù)據(jù),對各...

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖1-1研究思路首先，采用文獻綜述及理論研究的方式，對消費金融違約的文獻與理論

基于LightGBM的消費金融公司個人貸款違約風險預測研究8圖1-1研究思路首先，采用文獻綜述及理論研究的方式，對消費金融違約的文獻與理論進行分析。其次，分析消費金融公司個人貸款違約的現(xiàn)狀，總結消費金融公司個人貸款違約預測存在的問題。第三，設計并完善消費金融公司個人貸款違約風險預....

圖2-1消費金融公司模型預測ROC曲線示例圖

查全率(2-12)準確率=++++(2-13)真負率=+(2-14)其中，查準率用來衡量預測結果中為正常狀態(tài)的樣本中，屬于真實狀況也為正常貸款的樣本比例。查全率用來衡量模型對樣本中正常貸款樣本的有效識別情況。準確率用來衡量模型整體上對存在....

圖3-3消費金融公司個人貸款業(yè)務歷年違約率（%）

基于LightGBM的消費金融公司個人貸款違約風險預測研究24（5）XGBoost模型2.3.5節(jié)中對XGBoost模型的原理進行了分析，XGBoost模型通過梯度提升以及集成學習的方式，提升決策樹對個人貸款違約風險的預測效果，對比決策樹等模型，在預測的效果以及預測的穩(wěn)定性上更強....

圖3-22021年X消費金融公司違約客戶及評分分布

基于LightGBM的消費金融公司個人貸款違約風險預測研究26按揭（未結清）8租房2征信狀況無違約51次（5年內(nèi)）-52次或以上（5年內(nèi)）-10消費金融公司在接收到個人貸款客戶的貸款申請時，根據(jù)各項規(guī)則，對貸款人的基本情況進行評分，然后將所有的指標得分匯總，總得分為100分，對于....

本文編號：3992164