發(fā)布時間：2020-11-16 11:35

　　 根據(jù)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn),存款保險作為一種非盈利性的公共物品,由于存在信息不對稱等原因,該制度必然會因其本身的局限性而導(dǎo)致道德風(fēng)險。在存在道德風(fēng)險的情況下,不僅達(dá)不到預(yù)期的降低銀行經(jīng)營風(fēng)險和保護(hù)存款者的目的,而且在一定程度上會鼓勵銀行從事更高風(fēng)險的運(yùn)作,導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”。 本文在考慮到以上情況的基礎(chǔ)上,先從道德風(fēng)險入手。利用信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法分析產(chǎn)生道德風(fēng)險的原因,在確定的確存在道德風(fēng)險的情況下,利用博弈論的方法,尋找出消除道德風(fēng)險的有效途徑。 而對于銀行存款保險費(fèi)用的厘定,即存款保險定價,是解決道德風(fēng)險的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。各種研究結(jié)論也表明,存款保險定價是制定存款保險制度的核心環(huán)節(jié)。鑒于我國還在實(shí)行隱性的存款保險制度(政府在銀行出現(xiàn)危機(jī)時作為存款保險支付人),可以結(jié)合國外的已有經(jīng)驗(yàn),制定適合本國的存款保險定價模型。 基于上述考慮,本文選取實(shí)施存款保險制度的43個國家1994-2003年的面板數(shù)據(jù)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。在允許存在截面異方差和序列相關(guān)的情況下,用廣義最小二乘法GLS(cross-section weights)建立模型進(jìn)行估計(jì),分別考察了諸多自變量對存款保險定價的影響。由此可以得出反映一個國家銀行整體的存款保險定價回歸方程。在對回歸結(jié)果進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)該回歸方程在擬合性等方面都比較好,具有一定的實(shí)用性。而以上方程得出的,只是可以知道一個國家銀行的整體定價情況,對于具體銀行的定價需要做進(jìn)一步的考慮。之后,筆者引入工程評估中較常用到的方法,利用梯形模糊語言指標(biāo)值的灰色關(guān)聯(lián)度分析法將該國的各個銀行加入到考慮范圍,得出各自的隸屬度,利用隸屬度比較銀行自身風(fēng)險水平高低的基礎(chǔ)上,也可以將每個銀行的隸屬度對應(yīng)相應(yīng)的存款保險定價。從而得出可以確定具體銀行的存款保險保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的模型。
【學(xué)位單位】：中南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2008
【中圖分類】：F830;F224;B82-053
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 存款保險制度研究現(xiàn)狀簡介
    1.3 本文研究方法及基本框架
第二章 存款保險制度道德風(fēng)險的產(chǎn)生及解決方案
    2.1 存款保險道德風(fēng)險的產(chǎn)生
        2.1.1 前提假設(shè)
        2.1.2 模型求解
        2.1.3 檢驗(yàn)結(jié)果及分析
    2.2 道德風(fēng)險的解決方案
        2.2.1 從博弈論角度分析解決方案
        2.2.2 檢驗(yàn)結(jié)果及分析
        2.2.3 道德風(fēng)險解決方案的補(bǔ)充分析
第三章 存款保險定價理論的應(yīng)用研究
    3.1 市場存款保險定價模型綜述
        3.1.1 Merton模型
        3.1.2 Marcus&Shaked方法
        3.1.3 Ronn-Verma方法
        3.1.4 Duan，J.C. Pennacchi等人對Merton模型的發(fā)展
    3.2 來自實(shí)踐層面的存款保險定價方法
        3.2.1 預(yù)期損失定價模型
        3.2.2 銀行預(yù)期違約概率的估算方法
        3.2.3 違約損失率的估算方法
第四章 基于實(shí)證分析的存款保險定價模型
    4.1 利用面板數(shù)據(jù)建立計(jì)量模型的理論知識
        4.1.1 面板數(shù)據(jù)模型的基本原理
        4.1.2 面板數(shù)據(jù)模型分類
        4.1.3 模型形式假定檢驗(yàn)
        4.1.4 面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)
        4.1.5 廣義最小二乘估計(jì)
    4.2 利用實(shí)證分析法確定一國存款保險費(fèi)率
    4.3 利用梯形模糊數(shù)的灰色關(guān)聯(lián)確定存款保險定價
        4.3.1 語言變量及其模糊表示
        4.3.2 梯形模糊數(shù)的灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)公式及其性質(zhì)
        4.3.3 解決存款保險定價問題的步驟
第五章 結(jié)論及對我國實(shí)行存款保險制度的政策建議
    5.1 結(jié)論
    5.2 政策建議
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位期間主要研究成果

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本文編號：2886157