本文關鍵詞：基于銀行貸款組合風險的經(jīng)濟資本計量模型，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

銀行資產(chǎn)負債管理優(yōu)化理論.模型與應用 特色及評論

《大連理工大學管理論叢：銀行資產(chǎn)負債管理優(yōu)化理論、模型與應用》涵蓋了資產(chǎn)負債管理的數(shù)量結(jié)構(gòu)控制和利率期限結(jié)構(gòu)控制、信用風險控制和利率風險控制、增量資產(chǎn)風險控制和整體風險控制，采用靜態(tài)和動態(tài)的優(yōu)化方法詳盡地給出了不同種類模型的建模思路、建模原理、優(yōu)化模型和應用實例，并通過實例詳盡描述了各個參數(shù)的來龍去脈，對現(xiàn)實中的資產(chǎn)負債管理具有可檢驗性、可復制性和可推廣性�！洞筮B理工大學管理論叢：銀行資產(chǎn)負債管理優(yōu)化理論、模型與應用》第一篇介紹了銀行資產(chǎn)負債管理與資產(chǎn)組合風險計量模型，，第二篇介紹了基于信用風險控制的銀行資產(chǎn)組合優(yōu)化模型，第三篇介紹了基于資產(chǎn)負債比例管理的資產(chǎn)組合優(yōu)化理論與模型，第四篇介紹了基于利率風險控制的資產(chǎn)負債管理優(yōu)化理論與模型，第五篇介紹了基于存量組合與增量組合總體風險控制的資產(chǎn)負債管理優(yōu)化模型。 　　《大連理工大學管理論叢：銀行資產(chǎn)負債管理優(yōu)化理論、模型與應用》可供金融類尤其是金融工程和銀行管理類及其相近專業(yè)的高校師生，商業(yè)銀行、基金、保險等金融機構(gòu)資產(chǎn)負債管理部門的工作人員和銀行監(jiān)管部門的有關管理人員閱讀參考。

銀行資產(chǎn)負債管理優(yōu)化理論.模型與應用 本書目錄

第一篇 銀行資產(chǎn)負債管理與資產(chǎn)組合風險計量模型
第1章 銀行資產(chǎn)負債管理理論、模型與應用概述
1.1 銀行資產(chǎn)負債管理的研究背景
1.2 銀行資產(chǎn)負債管理的研究意義
1.3 銀行資產(chǎn)負債管理的研究現(xiàn)狀
1.4 本書的主要工作
1.5 本書的創(chuàng)新與特色
1.6 本書的框架
參考文獻
第2章 基于信用風險遷移的組合收益與組合風險計量模型
2.1 引言
2.2 組合收益與組合風險的計量原理
2.3 貸款組合收益計量模型
2.4 貸款組合風險的測算模型
2.5 貸款組合收益和組合風險的應用實例
2.6 本章小結(jié)
參考文獻
第3章 基于銀行貸款組合風險的經(jīng)濟資本計量模型
3.1 引言
3.2 貸款組合中經(jīng)濟資本測算原理
3.3 改進后的經(jīng)濟資本計量模型
3.4 實例分析
3.5 本章小結(jié)
參考文獻
第二篇 基于信用風險控制的銀行資產(chǎn)組合優(yōu)化模型
第4章 基于var約束的銀行資產(chǎn)負債管理優(yōu)化模型
4.1 引言
4.2 基于var約束的資產(chǎn)分配原理
4.3 基于var約束的銀行資產(chǎn)分配模型的建立
4.4 應用實例
4.5 本章小結(jié)
參考文獻
第5章 基于var約束的多目標組合貸款優(yōu)化決策模型
5.1 引言
5.2 組合款的多目標優(yōu)化原理
5.3 多目標貸款組合優(yōu)化模型的建立
5.4 應用實例
5.5 本章小結(jié)
參考文獻
第6章 基于copula函數(shù)的貸款組合期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型
6.1 引言
6.2 基于copula函數(shù)的貸款組合期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化原理
6.3 基于copula函數(shù)的貸款組合期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型的建立
6.4 應用實例
6.5 有關說明
6.6 本章小結(jié)
參考文獻
第7章 基于cvar風險度量和var風險控制的貸款組合優(yōu)化模型
7.1 引言
7.2 貸款組合優(yōu)化原理
7.3 基于cvar風險度量和var風險控制的貸款組合優(yōu)化模型的建立
7.4 應用實例
7.5 本章小結(jié)
參考文獻
第8章 基于信用風險遷移的cvar*小化的貸款組合優(yōu)化模型
8.1 引言
8.2 貸款組合風險優(yōu)化原理
……
第三篇 基于資產(chǎn)負債比例管理的資產(chǎn)組合優(yōu)化理論與模型
第四篇 基于利率風險控制的資產(chǎn)負債管理優(yōu)化理論與模型
第五篇 基于存量組合與增量組合總體風險控制的資產(chǎn)負債管理優(yōu)化模型
本書參考文獻
后記

銀行資產(chǎn)負債管理優(yōu)化理論.模型與應用 作者介紹

遲國泰，1955年生于黑龍江省海倫縣，大連理工大學管理與經(jīng)濟學部教授，博士生導師，管理科學與工程博士�，F(xiàn)任大連理工大學金融風險與系統(tǒng)評價管理研究中心主任、大連理工大學遲國泰科研創(chuàng)新團隊負責人、大連理工大學工商管理學院會計與財務管理研究所所長。曾獲第六屆高等學�？茖W研究優(yōu)秀成果（人文社會科學）著作類三等獎1項，遼寧省社會科學優(yōu)秀科研成果二等獎（政府獎）3項，遼寧省科學技術三等獎（原科技進步獎）1項，大連市社會科學進步獎（政府獎）一等獎2項、二等獎3項，遼寧省科學技術論文獎一、二等獎多項。主要研究領域為金融數(shù)學與金融工程、復雜系統(tǒng)評價，主要的研究方向為銀行資產(chǎn)負債管理優(yōu)化理論與模型、信用風險評價、貸款定價、期貨交易風險管理等。曾主持國家社會科學基金重大項目（06&ZD039）、國家社會科學基金一般項目（04BJY082）、國家自然科學基金項目（71171031、70571010、70471055、70142008、70042002、79942009、79770011）、加拿大國際開發(fā)署（CIDA）中一加大學與產(chǎn)業(yè)合作項目（CCUIPP-1998）等多項基金項目。曾主持中國郵政儲蓄銀行總行，大連銀行總行等小企業(yè)信用風險評級系統(tǒng)與貸款定價系統(tǒng)、農(nóng)戶小額貸款信用評級系統(tǒng)、商戶小額貸款信用評級系統(tǒng)、銀行間信用風險評級系統(tǒng)、貸款五級分類評價系統(tǒng)項目多項。在國家自然科學基金委員會管理科學部認定的重要學術期刊發(fā)表論文116篇，出版學術著作和教材17部。

銀行資產(chǎn)負債管理優(yōu)化理論.模型與應用        

  本文關鍵詞：基于銀行貸款組合風險的經(jīng)濟資本計量模型，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。