"盤活存量,用好增量"的信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),為商業(yè)銀行提高資金周轉(zhuǎn)率、分散流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、改善盈利水平等提供了全新的思路。但其前提是要防控好其中的潛在信用風(fēng)險(xiǎn)。本文通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究的歸納梳理,發(fā)現(xiàn)信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品可以為投資者提供收益穩(wěn)定、信用風(fēng)險(xiǎn)較低的投資途徑。但在這一過(guò)程中,中小銀行會(huì)面臨入池資產(chǎn)篩選標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、資產(chǎn)池現(xiàn)金回收收入波動(dòng)性大、信用等級(jí)不高等問(wèn)題。鑒此,本文提出了引導(dǎo)信貸資金均衡分配、嚴(yán)格控制基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量、加強(qiáng)貸后監(jiān)管的建議。

【文章頁(yè)數(shù)】：13 頁(yè)

【文章目錄】：
一、引言
    (一) 對(duì)信貸資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)研究的現(xiàn)狀
        1. 對(duì)信貸資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)的研究
        2. 對(duì)信貸資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險(xiǎn)度量的研究
    (二) 對(duì)已有研究的評(píng)論
二、信貸資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度——修正的KMV模型
    (一) KMV模型原理
    (二) KMV模型的修正
        1. 違約點(diǎn)的確定
        2. 對(duì)資產(chǎn)池資產(chǎn)價(jià)值均值的描述
        3. 資產(chǎn)變現(xiàn)收入波動(dòng)性的確定
        4. 計(jì)算違約距離和違約概率
三、我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
四、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化違約概率的變動(dòng)
五、結(jié)論與政策啟示



本文編號(hào)：3986768