銀行信用風(fēng)險管理的核心之一是在信用風(fēng)險量化的基礎(chǔ)上確定其應(yīng)持有的經(jīng)濟資本。經(jīng)濟資本是指在一定容忍度下商業(yè)銀行覆蓋非預(yù)期損失所需要的資本,經(jīng)濟資本管理方法已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行的重要的風(fēng)險管理手段。而對商業(yè)銀行的貸款組合來說,貸款之間的違約相關(guān)性對貸款的損失分布和經(jīng)濟資本有很大的影響,因此,本文提出了基于違約相關(guān)性的商業(yè)銀行經(jīng)濟資本計量方法。 本文主要是利用單因素模型和加權(quán)平均頻帶劃分方法,給出了一種計量商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的新方法。單因素模型在內(nèi)部評級法中主要被用來求單筆貸款的監(jiān)管資本,在有的文獻中還被用來對貸款組合的損失分布做理論化的分析;頻帶劃分方法是CreditRisk+模型的一種方法,針對該方法在數(shù)據(jù)分布不均勻時計算結(jié)果誤差較大的缺陷,我們采用了加權(quán)平均頻帶劃分方法。本文首先通過加權(quán)平均頻帶劃分方法,把同質(zhì)貸款放到一個頻帶中,然后利用單因素模型分別求同頻帶內(nèi)貸款的違約比例的分布,再轉(zhuǎn)換成損失分布,最終求得經(jīng)濟資本。 本文采用我國某個城市商業(yè)銀行的貸款數(shù)據(jù)對我們所提出的方法進行了分析。計算結(jié)果表明:本文提出的基于違約相關(guān)性的經(jīng)濟資本計量方法可以用來求貸款組合的經(jīng)濟資本,擴大...

【文章頁數(shù)】：75 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景和選題意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 研究方法、創(chuàng)新點、論文結(jié)構(gòu)及研究意義
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 創(chuàng)新點
        1.3.3 論文結(jié)構(gòu)
第2章 違約相關(guān)性理論及模型
    2.1 違約相關(guān)性的基本內(nèi)容
        2.1.1 違約風(fēng)險的內(nèi)涵
        2.1.2 違約相關(guān)性的存在性分析
        2.1.3 違約相關(guān)性的形成原因
        2.1.4 違約相關(guān)性的特點
    2.2 違約相關(guān)性的度量方法
    2.3 違約相關(guān)性度量模型
        2.3.1 結(jié)構(gòu)化模型
        2.3.2 簡約化模型
        2.3.3 Copula 模型
第3章 經(jīng)濟資本的內(nèi)涵及量化模型
    3.1 經(jīng)濟資本的基本內(nèi)容
        3.1.1 賬面資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本
        3.1.2 經(jīng)濟資本的概念
        3.1.3 VaR 與經(jīng)濟資本
        3.1.4 經(jīng)濟資本與偏峰厚尾
    3.2 經(jīng)濟資本的量化過程
    3.3 經(jīng)濟資本度量的數(shù)學(xué)方法
    3.4 經(jīng)濟資本的量化模型
        3.4.1 CreditMetrics（信用計量）模型
        3.4.2 KMV 模型
        3.4.3 CreditRisk+模型
        3.4.4 CPV 模型
    3.5 違約相關(guān)性對經(jīng)濟資本度量的影響
第4章 基于違約相關(guān)性的經(jīng)濟資本計量方法的提出
    4.1 基于違約相關(guān)性的經(jīng)濟資本計量方法的基本思想
    4.2 加權(quán)平均頻帶劃分方法
    4.3 單因素模型
    4.4 基于違約相關(guān)性的經(jīng)濟資本計量方法的內(nèi)容
        4.4.1 基本假設(shè)
        4.4.2 違約相關(guān)系數(shù)的計算公式
        4.4.3 利用加權(quán)平均頻帶劃分方法對風(fēng)險暴露劃分頻帶
        4.4.4 求貸款組合違約比例的分布
        4.4.5 求貸款組合的經(jīng)濟資本
    4.5 基于違約相關(guān)性的經(jīng)濟資本計量方法的適用范圍
第5章 算例分析
    5.1 數(shù)據(jù)的選取及參數(shù)的設(shè)定
    5.2 違約相關(guān)系數(shù)的計算
    5.3 利用本文提出的方法和CREDITRISK+模型計算經(jīng)濟資本
    5.4 結(jié)果的對比分析
第6章 基于違約相關(guān)性的經(jīng)濟資本計量方法的應(yīng)用對策分析
    6.1 建立與完善相關(guān)數(shù)據(jù)庫
    6.2 完善我國商業(yè)銀行的經(jīng)濟資本管理方法
    6.3 建設(shè)良好的風(fēng)險管理環(huán)境
結(jié)論
參考文獻
致謝
附錄A 本文用到的MATLAB 程序
附錄B 本文用到的VBA 程序



本文編號：4016960