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銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化理論.模型與應(yīng)用 特色及評(píng)論

《大連理工大學(xué)管理論叢：銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化理論、模型與應(yīng)用》涵蓋了資產(chǎn)負(fù)債管理的數(shù)量結(jié)構(gòu)控制和利率期限結(jié)構(gòu)控制、信用風(fēng)險(xiǎn)控制和利率風(fēng)險(xiǎn)控制、增量資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和整體風(fēng)險(xiǎn)控制，采用靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的優(yōu)化方法詳盡地給出了不同種類模型的建模思路、建模原理、優(yōu)化模型和應(yīng)用實(shí)例，并通過(guò)實(shí)例詳盡描述了各個(gè)參數(shù)的來(lái)龍去脈，對(duì)現(xiàn)實(shí)中的資產(chǎn)負(fù)債管理具有可檢驗(yàn)性、可復(fù)制性和可推廣性。《大連理工大學(xué)管理論叢：銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化理論、模型與應(yīng)用》第一篇介紹了銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，，第二篇介紹了基于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的銀行資產(chǎn)組合優(yōu)化模型，第三篇介紹了基于資產(chǎn)負(fù)債比例管理的資產(chǎn)組合優(yōu)化理論與模型，第四篇介紹了基于利率風(fēng)險(xiǎn)控制的資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化理論與模型，第五篇介紹了基于存量組合與增量組合總體風(fēng)險(xiǎn)控制的資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化模型。 　　《大連理工大學(xué)管理論叢：銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化理論、模型與應(yīng)用》可供金融類尤其是金融工程和銀行管理類及其相近專業(yè)的高校師生，商業(yè)銀行、基金、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債管理部門(mén)的工作人員和銀行監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)管理人員閱讀參考。

銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化理論.模型與應(yīng)用 本書(shū)目錄

第一篇 銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
第1章 銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論、模型與應(yīng)用概述
1.1 銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的研究背景
1.2 銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的研究意義
1.3 銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的研究現(xiàn)狀
1.4 本書(shū)的主要工作
1.5 本書(shū)的創(chuàng)新與特色
1.6 本書(shū)的框架
參考文獻(xiàn)
第2章 基于信用風(fēng)險(xiǎn)遷移的組合收益與組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
2.1 引言
2.2 組合收益與組合風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量原理
2.3 貸款組合收益計(jì)量模型
2.4 貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)算模型
2.5 貸款組合收益和組合風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用實(shí)例
2.6 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3章 基于銀行貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型
3.1 引言
3.2 貸款組合中經(jīng)濟(jì)資本測(cè)算原理
3.3 改進(jìn)后的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型
3.4 實(shí)例分析
3.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第二篇 基于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的銀行資產(chǎn)組合優(yōu)化模型
第4章 基于var約束的銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化模型
4.1 引言
4.2 基于var約束的資產(chǎn)分配原理
4.3 基于var約束的銀行資產(chǎn)分配模型的建立
4.4 應(yīng)用實(shí)例
4.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第5章 基于var約束的多目標(biāo)組合貸款優(yōu)化決策模型
5.1 引言
5.2 組合款的多目標(biāo)優(yōu)化原理
5.3 多目標(biāo)貸款組合優(yōu)化模型的建立
5.4 應(yīng)用實(shí)例
5.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第6章 基于copula函數(shù)的貸款組合期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型
6.1 引言
6.2 基于copula函數(shù)的貸款組合期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化原理
6.3 基于copula函數(shù)的貸款組合期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型的建立
6.4 應(yīng)用實(shí)例
6.5 有關(guān)說(shuō)明
6.6 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第7章 基于cvar風(fēng)險(xiǎn)度量和var風(fēng)險(xiǎn)控制的貸款組合優(yōu)化模型
7.1 引言
7.2 貸款組合優(yōu)化原理
7.3 基于cvar風(fēng)險(xiǎn)度量和var風(fēng)險(xiǎn)控制的貸款組合優(yōu)化模型的建立
7.4 應(yīng)用實(shí)例
7.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第8章 基于信用風(fēng)險(xiǎn)遷移的cvar*小化的貸款組合優(yōu)化模型
8.1 引言
8.2 貸款組合風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化原理
……
第三篇 基于資產(chǎn)負(fù)債比例管理的資產(chǎn)組合優(yōu)化理論與模型
第四篇 基于利率風(fēng)險(xiǎn)控制的資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化理論與模型
第五篇 基于存量組合與增量組合總體風(fēng)險(xiǎn)控制的資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化模型
本書(shū)參考文獻(xiàn)
后記

銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化理論.模型與應(yīng)用 作者介紹

遲國(guó)泰，1955年生于黑龍江省海倫縣，大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部教授，博士生導(dǎo)師，管理科學(xué)與工程博士�，F(xiàn)任大連理工大學(xué)金融風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)評(píng)價(jià)管理研究中心主任、大連理工大學(xué)遲國(guó)泰科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、大連理工大學(xué)工商管理學(xué)院會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理研究所所長(zhǎng)。曾獲第六屆高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果（人文社會(huì)科學(xué)）著作類三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，遼寧省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀科研成果二等獎(jiǎng)（政府獎(jiǎng)）3項(xiàng)，遼寧省科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)（原科技進(jìn)步獎(jiǎng)）1項(xiàng)，大連市社會(huì)科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)（政府獎(jiǎng)）一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)，遼寧省科學(xué)技術(shù)論文獎(jiǎng)一、二等獎(jiǎng)多項(xiàng)。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑跀?shù)學(xué)與金融工程、復(fù)雜系統(tǒng)評(píng)價(jià)，主要的研究方向?yàn)殂y行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化理論與模型、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、貸款定價(jià)、期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理等。曾主持國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目（06&ZD039）、國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金一般項(xiàng)目（04BJY082）、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（71171031、70571010、70471055、70142008、70042002、79942009、79770011）、加拿大國(guó)際開(kāi)發(fā)署（CIDA）中一加大學(xué)與產(chǎn)業(yè)合作項(xiàng)目（CCUIPP-1998）等多項(xiàng)基金項(xiàng)目。曾主持中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總行，大連銀行總行等小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)與貸款定價(jià)系統(tǒng)、農(nóng)戶小額貸款信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)、商戶小額貸款信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)、銀行間信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)、貸款五級(jí)分類評(píng)價(jià)系統(tǒng)項(xiàng)目多項(xiàng)。在國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)管理科學(xué)部認(rèn)定的重要學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文116篇，出版學(xué)術(shù)著作和教材17部。

銀行資產(chǎn)負(fù)債管理優(yōu)化理論.模型與應(yīng)用        

  本文關(guān)鍵詞：基于銀行貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。