近二十多年來(lái),非平穩(wěn)性時(shí)間序列的檢驗(yàn)以及建模已經(jīng)成為時(shí)間序列分析的焦點(diǎn)問(wèn)題。協(xié)整理論為非平穩(wěn)時(shí)間序列建模提供了一種新的方法。協(xié)整關(guān)系寓意著系統(tǒng)內(nèi)各變量之間存在某種長(zhǎng)期均衡,系統(tǒng)通過(guò)自身的不斷調(diào)整而達(dá)到長(zhǎng)期均衡。傳統(tǒng)協(xié)整理論認(rèn)為這種長(zhǎng)期均衡關(guān)系是短記憶的,其調(diào)整過(guò)程是對(duì)稱(chēng)性的。然而,研究表明,這種長(zhǎng)期均衡關(guān)系可能具有長(zhǎng)記憶性,其調(diào)整過(guò)程也可能是非對(duì)稱(chēng)性的。為此,考慮到調(diào)整過(guò)程的非對(duì)稱(chēng)性,本文將引入門(mén)限協(xié)整理論。考慮到長(zhǎng)期均衡關(guān)系的長(zhǎng)記憶性,本文將引入分?jǐn)?shù)維協(xié)整理論。協(xié)整理論的核心是檢驗(yàn)和估計(jì)問(wèn)題。本文重點(diǎn)探討門(mén)限協(xié)整理論與分?jǐn)?shù)維協(xié)整理論的檢驗(yàn)問(wèn)題。具體包括以下五個(gè)方面:第一,回顧了協(xié)整理論的背景,考察了偽回歸現(xiàn)象存在的理論依據(jù),闡述了協(xié)整理論的基本內(nèi)涵、基本形式、主要檢驗(yàn)和估計(jì)方法。第二,針對(duì)長(zhǎng)期均衡關(guān)系調(diào)整的非對(duì)稱(chēng)性,引入了門(mén)限協(xié)整理論。分析了門(mén)限協(xié)整的形式、檢驗(yàn)及參數(shù)估計(jì)方法。創(chuàng)新性地提出了基于GLS去勢(shì)的門(mén)限協(xié)整檢驗(yàn),實(shí)證表明這種檢驗(yàn)?zāi)軌驑O大地提高門(mén)限協(xié)整的檢驗(yàn)功效。第三,針對(duì)長(zhǎng)期均衡關(guān)系存在長(zhǎng)記憶性的可能性,將協(xié)整理論拓廣到更一般的場(chǎng)合,引入了分?jǐn)?shù)維協(xié)整理論。分析了分?jǐn)?shù)維協(xié)整的形... 

【文章來(lái)源】：暨南大學(xué)廣東省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：141 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
目錄
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的與意義
    1.3 研究現(xiàn)狀
    1.4 本文章節(jié)安排及創(chuàng)新之處
第2章 協(xié)整理論概述
    2.1 單位根過(guò)程與偽回歸
    2.2 協(xié)整含義
    2.3 協(xié)整系統(tǒng)表述形式
    2.4 協(xié)整關(guān)系的估計(jì)與檢驗(yàn)
第3章 門(mén)限協(xié)整及其應(yīng)用
    3.1 引論
    3.2 門(mén)限協(xié)整檢驗(yàn)及其參數(shù)估計(jì)
    3.3 基于GLS去勢(shì)的門(mén)限協(xié)整檢驗(yàn)
    3.4 非線性財(cái)政政策效應(yīng)下財(cái)政赤字可持續(xù)性研究
第4章 分?jǐn)?shù)維協(xié)整及其應(yīng)用
    4.1 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)、分整過(guò)程及其記憶性
    4.2 分?jǐn)?shù)維協(xié)整及其檢驗(yàn)
    4.3 基于殘差的分?jǐn)?shù)維協(xié)整檢驗(yàn)
    4.4 （A）FDF協(xié)整檢驗(yàn)
    4.5 （A）FDF協(xié)整檢驗(yàn)臨界值及其檢驗(yàn)功效
    4.6 股指期貨最優(yōu)套期保值比率估計(jì)
第5章 分?jǐn)?shù)維協(xié)整貝葉斯分析方法
    5.1 協(xié)整貝葉斯分析方法概述
    5.2 相關(guān)多元矩陣分布理論及其性質(zhì)
    5.3 多元分?jǐn)?shù)維協(xié)整貝葉斯方法研究
第6章 總結(jié)與展望
    一、主要工作
    二、未來(lái)研究展望
參考文獻(xiàn)
在學(xué)期間發(fā)表論文清單
后記



本文編號(hào)：2920876