發(fā)布時(shí)間：2017-12-31 02:00

  本文關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期股指收益率與成交量關(guān)系分析　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2015年08期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 相關(guān)性 連接函數(shù) 阿基米德Copula模型

【摘要】：文章利用連接函數(shù)對(duì)上證指數(shù)日數(shù)據(jù)的收盤價(jià)及成交量,探討了股指收益率與成交量之間的相關(guān)關(guān)系,建立了適合研究其相關(guān)性的連接函數(shù)模型。得到了Joe Copula模型能夠較好地描述收益率與成交量之間的相關(guān)程度,并且準(zhǔn)確捕捉二者相關(guān)模式的結(jié)論。
[Abstract]:The connection function of Shanghai stock index data on the closing price and trading volume, to explore the relationship between the stock return rate and trading volume, to establish a suitable copula model to study the correlation between the Joe Copula. The model can describe the degree of correlation between yield and volume, and accurately capture two related patterns conclusion.

【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)理工學(xué)院;
【基金】：全國統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究項(xiàng)目(2014LY003) 天津市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(TJYY10-1-310)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言近年來理論界與實(shí)務(wù)界一直在探討波動(dòng)性建模問題,Engle(1982)提出用ARCH模型刻畫金融時(shí)間序列波動(dòng)率,后來由Bollerslev(1986)進(jìn)行發(fā)展,演變出GARCH模型,并受到廣泛關(guān)注。特別是,在金融市場(chǎng)中,收益率與成交量往往存在著波動(dòng)的相關(guān)性與相互影響。GARCH族模型的引入,拓寬了

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 韋艷華,張世英;金融市場(chǎng)的相關(guān)性分析——Copula-GARCH模型及其應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程;2004年04期

2 李悅;程希駿;;上證指數(shù)和恒生指數(shù)的copula尾部相關(guān)性分析[J];系統(tǒng)工程;2006年05期

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)會(huì)議論文 前7條

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6 徐運(yùn)保;陳奕播;;基于Copula函數(shù)的股市、房市與GDP相關(guān)性的實(shí)證分析[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會(huì)——技術(shù)與創(chuàng)新管理分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2008年

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 陳麗娟;中國開放式基金組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量[D];東華大學(xué);2011年

2 劉瓊芳;基于Copula理論的金融時(shí)間序列相依性研究[D];重慶大學(xué);2010年

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6 彭選華;金融風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值量化分析的模型與實(shí)證[D];重慶大學(xué);2011年

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 楊希;Copula函數(shù)的選擇方法與應(yīng)用[D];山東科技大學(xué);2010年

2 孫勇;股票市場(chǎng)波動(dòng)性及股票市場(chǎng)與GDP、匯率間的相關(guān)性分析[D];山東科技大學(xué);2010年

3 呂端國;一類Copula函數(shù)及其相關(guān)問題研究[D];山東科技大學(xué);2010年

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

1 司繼文,蒙堅(jiān)玲,龔樸;國內(nèi)外股票市場(chǎng)相關(guān)性的Copula分析[J];華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年01期

2 夏天;;基于CARR模型的交易量與股價(jià)波動(dòng)性動(dòng)態(tài)關(guān)系的研究[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2007年05期

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4 張堯庭;我們應(yīng)該選用什么樣的相關(guān)性指標(biāo)?[J];統(tǒng)計(jì)研究;2002年09期

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6 楊p，

本文編號(hào)：1357561