發(fā)布時(shí)間：2024-07-06 22:39

　　本文首先借鑒Schwarz波形松弛算法求解熱傳導(dǎo)方程的思路分析了SWR算法在歐式期權(quán)定價(jià)問(wèn)題中的可行性,然后將歐式看漲期權(quán)定價(jià)問(wèn)題轉(zhuǎn)換為一類熱傳導(dǎo)方程的初-邊值問(wèn)題,通過(guò)Schwarz迭代方法獲得了相應(yīng)的誤差方程,進(jìn)而給出了算法誤差的收斂性結(jié)果及算法的流程.數(shù)值實(shí)驗(yàn)表明,與經(jīng)典的歐式期權(quán)定價(jià)公式相比,本算法具有更好的估計(jì)效果.

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【部分圖文】：

圖１不同股票價(jià)格下的誤差Ｆｉｇ．１Ｔｈｅｅｒｒｏｒｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｔｏｃｋｐｒｉｃｅｓ

（３）式中，獲得期權(quán)的估計(jì)值．４數(shù)值實(shí)驗(yàn)參考文獻(xiàn)［１２］中的期權(quán)數(shù)據(jù)，本文將實(shí)驗(yàn)參數(shù)設(shè)置為：敲定價(jià)格為１００美元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為０．０５，波動(dòng)率為０．３６６５．圖１不同股票價(jià)格下的誤差Ｆｉｇ．１Ｔｈｅｅｒｒｏｒｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｔｏｃｋｐｒｉｃｅｓ運(yùn)用ＳＷＲ算法計(jì)算問(wèn)題（ＩＩ....

圖２固定股票價(jià)格時(shí)的誤差Ｆｉｇ．２Ｔｈｅｅｒｒｏｒｏｆｆｉｘｅｄｓｔｏｃｋｐｒｉｃｅ為了與文獻(xiàn)中的結(jié)果對(duì)比固定股價(jià)

其中Δｘ＝０．１，Δｔ＝０．０１，０?ｔ?２，選擇股票價(jià)格范圍１?Ｓ?２９８１，子區(qū)域相交參數(shù)α＝０．４，β＝０．６．圖１展示了不同股票價(jià)格下歐式看漲期權(quán)的估計(jì)誤差情況．在ｘ＜４．６，即股票價(jià)格Ｓ＜１００時(shí)，數(shù)值估計(jì)效果不錯(cuò)，具有較好的實(shí)用價(jià)值．圖２固定股票價(jià)格時(shí)的誤差Ｆｉｇ．２....

本文編號(hào)：4002739