本文選題：風險控制 + 壓力測試�。� 參考：《財經(jīng)理論與實踐》2010年05期

【摘要】：選取中國銀行某分行住房抵押貸款數(shù)據(jù),運用壓力測試、Logistic模型對住房抵押貸款風險進行實證研究,判斷該行抵御風險的能力。研究發(fā)現(xiàn),貸款客戶的學歷、婚姻狀況、貸款利率和期限等因素對該行住房抵押貸款違約風險產(chǎn)生了重要影響。因此,銀行應在相關(guān)方面加強控制以有效防范風險。
[Abstract]:This paper selects the housing mortgage loan data of a branch of Bank of China and makes an empirical study on the housing mortgage risk by using the stress test logistic model to judge the bank's ability to resist the risk. The study found that the loan customer's education, marital status, loan interest rate and maturity have an important impact on the mortgage default risk of the bank. Therefore, banks should strengthen control in order to effectively guard against risks.
【作者單位】： 湖南大學金融學院;
【基金】：教育部人文社會科學研究規(guī)劃基金(09YJA790063) 中國銀行立項課題
【分類號】：F832.479;F293.3;F224

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 于立勇,詹捷輝;基于Logistic回歸分析的違約概率預測研究[J];財經(jīng)研究;2004年09期

2 郭敏;;商業(yè)銀行信用風險度量模型簡介及思考[J];上海金融;2007年02期

【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 金建國;于立勇;;新巴塞爾協(xié)議下的操作風險與我國銀行業(yè)的應對策略[J];商業(yè)研究;2005年21期

2 石曉軍,肖遠文,任若恩;Logistic違約率模型的最優(yōu)樣本配比與分界點研究[J];財經(jīng)研究;2005年09期

3 吳恒煜,張仁壽;結(jié)構(gòu)化模型中違約概率的比較靜態(tài)分析及實證[J];系統(tǒng)工程;2005年05期

4 李曉慶;鄭垂勇;;違約率:理論方法及實證研究綜述[J];經(jīng)濟評論;2006年05期

5 王恒;沈利生;;客戶信用評級系統(tǒng)的經(jīng)濟計量模型檢驗[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2006年06期

相關(guān)博士學位論文 前8條

1 朱小宗;信用風險度量模型分析及其在我國銀行業(yè)的應用研究[D];重慶大學;2005年

2 楊文瀚;商業(yè)銀行信用風險度量模型與管理研究[D];南京航空航天大學;2006年

3 皇甫秀顏;我國商業(yè)銀行信用風險的識別與評價研究[D];廈門大學;2006年

4 李曉慶;違約風險度量模型及在上市企業(yè)中的應用研究[D];河海大學;2007年

5 葉立新;巴塞爾新協(xié)議下我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管研究[D];南京理工大學;2006年

6 郭敏;我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)安全性控制研究[D];四川大學;2006年

7 周宏;轉(zhuǎn)軌時期我國銀行信用風險實證研究[D];吉林大學;2007年

8 劉方根;商業(yè)銀行貸款違約風險和追償風險影響因素實證研究[D];浙江大學;2008年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 吳琪;銀行貸款違約概率測量方法研究[D];武漢大學;2005年

2 方文進;信用風險度量模型比較及KMV模型在中國的應用研究[D];東華大學;2005年

3 曾天亮;基于浙江建行CMIS的企業(yè)信用風險實證研究[D];浙江大學;2006年

4 陳敬濤;基于我國民營企業(yè)生命周期的信貸市場定位研究[D];浙江大學;2006年

5 邊曉紅;基于模糊綜合評價法的上市公司信用風險研究[D];大連理工大學;2006年

6 陳繼超;基于IRB的商業(yè)銀行信用風險度量研究[D];合肥工業(yè)大學;2006年

7 蘇瑋;中國上市公司早期財務困境預警的分類實證研究[D];南開大學;2006年

8 劉林;我國商業(yè)銀行信貸信用風險度量研究[D];重慶大學;2006年

9 施超;內(nèi)部評級法在銀行風險管理中的應用[D];蘭州大學;2006年

10 王旭華;商業(yè)銀行信用風險度量模型研究[D];河海大學;2007年

【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張玲,曾維火;基于Z值模型的我國上市公司信用評級研究[J];財經(jīng)研究;2004年06期

2 于立勇,詹捷輝;基于Logistic回歸分析的違約概率預測研究[J];財經(jīng)研究;2004年09期

3 齊治平,余妙志;Logistic模型在上市公司財務狀況評價中的運用[J];東北財經(jīng)大學學報;2002年01期

4 郭春松;商業(yè)銀行壓力測試研究[J];福建金融;2005年10期

5 王春峰,萬海暉,張維;組合預測在商業(yè)銀行信用風險評估中的應用[J];管理工程學報;1999年01期

6 董天新,杜亞斌;壓力測試及其在金融機構(gòu)風險管理中的運用[J];海南金融;2005年05期

7 于立勇;商業(yè)銀行信用風險評估預測模型研究[J];管理科學學報;2003年05期

8 石曉軍;任若恩;肖遠文;;邊界Logistic違約率模型及實證研究[J];管理科學學報;2007年03期

9 李娜;李敏;;壓力測試在風險管理中的應用[J];技術(shù)經(jīng)濟與管理研究;2006年04期

10 于立勇,李漢鈴,何亞瓊;信用風險評估中貸款風險度的波動性分析[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2002年03期

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 葉元偉;;論BT模式下甲乙雙方的風險博弈與合作[J];鐵路工程造價管理;2011年04期

2 李蕊;;基于均值-VaR的多周期最優(yōu)投資組合決策模型[J];青海大學學報(自然科學版);2011年04期

3 蔣敏;孟志青;;多周期多目標條件風險值模型[J];系統(tǒng)科學與數(shù)學;2011年04期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)會議論文 前10條

1 單曉紅;蔣國瑞;黃梯云;;基于動態(tài)規(guī)劃的信息系統(tǒng)項目開發(fā)進度風險控制[A];第八屆中國管理科學學術(shù)年會論文集[C];2006年

2 汪賢裕;彭怡;;引入風險機制的廠商—經(jīng)理選擇模型[A];中國運籌學會第六屆學術(shù)交流會論文集（上卷）[C];2000年

3 沈小春;謝敦禮;;基于風險計量指標的證券組合投資的數(shù)學模型及其應用[A];中國運籌學會第六屆學術(shù)交流會論文集（下卷）[C];2000年

4 朱建鋼;葉友清;何玉林;;地震保險風險控制的數(shù)學模型建議[A];中國地震學會第六次學術(shù)大會論文摘要集[C];1996年

5 朱書尚;李端;汪壽陽;;動態(tài)投資組合選擇的破產(chǎn)風險控制擴展均值-方差模型[A];第七屆北京青年科技論文評選獲獎論文集[C];2003年

6 殷瑾;范為;;多項目投資風險價值及風險控制——基于實物期權(quán)理論[A];中國災害防御協(xié)會風險分析專業(yè)委員會第二屆年會論文集（二）[C];2006年

7 陸婷婷;徐莉;;項目采購中基于風險控制的供應結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[A];中國企業(yè)運籌學學術(shù)交流大會論文集[C];2007年

8 黃金枝;鄭榕萍;何廣民;;房地產(chǎn)投資風險控制動態(tài)分析[A];1999中國控制與決策學術(shù)年會論文集[C];1999年

9 姜繼嬌;楊乃定;;基于項目的企業(yè)集成風險控制模型研究[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年

10 徐濤;應益榮;;股指期貨標的指數(shù)選擇及風險控制實證分析[A];第四屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2006年

相關(guān)重要報紙文章 前5條

1 大力;為何不可預測[N];上海證券報;2006年

2 廣發(fā)期貨投資研究部 陳年柏;VaR模型在股指期貨保證金設(shè)計中的應用[N];期貨日報;2007年

3 經(jīng)易期貨 易彥;滬深300指數(shù)波動率特性及期貨合約保證金水平測定[N];期貨日報;2007年

4 中信建投期貨 劉超 楊軍;創(chuàng)新型基金產(chǎn)品設(shè)計與風險控制研究[N];期貨日報;2009年

5 劉景德　張捷;A股系統(tǒng)性風險時變估計方法及實證研究[N];上海證券報;2009年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 韓曉琴;中國商業(yè)銀行運營中經(jīng)濟資本管理作用機理及其制度創(chuàng)新[D];吉林大學;2009年

2 楊中原;基于風險最小的期貨套期保值優(yōu)化模型研究[D];大連理工大學;2009年

3 王侃;基于證據(jù)理論的移動商務交易風險評估與控制決策研究[D];華中科技大學;2009年

4 王箭;商業(yè)銀行信貸風險度量及控制研究[D];武漢理工大學;2008年

5 李大偉;個人信用評分與信用卡風險控制研究[D];吉林大學;2006年

6 趙勇;中國指數(shù)基金績效與風險的實證研究[D];西南財經(jīng)大學;2008年

7 劉家鵬;信用組合風險的蒙特卡羅模擬研究[D];天津大學;2009年

8 叢國棟;企業(yè)IT外包風險評價模型與控制策略研究[D];華中科技大學;2008年

9 李家軍;信用風險控制及其博弈分析[D];西北工業(yè)大學;2005年

10 劉小莉;商業(yè)銀行信用風險與利率風險的聯(lián)合度量研究[D];復旦大學;2006年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 牛潤盛;商業(yè)銀行信貸風險控制存在問題及對策研究[D];重慶大學;2009年

2 李靜思;我國社保基金運營風險控制研究[D];中南大學;2007年

3 陸媛媛;高校新校區(qū)建設(shè)貸款行為博弈分析[D];西南交通大學;2005年

4 戴飛挺;虛擬企業(yè)風險管理研究[D];浙江工業(yè)大學;2006年

5 陳東海;基于CreditRisk～+模型的銀行貸款業(yè)務信用風險管理研究[D];湖南大學;2005年

6 楊廣宇;我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化的風險測量與控制研究[D];華東師范大學;2008年

7 陳川;基于流程的我國銀行操作風險管理研究與實證分析[D];武漢理工大學;2008年

8 唐文彬;可轉(zhuǎn)換債券投資風險控制方法及其應用研究[D];湖南大學;2005年

9 阮小|，

本文編號：1835559