本文運用遺傳算法（GA）與遺傳規(guī)劃（GP）兩種優(yōu)化技術與金融理論實踐相結合,分別實現了期權定價模型的參數估計與程序化交易策略的計算機自動優(yōu)化.遺傳算法與遺傳規(guī)劃,都是借鑒自然界生物進化的自然選擇與適者生存規(guī)則而發(fā)展起來的全局優(yōu)化算法.遺傳算法適用于特定模型的參數優(yōu)化,具有高效、非線性的特點；遺傳規(guī)劃建立在遺傳算法思想的基礎之上,并通過樹結構實現模型結構的優(yōu)化,從而大大擴展了適用范圍,在機器學習與人工智能領域有突出應用.期權定價模型以Black-Scholes公式為基礎,結合波動率估計模型,可以對期權產品進行理論定價.期權定價的核心是波動率估計,本文主要研究了指數加權滑動平均（EWMA）模型、廣義自回歸條件異方差（GARCH）模型以及隨機波動率（SV）模型的參數估計.本文中運用MATLAB遺傳算法工具箱設計了標準遺傳算法的通用函數,并針對不同的波動率估計模型設計了適應度算法,開發(fā)出了運用遺傳算法進行波動率模型參數估計的程序；同時結合遺傳算法與Monte Carlo模擬,實現了GARCH-MC方法與SV模型的參數估計與期權定價數值方法,組成了期權定價的完整計算機程序.為驗證遺傳算法方法的實... 

【文章來源】：山東大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】：75 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
英文摘要
第1章 緒論
    §1.1 研究背景與選題意義
    §1.2 研究發(fā)展與現狀
    §1.3 本文結構與主要創(chuàng)新點
第2章 基礎理論綜述
    §2.1 遺傳算法與遺傳規(guī)劃理論概述
        2.1.1 遺傳算法簡介
        2.1.2 遺傳規(guī)劃與遺傳算法
    §2.2 Black-Scholes期權定價理論
        2.2.1 Black-Scholes期權定價公式概述
        2.2.2 標的資產價格的幾何布朗運動假設
        2.2.3 Black-Scholes偏微分方程與期權定價公式
        2.2.4 Black-Scholes公式的應用與其他定價方法
    §2.3 程序化交易方法簡介
        2.3.1 程序化交易與技術分析
        2.3.2 實現程序化交易的基本步驟
第3章 基于遺傳算法的期權定價模型參數估計方法
    §3.1 波動率估計與期權定價模型
        3.1.1 歷史波動率計算方法
        3.1.2 EWMA模型與GARCH模型
        3.1.3 隨機波動率模型
    §3.2 運用遺傳算法的參數估計方法設計
        3.2.1 MATLAB遺傳算法工具箱與通用遺傳算法函數設計
        3.2.2 EWMA模型與GARCH模型的參數估計
        3.2.3 隨機波動率模型的參數估計
    §3.3 實證分析
        3.3.1 實證數據及其特征分析
        3.3.2 波動率模型參數估計結果的比較分析
        3.3.3 GARCH模型與隨機波動率模型的期權定價實證分析
        3.3.4 基于Delta對沖的統(tǒng)計套利策略實證
    §3.4 本章總結與展望
第4章 基于遺傳規(guī)劃的程序化交易自動優(yōu)化方法
    §4.1 運用遺傳規(guī)劃的程序化交易策略優(yōu)化方法設計
        4.1.1 程序開發(fā)環(huán)境與策略應用平臺
        4.1.2 遺傳規(guī)劃策略自動優(yōu)化的方法設計與實現
    §4.2 策略自動優(yōu)化的實證分析
        4.2.1 實證數據說明
        4.2.2 策略優(yōu)化的參數設置
        4.2.3 策略自動優(yōu)化程序的性能評價
        4.2.4 策略邏輯及性能分析
    §4.3 本章總結與展望
附錄
參考文獻
致謝
學位論文評閱及答辯情況表


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于遺傳算法的中國股市波動性研究[J]. 吳蕾.  合作經濟與科技. 2010(02)
[2]基于遺傳規(guī)劃方法的商業(yè)銀行信用風險評估模型[J]. 王春峰,康莉.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2001(02)

博士論文
[1]外匯期權定價的非參數幾何Lévy模型與對沖策略研究[D]. 許業(yè)友.華南理工大學 2011
[2]隱含波動率的建模、計算方法及其應用[D]. 張愛玲.上海交通大學 2009
[3]基于特定投資策略的Black-Scholes期權定價模型研究[D]. 王林.哈爾濱工業(yè)大學 2009
[4]GP技術及應用研究[D]. 王四春.中南大學 2006
[5]隨機波動率模型的統(tǒng)計推斷及其衍生證券的定價[D]. 陳萍.南京理工大學 2004



本文編號：2901575