發(fā)布時間：2020-03-31 09:21

【摘要】：保險市場是信息不對稱市場,保險雙方的行為是互動行為。本文從兩個視角對保險欺詐相關(guān)行為進(jìn)行研究。一是在保險公司反欺詐策略既定的條件下,以投保人群體的欺詐行為作為研究對象,利用演化博弈模型分析投保人群體的欺詐行為演化規(guī)律。二是以投保人群體的欺詐率水平既定為條件,以保險公司的損失控制為研究目標(biāo),在CSF框架下討論保險公司的賠付策略。投保人是保險市場的利益相關(guān)方。在道德風(fēng)險前提下,投保人群體內(nèi)部總是存在有關(guān)欺詐信息的傳播與欺詐行為的演化�？紤]到保險公司的欺詐管理行為在一段時間內(nèi)會相對穩(wěn)定的現(xiàn)實情況,本文在保險公司反欺詐策略既定的條件下,對投保人群體的演化過程進(jìn)行研究。首先,保險公司是否對欺詐行為的變化具有感知,將影響投保人群體的演化穩(wěn)定狀態(tài)。當(dāng)保險公司總是維持不變的反欺詐策略時,投保人群體行為最終會穩(wěn)定至全部選擇欺詐、全部選擇誠實或者不以某欺詐率穩(wěn)定的狀態(tài),結(jié)果依賴于反欺詐策略的嚴(yán)厲程度。如果保險公司根據(jù)對欺詐行為變化的感知而調(diào)整反欺詐策略,此時存在一類投保人群體不演化穩(wěn)定的狀況,然而理論分析和數(shù)值模擬表明,此時投保人群體的欺詐率雖不穩(wěn)定,但只在某分界點附近小幅波動,對于以遏制欺詐為目的的保險公司而言,此類情形仍具有現(xiàn)實意義。第二,與欺詐有關(guān)的一些因素能夠影響演化方向。從管理角度出發(fā),若以降低欺詐率為目標(biāo),保險公司應(yīng)當(dāng)設(shè)計并采用盡可能嚴(yán)厲的檢查策略,這是達(dá)到目標(biāo)最為直接的手段。此外,保險公司還可通過提高檢查能力,使得檢查更具有效率,以及提高欺詐者的作案成本和欺詐被發(fā)現(xiàn)后的懲罰力度,以降低欺詐行為的期望收益。本文對保險公司最優(yōu)賠付策略的研究,則以既定的投保人欺詐率為出發(fā)點。注意到現(xiàn)實中往往存在一類保險公司謹(jǐn)慎賠付的現(xiàn)象,即保險公司實際賠付的金額比可以賠付的金額要少。本文基于CSF框架對這類現(xiàn)象進(jìn)行研究,同時與保險雙方在保險專業(yè)知識上能力的不匹配相聯(lián)系,即保險公司具有明顯的專業(yè)優(yōu)勢,從而可在合法范圍內(nèi)更為有效地利用保險合同。理論分析表明,在一定條件下,謹(jǐn)慎賠付策略對保險公司在處理額度不高的索賠時總是具有價值,并能為保險公司減少因欺詐而產(chǎn)生的損失。其次,保險公司是否具有一定的欺詐識別能力,將影響謹(jǐn)慎賠付策略的使用價值。保險公司越是能夠從索賠中分辨出欺詐索賠,謹(jǐn)慎賠付策略就越有助于減少公司承受的欺詐損失。
【圖文】：

圖 3-1 投保人群體演化模擬圖（左：模型 I，右：模型 II）與理論結(jié)果一致，無論投保人群體的初始欺詐率為多少，，隨著時間的推移，模型 I 和模型 II 中投保人群體最終演化至所有人都會成為誠實投保人的狀態(tài)。2. 欺詐策略的期望收益始終大于誠實策略的期望收益時，即 M > p，3M > p，臨界值較高時，欺詐策略為演化穩(wěn)定策略。每一個投保人都會選擇欺詐索賠，所有的投保人都會成為欺詐投保人。此時取 p = 0.15，1p = 0.05，2p =0.1及3p = 0.15，Matlab 模擬結(jié)果如圖 3-3 和圖 3-4 所示。

圖 3-1 投保人群體演化模擬圖（左：模型 I，右：模型 II）與理論結(jié)果一致，無論投保人群體的初始欺詐率為多少，隨著時間的推移，模型 I 和模型 II 中投保人群體最終演化至所有人都會成為誠實投保人的狀態(tài)。2. 欺詐策略的期望收益始終大于誠實策略的期望收益時，即 M > p，3M > p，臨界值較高時，欺詐策略為演化穩(wěn)定策略。每一個投保人都會選擇欺詐索賠，所有的投保人都會成為欺詐投保人。此時取 p = 0.15，1p = 0.05，2p =0.1及3p = 0.15，Matlab 模擬結(jié)果如圖 3-3 和圖 3-4 所示。
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F842.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2608885