發(fā)布時(shí)間：2018-01-01 05:32

  本文關(guān)鍵詞：期現(xiàn)套利策略研究及股指期貨與現(xiàn)貨間風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)效率討論　出處：《復(fù)旦大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：本文從我國股指期貨的推出說起,研究了股指期貨的效用以及各式套利交易的原理。為了追求更高的投資收益率,基于我國市場的實(shí)情以及凱利公式,本文研究了創(chuàng)新的倉位控制策略,之后根據(jù)策略收益的時(shí)間變化進(jìn)一步研究股指期貨與現(xiàn)貨間的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo),探尋其風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的有效性與傳導(dǎo)效率的變化,通過實(shí)證分析檢驗(yàn)其隔夜信息的消化能力與傳導(dǎo)效率的變化趨勢。最后,本文提出了幾點(diǎn)策略修改建議,得出了股指期貨與現(xiàn)貨間的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)有效性趨于增強(qiáng)的結(jié)論并且給予了一些政策上的建議。
[Abstract]:This paper from China's stock index futures, stock index futures and the utility of all kinds of arbitrage principle. In order to pursue a higher return on investment, the market of our country and the Kelly formula based on, this dissertation studies the innovation position control strategy, according to the strategic income time variation of further research on risk conduction of stock index futures and the spot between the change of efficiency and transmission efficiency to explore the risk conduction, the changing trend of the digestive ability and the transmission efficiency of the inspection of overnight information through the empirical research. Finally, this paper puts forward some strategies of amendments, the risk transmission effectiveness of stock index futures and spot tends to increase the conclusion and give some suggestions on policies.

【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.51;F224;F724.5

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本文編號：1363158