發(fā)布時間：2020-09-16 11:11

　　 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,金融系統(tǒng)對經(jīng)濟(jì)的影響越來越大。不知不覺中,金融系統(tǒng)早已融入國民經(jīng)濟(jì)和國民的日常生活中,并對國民經(jīng)濟(jì)和國民生活產(chǎn)生日益重大的影響。金融系統(tǒng)是國民經(jīng)濟(jì)不可或缺的重要部分,作為金融系統(tǒng)重要組成部分的商業(yè)銀行,尤其是在A股上市的商業(yè)銀行,由于其更廣闊的融資渠道、更現(xiàn)代化的管理和產(chǎn)權(quán)關(guān)系、更加透明的財務(wù)數(shù)據(jù),更是在經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來越重要的作用。在經(jīng)濟(jì)下行壓力下,我國上市銀行擔(dān)負(fù)的責(zé)任也越來越大,除了要充當(dāng)信用中介、支付中介、創(chuàng)造信用外,還要提供廣泛的金融服務(wù),解決企業(yè)的投融資問題。我國上市銀行在金融系統(tǒng)中是如此的重要,擔(dān)負(fù)著如此重大的責(zé)任,但是我國各家上市銀行的競爭力狀況如何呢?各家銀行的優(yōu)勢和劣勢都在哪些地方呢?就算是知道現(xiàn)在的各家上市銀行的競爭力狀況,未來的上市銀行競爭力狀況是什么樣子的呢?只有知道這些,才能對各家銀行現(xiàn)在和未來的競爭力作出比較,得出優(yōu)缺點并提出改良建議。此外,對于投資者而言,投資的是未來。對上市銀行競爭力的預(yù)測分析是十分有必要的,也可以幫助銀行的決策更加具有前瞻性。本文的最終目的是對上市銀行競爭力進(jìn)行預(yù)測,并進(jìn)行分析,由此需要構(gòu)建銀行競爭力預(yù)測模型。本文的預(yù)測模型主要采用的是ARIMA模型,理由是ARIMA模型與ARMA模型相比,遇到不平穩(wěn)的序列時,ARIMA模型能夠通過不同階數(shù)差分得出多個模型,多個模型進(jìn)行擬合比較,由此得到一個擬合得最好的模型。有了預(yù)測模型還不夠,我們還需要對銀行的競爭力進(jìn)行有效、及時、全面地測度,由此需要構(gòu)建銀行競爭力測度模型。本文的競爭力測度模型主要采用的是多元統(tǒng)計分析方法。競爭力測度模型的有效性和全面性,體現(xiàn)在是從核心競爭力和潛在競爭力兩個大的方面入手,涉及到財務(wù)指標(biāo)和非財務(wù)指標(biāo),能夠有效、全面的量化銀行的競爭力能力;及時性體現(xiàn)在數(shù)據(jù)來源于上市銀行財務(wù)報表的季報和年報,時間以季度為單位,更小的時間間隔為單位,能夠更及時地對銀行競爭力進(jìn)行測度。本文的研究思路主要分四步。第一步,是先從銀行的核心競爭力和潛在競爭力兩個方面入手,以2014年二季度到2018年三季度共18個季度的數(shù)據(jù)為整體,對各家銀行過去18個季度在核心競爭力和潛在競爭力兩大方面進(jìn)行比較,對各家銀行的競爭力表現(xiàn)有初步認(rèn)識。第二步,以核心競爭力和潛在競爭力為基礎(chǔ),建立銀行競爭力測度模型,對各家銀行的競爭力進(jìn)行量化,從而得到各家銀行過去18個季度綜合競爭力的量化值,以方便比較分析,從而更加客觀地認(rèn)識到各家銀行競爭力,并分析總結(jié)。第三步,通過對各家銀行競爭力的量化,得到各家銀行各個季度競爭力的量化值,從而為接下來的時間序列分析提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。通過模型識別、模型擬合、模型診斷和模型識別等過程,建立適當(dāng)?shù)念A(yù)測模型,用前面量化的競爭力的值,對未來的競爭力進(jìn)行預(yù)測。第四步,結(jié)論和建議。我們得出的主要結(jié)論有:1.四大國有銀行在流動性和安全性方面要強(qiáng)于股份制商業(yè)銀行,股份制商業(yè)銀行流動性表現(xiàn)最好的是興業(yè)銀行;盈利性則股份制商業(yè)銀行要強(qiáng)于四大國有銀行。2.平安銀行和興業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展能力最強(qiáng),招商銀行公司治理能力最強(qiáng),工商銀行和建設(shè)銀行的市場占有能力無人撼動。3.綜合競爭力工商銀行和建設(shè)銀行最強(qiáng),股份制商業(yè)銀行中綜合競爭力最強(qiáng)的是招商銀行。4.競爭力預(yù)測結(jié)果,未來民生銀行、光大銀行、中信銀行等股份制商業(yè)銀行綜合競爭力將大大增強(qiáng),而四大國有商業(yè)銀行則大大減弱。最后,根據(jù)得出的結(jié)論,針對各家銀行的特征和情況,提出相應(yīng)的建議。
【學(xué)位單位】：江西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類】：F832.33;F832.51;F273.1
【部分圖文】：

A 股上市銀行競爭力分析從存貸款比率的數(shù)值和波動來看，流動性保持最好的是農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行和建設(shè)銀行，存貸款比率比較差并且波動率比較高的有浦發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行和招商銀行。因此，從存貸款比率來看，國有四大行的流動性比股份制商業(yè)銀行要好得多。股份制商業(yè)銀行過高的存貸款比率，有產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險，應(yīng)該適當(dāng)?shù)亟档痛尜J款比例。結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債率來看，招商銀行和浦發(fā)銀行的流動性都是墊底的，這是值得關(guān)注的，因此這兩家銀行應(yīng)該在流動性方面做出改善。

3 商業(yè)銀行競爭力測度模型的構(gòu)建可能通過表格來看各家銀行的競爭力評分還不夠直觀，我們通過折線圖來進(jìn)行觀察，如圖 3-1 所示，可以發(fā)現(xiàn)競爭力呈現(xiàn)較為明顯的季節(jié)性特征。可以看出，在對競爭力進(jìn)行量化之后，工商銀行、建設(shè)銀行和中國銀行的競爭力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它銀行。而股份制商業(yè)銀行中，競爭力最強(qiáng)的是招商銀行、民生銀行和浦發(fā)銀行。其次才是交通銀行、中信銀行等。而作為四大行之一的農(nóng)業(yè)銀行，排名倒數(shù)第二，興業(yè)銀行排名倒數(shù)第一。

我們可以預(yù)測一定時期內(nèi)的數(shù)據(jù)。根據(jù)模型得出的預(yù)測相信，而是要帶著批判的態(tài)度去對待。甚至有時候我們前一點，然后讓它預(yù)測已經(jīng)發(fā)生了的數(shù)據(jù)，來看預(yù)測的，是否有非常大的差距，是否有悖常理，是否大方向一別銀行對招商銀行 2014 年二季度到 2018 年三季度一共 18 個和 pacf 條形圖，如下圖所示。可以較為直觀地看出，ac而 pacf 圖 4 階之后截尾比較明顯。由此，初步選定招(4)模型。產(chǎn)生下圖的代碼如下：sv("zs.csv") ， w=ts(w[,-1],start=c(1),freq=1)=c(1,2)).max=60)g.max=60)

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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5 方先明;蘇曉s

本文編號：2819785