發(fā)布時(shí)間：2020-11-18 16:33

　　 銀行業(yè)是經(jīng)營(yíng)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè),能否有效地管理和防控各種風(fēng)險(xiǎn)直接關(guān)系到-個(gè)商業(yè)銀行的生存發(fā)展。長(zhǎng)期以來,在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中,對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)重視程度和管理水平遠(yuǎn)不及信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。20世紀(jì)90年代以來,隨著金融市場(chǎng)的全球化、金融產(chǎn)品的豐富和金融技術(shù)的更新以及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理流程的日趨復(fù)雜,操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件也大量發(fā)生,如巴林銀行、法國(guó)興業(yè)銀行等國(guó)際操作風(fēng)險(xiǎn)大案、要案頻發(fā),操作風(fēng)險(xiǎn)因此得到銀行業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及學(xué)者的廣泛關(guān)注和高度重視,能否有效的防范和管理操作風(fēng)險(xiǎn)直接關(guān)系到商業(yè)銀行的健康發(fā)展。近年來,中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)逐步積聚和集中暴露的態(tài)勢(shì),面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì),建設(shè)銀行山東省分行積極推動(dòng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐,收到了積極成效,但與國(guó)際活躍銀行相比,仍有較大差距。在這一背景下,選擇對(duì)建設(shè)銀行山東省分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究,探索解決在當(dāng)前形勢(shì)下我國(guó)商業(yè)銀行一級(jí)分行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)如何控制、如何管理的問題,不但對(duì)推進(jìn)建行山東省分行乃至國(guó)有大型商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐具有重要應(yīng)用價(jià)值,而且對(duì)拓展我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)理論研究具有重要意義。 本文以建設(shè)銀行山東省分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理為研究對(duì)象,綜合運(yùn)用工程管理、系統(tǒng)管理和全面風(fēng)險(xiǎn)管理等理論,采用調(diào)查法、文獻(xiàn)研究法、規(guī)范分析與實(shí)證分析法、定性分析與定量分析法等方法,首先,對(duì)國(guó)內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究成果進(jìn)行了分析；其次,從操作風(fēng)險(xiǎn)基本理論入手,概述國(guó)內(nèi)外對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的界定、分類,從操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系角度分析了操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征,并分析了我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)近期呈現(xiàn)的幾個(gè)主要特點(diǎn),進(jìn)一步說明論題研究的必要性；再次,介紹了國(guó)際活躍銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐,包括國(guó)際活躍銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段以及組織架構(gòu)、管理流程和管理環(huán)境等三個(gè)方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；然后,聯(lián)系工作實(shí)踐,在深入調(diào)查的基礎(chǔ)之上,對(duì)建設(shè)銀行山東省分行操作風(fēng)險(xiǎn)特征和管理現(xiàn)狀進(jìn)行分析,剖析存在的主要問題,包括組織架構(gòu)不完善、信息傳導(dǎo)不暢通、管理流程缺陷較多、管理環(huán)境落后等；最后,從操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、管理流程和管理環(huán)境三個(gè)方面,提出建行山東省分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的策略選擇。 本文主要在以下方面進(jìn)行了創(chuàng)新性研究：一是設(shè)計(jì)了獨(dú)立型的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)和矩陣式的信息響應(yīng)和傳導(dǎo)機(jī)制；二是提出了差別化的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制；三是構(gòu)建了以關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)體系和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控為核心的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制；四是探討了以風(fēng)險(xiǎn)管理文化和內(nèi)部控制體系為主要因素的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境。通過以上研究,形成了一個(gè)針對(duì)現(xiàn)實(shí)、可操作性強(qiáng)、要素全面的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架,不僅有助于建行山東省分行加強(qiáng)和完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理,對(duì)于我國(guó)其他大型商業(yè)銀行推進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐、拓展與充實(shí)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)理論研究也具有重要的借鑒價(jià)值。
【學(xué)位單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：F832.2
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 導(dǎo)論
    1.1 選題的背景及意義
        1.1.1 選題的背景
        1.1.2 選題的意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究
        1.2.2 國(guó)內(nèi)關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究
    1.3 研究?jī)?nèi)容與研究方法
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究方法
第二章 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)概述
    2.1 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的界定
        2.1.1 國(guó)外銀行業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
        2.1.2 國(guó)內(nèi)銀行業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
        2.1.3 國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)定義比較
    2.2 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
        2.2.1 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)系
        2.2.2 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別
    2.3 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的類別
        2.3.1 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的分類
        2.3.2 英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)的分類
        2.3.3 全球風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士協(xié)會(huì)（GARP）的分類
        2.3.4 中國(guó)建設(shè)銀行的分類
    2.4 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)近期呈現(xiàn)出的幾個(gè)主要特點(diǎn)
        2.4.1 因外部欺詐、內(nèi)外勾結(jié)形成的操作風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)集中增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
        2.4.2 自然災(zāi)害及外部侵害類突發(fā)事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)日益突出
        2.4.3 金融創(chuàng)新帶來了新的操作風(fēng)險(xiǎn)
第三章 國(guó)際活躍銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
    3.1 國(guó)際活躍銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段
    3.2 國(guó)際活躍銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
        3.2.1 國(guó)際活躍銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
        3.2.2 國(guó)際活躍銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程
        3.2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
第四章 建設(shè)銀行山東省分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析
    4.1 建行山東省分行基本情況
    4.2 建行山東省分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)情況
        4.2.1 構(gòu)建"一縱一橫一平臺(tái)"為特色的操作風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)
        4.2.2 建設(shè)"三道防線"為特色的內(nèi)部控制機(jī)制
        4.2.3 建立操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)管理制度
        4.2.4 推行業(yè)務(wù)條線重點(diǎn)部位操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
        4.2.5 開展操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估
        4.2.6 實(shí)施違規(guī)積分管理
    4.3 建行山東省分行操作風(fēng)險(xiǎn)主要特征分析
        4.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)間跨度分析
        4.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型分析
        4.3.3 操作風(fēng)險(xiǎn)損失業(yè)務(wù)產(chǎn)品條線分析
        4.3.4 操作風(fēng)險(xiǎn)損失成因分析
        4.3.5 操作風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生層級(jí)分析
        4.3.6 操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度分析
    4.4 建行山東省分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問題
        4.4.1 組織架構(gòu)不完善
        4.4.2 信息傳導(dǎo)不暢通
        4.4.3 管理流程缺陷較多
        4.4.4 管理環(huán)境落后
第五章 建設(shè)銀行山東省分行操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇
    5.1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇的基本原則
    5.2 操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
        5.2.1 建立垂直集中的操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
        5.2.2 設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門和派駐操作風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)
        5.2.3 明確其他操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的職責(zé)分工
        5.2.4 建立矩陣式的信息傳導(dǎo)和響應(yīng)機(jī)制
    5.3 操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程
        5.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策的傳導(dǎo)機(jī)制
        5.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
        5.3.3 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
        5.3.4 操作風(fēng)險(xiǎn)控制
        5.3.5 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
    5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
        5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)管理文化
        5.4.2 內(nèi)部控制體系
第六章 結(jié)束語
參考文獻(xiàn)
致謝
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本文編號(hào)：2888931