發(fā)布時間：2020-05-24 20:57

【摘要】：近年來,中國經(jīng)濟已經(jīng)步入由高速增長轉為中高速增長、經(jīng)濟結構調(diào)整趨于優(yōu)化、新舊能動力轉換的“新常態(tài)”時期,商業(yè)銀行面臨的信貸風險壓力大增。信貸業(yè)務的風險管理不僅影響商業(yè)銀行自身的經(jīng)營成效,同時也關系著國家金融系統(tǒng)的穩(wěn)定,JT銀行在經(jīng)濟“新常態(tài)”下面臨著不良貸款率上升,利息收入增速下降的趨勢,改進自身的風險管理能力同樣是JT銀行應對行業(yè)競爭的迫切需求。立足上述背景,論文基于JT銀行信貸業(yè)務風險管理的實際情況,引入現(xiàn)代投資組合理論,組合運用有效前沿邊界和資本市場線構建某種新的商業(yè)銀行效率評價理論,在對主要商業(yè)信貸業(yè)務風險管理效率進行測算的基礎上,找到信貸業(yè)務風險管理標桿銀行,對比分析得出JT銀行信貸業(yè)務風險管理中的具體問題,提出針對性的改進辦法,使JT銀行可以提高風險管理的有效性,應對新形勢,提高競爭力。本文的主要研究成果包括以下幾個方面:首先,引入現(xiàn)代投資理論構造了某種新的銀行效率評價理論,評價銀行信貸業(yè)務風險管理的有效性。傳統(tǒng)的商業(yè)銀行效率評價理論對商業(yè)銀行信貸業(yè)務的金融特性有所忽視。本文組合運用有效前沿邊界和資本市場線,構造了某種新的銀行效率測算方法,得到了2011-2016年主要商業(yè)銀行風險管理相對效率的分布,找到了高效率的標桿銀行。其次,利用對比分析,找出JT銀行信貸業(yè)務風險管理的待改進之處。通過信貸業(yè)務風險管理的五個重要方面:風險管理框架、風險管理流程、風險管理措施、風險管理工具和風險經(jīng)營策略,對比JT銀行和高效率標桿銀行——GS銀行和ZS銀行,找到了JT銀行信貸業(yè)務風險管理當中存在的具體問題。最后,針對對比分析得出的JT銀行信貸業(yè)務風險管理中存在的問題,探討了提升JT銀行信貸業(yè)務風險管理有效性的改進措施,主要包括:提升風險條線的獨立性;推進風險管理信息系統(tǒng)建設;進行差異化風險流程管理;提高風險管理人員的培養(yǎng)投入;深化風險管理工具的運用;改善信貸業(yè)務模式與結構。本文旨在為JT銀行信貸業(yè)務風險管理改進提供建議,并希望能為其他銀行業(yè)機構改進信貸業(yè)務風險管理提供參考經(jīng)驗。
【圖文】：

南京航空航天大學碩士學位論文第一章 緒論1.1 研究背景和研究意義.1.1 研究背景（1）經(jīng)濟“新常態(tài)”下商業(yè)銀行面臨的信貸風險壓力上升改革開放四十年來，中國的經(jīng)濟發(fā)展依靠人口紅利，對外開放和全球市場三大優(yōu)勢，，持著極高速度的增長。然而，最近幾年中國經(jīng)濟已經(jīng)步入 GDP 增長率從兩位數(shù)降至個如圖 1.1 所示）、結構調(diào)整逐漸優(yōu)化、增長動能轉換的“新常態(tài)”時期，過去對經(jīng)濟增長拉的消費、投資、出口“三架馬車”逐漸顯露出疲態(tài)，結構性的供需錯配現(xiàn)象較為嚴重，亟供給側結構性改革緩解現(xiàn)有的經(jīng)濟結構失衡問題。

圖 1. 2 2011-2018 年中國商業(yè)銀行不良貸款率與此同時，中國銀行業(yè)告別了高增長、高息差、高利潤的“三高”時代。在消化落后業(yè)調(diào)整進程中，商業(yè)銀行不良貸款增加和風險暴露在所難免，由此產(chǎn)生的撥備和核銷續(xù)消耗銀行利潤。各類風險的交叉共振不僅使商業(yè)銀行面臨的風險壓力增加，也在不銀行的風險管理提出新的挑戰(zhàn)。（2）信貸業(yè)務風險管理不僅影響商業(yè)銀行自身經(jīng)營成效同樣關乎國家金融穩(wěn)定商業(yè)銀行作為企業(yè)，要以股東價值最大化作為經(jīng)營的目標；同時商業(yè)銀行作為金融企險管理的成敗不僅關系著自身的生存，同樣影響著整個金融生態(tài)圈的穩(wěn)定與繁榮。因是外部監(jiān)管角度，還是銀行經(jīng)營方面的審慎性要求，其關鍵都在于銀行對風險的管理隨著中國經(jīng)濟步入“新常態(tài)”時期，占據(jù)營收主體（如圖 1.3 所示）的信貸業(yè)務的風險業(yè)銀行的經(jīng)營和金融業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展愈發(fā)重要。商業(yè)銀行在信貸經(jīng)營中面臨著多種多樣主要風險包括：信用風險、市場風險、流動性風險等。
【學位授予單位】：南京航空航天大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2019
【分類號】：F832.4

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本文編號：2678982