發(fā)布時間：2018-05-22 21:07

  本文選題：信用評分模型 + 拒絕推斷��； 參考：《數(shù)理統(tǒng)計與管理》2012年06期

【摘要】：本文首先從數(shù)據(jù)缺失機制的角度分析了信用評分模型的開發(fā)和應(yīng)用中所存在的樣本偏差問題,提出了可以用拒絕推斷來處理此類問題;然后在曾經(jīng)被應(yīng)用于拒絕推斷問題處理的Heckman兩階段模型的基礎(chǔ)上,提出了用擬似然兩階段模型和廣義偏線性模型這兩種新的兩階段方法來處理信用評分模型中的拒絕推斷問題。經(jīng)過實證分析發(fā)現(xiàn),應(yīng)用這兩種方法可以得到很理想的結(jié)果。另外根據(jù)本文的研究,人行征信這類外部數(shù)據(jù)是拒絕推斷最有效的方法,如果此類數(shù)據(jù)缺乏,則用擬似然兩階段模型和廣義偏線性模型是比較有效的拒絕推斷方法。
[Abstract]:In this paper, the sample bias in the development and application of credit scoring model is analyzed from the point of view of data missing mechanism, and the problem can be dealt with by rejection inference. Then, based on the Heckman two-stage model, which has been applied to the problem of rejection inference, two new two-stage methods, quasi likelihood two-stage model and generalized partial linear model, are proposed to deal with the problem of rejection inference in credit scoring model. Through empirical analysis, it is found that the two methods can obtain very satisfactory results. In addition, according to the research in this paper, the external data such as bank information is the most effective method to reject inference. If this kind of data is lacking, the quasi-likelihood two-stage model and the generalized partial linear model are the more effective methods.
【作者單位】： 中國人民大學應(yīng)用統(tǒng)計研究中心統(tǒng)計學院;
【基金】：國家社科基金青年項目(09CTJ003)資助 國家自然科學基金項目(71071155)資助 中國人民大學科學研究基金“中央高�；�本科研業(yè)務(wù)費專項資金”(10XNL007)資助
【分類號】：F832.4;F224

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 王成勇;;半?yún)��?shù)回歸模型研究綜述[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2009年05期

2 徐宇航;丁邦俊;;刪失數(shù)據(jù)下幾種兩樣本檢驗的功效研究[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2011年01期

3 魏秋萍;張景肖;張波;;基于核函數(shù)法進行拒絕推斷的信用評分模型[J];統(tǒng)計與決策;2012年12期

4 尹群;;信用評分模型中的拒絕推斷[J];商場現(xiàn)代化;2010年27期

【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 任娜;呂敏紅;裴曉換;;一類混合誤差下半?yún)��?shù)模型估計的r階平均相合性[J];紡織高�；�礎(chǔ)科學學報;2010年04期

2 呂書龍;梁飛豹;劉文麗;;半?yún)��?shù)線性回歸模型的最小一乘核估計[J];福州大學學報(自然科學版);2011年02期

3 劉文麗;呂書龍;;半?yún)��?shù)回歸模型中部分問題的直觀探討[J];吉林師范大學學報(自然科學版);2010年04期

4 韓玉濤;楊萬才;武新乾;;中國人口預測的具有外生變量的半?yún)��?shù)回歸模型[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2012年05期

5 任娜;郭鵬江;;一類混合序列下半?yún)��?shù)模型估計的強相合性[J];西北大學學報(自然科學版);2012年01期

相關(guān)碩士學位論文 前2條

1 任娜;一類混合序列下半?yún)��?shù)回歸模型估計的性質(zhì)[D];西北大學;2011年

2 熊燕;我國創(chuàng)業(yè)板IPO溢價特征及其影響因素的實證研究[D];西南財經(jīng)大學;2011年

【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 姜玉英;劉強;吳可法;;半?yún)��?shù)回歸模型小波估計的相合性[J];福州大學學報(自然科學版);2006年06期

2 田萍;薛留根;;縱向數(shù)據(jù)半?yún)��?shù)回歸模型估計的強相合性[J];工程數(shù)學學報;2006年02期

3 潘建敏;污染數(shù)據(jù)半?yún)��?shù)回歸模型的估計方法[J];工程數(shù)學學報;1997年03期

4 任哲,陳明華;NA樣本下半?yún)��?shù)回歸模型估計的強相合性[J];高校應(yīng)用數(shù)學學報A輯(中文版);2000年04期

5 薛留根,韓建國;半?yún)��?shù)回歸模型中二階段估計的漸近性質(zhì)[J];高校應(yīng)用數(shù)學學報A輯(中文版);2001年01期

6 田茂再;半?yún)��?shù)模型中誤差方差的大樣本性質(zhì)[J];湖南大學學報(自然科學版);2000年S3期

7 洪圣巖;一類半?yún)��?shù)回歸模型的估計理論[J];中國科學(A輯 數(shù)學 物理學 天文學 技術(shù)科學);1991年12期

8 洪圣巖,成平;半?yún)��?shù)回歸模型的參數(shù)估計的Bootstrap逼近[J];中國科學(A輯 數(shù)學 物理學 天文學 技術(shù)科學);1993年03期

9 王啟華;隨機截斷下半?yún)��?shù)回歸模型中的相合估計[J];中國科學(A輯 數(shù)學 物理學 天文學 技術(shù)科學);1995年08期

10 錢偉民,柴根象;半?yún)��?shù)回歸模型小波估計的強逼近[J];中國科學(A輯);1999年03期

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 楊紹基;范閩;;信用評分模型的拒絕偏差與Heckit糾正[J];南方金融;2007年05期

2 方磊;;論信用評分在我國個人房貸違約分析中的應(yīng)用[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2009年03期

3 范璐;;兩階段供應(yīng)鏈模型中長鞭效應(yīng)的影響因素分析[J];商訊商業(yè)經(jīng)濟文薈;2005年06期

4 劉揚;劉偉江;;特征選擇方法在信用評估指標選取中的應(yīng)用[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2006年06期

5 朱曉明;劉治國;;信用評分模型綜述[J];統(tǒng)計與決策;2007年02期

6 馬海英;;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及Logistic回歸的混合信用卡評分模型[J];華東理工大學學報(社會科學版);2008年02期

7 楊海江;魏秋萍;張景肖;;基于改進的AdaBoost算法的信用評分模型[J];統(tǒng)計與信息論壇;2011年02期

8 程建;連玉君;;變量序別化在信用評分模型中的應(yīng)用研究[J];國際金融研究;2006年08期

9 季峰;李勇;宋加山;方兆本;;基于SenV-RBF的個人信用評分模型[J];中國科學技術(shù)大學學報;2007年07期

10 莫茜;高峰;董紀昌;;行為評分模型在個人信用評估應(yīng)用中的實證研究[J];國際金融研究;2008年07期

相關(guān)會議論文 前1條

1 胥莉;陳宏民;;基于雙邊市場理論的開放型銀行卡組織定價策略研究[A];科學發(fā)展觀與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學會第十四屆學術(shù)年會論文集[C];2006年

相關(guān)博士學位論文 前3條

1 李大偉;個人信用評分與信用卡風險控制研究[D];吉林大學;2006年

2 伍鐵如;環(huán)境經(jīng)濟均衡問題的幾何求交方法研究[D];吉林大學;2008年

3 盧志義;基于廣義線性模型的損失準備金估計方法研究[D];天津財經(jīng)大學;2008年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 唐瑩;引入拒絕推論的小企業(yè)信用評分模型研究[D];中南大學;2010年

2 顧正云;信用評分模型有效性比較[D];南京大學;2011年

3 王勝華;模糊環(huán)境下的兩階段規(guī)劃問題[D];河北大學;2004年

4 曾輝;基于數(shù)據(jù)挖掘的銀行個人客戶信用評分模型的研究[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學;2007年

5 曹穎;信用卡信用風險管理評分方法的實證研究[D];南京理工大學;2010年

6 汪莉;基于Logistic回歸模型的中小企業(yè)信用評分研究[D];合肥工業(yè)大學;2008年

7 尹航;半?yún)��?shù)信用評分模型[D];山東大學;2009年

8 王帥;個人信用評分混合模型研究[D];華東師范大學;2010年

9 鄧權(quán)全;在我國銀行信用風險管理中DEA評分方法的實證研究[D];天津大學;2006年

10 鄭晟華;基于貸款決策灰色區(qū)域的ROC分析[D];電子科技大學;2007年

，

本文編號：1923603