商業(yè)銀行是一國金融體系的重要組成部分,在經(jīng)濟活動中充當信用中介、支付中介、信用創(chuàng)造、金融服務(wù)的職能。商業(yè)銀行在中國是最主要的金融機構(gòu),銀行資本作為吸收損失的來源,發(fā)揮著保護存款人與債權(quán)人的作用。資本水平及資本質(zhì)量是衡量一家銀行經(jīng)營是否穩(wěn)健的關(guān)鍵因素之一。2008年的金融危機暴露出銀行資本質(zhì)量不高,損失吸收能力不足的問題。針對金融危機存在的問題,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會于2010年推出巴塞爾協(xié)議3。為了與國際接軌,提升中國商業(yè)銀行抗風險能力,實現(xiàn)銀行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營,中國監(jiān)管部門在2013年開始實行資本監(jiān)管新規(guī),實施更加嚴格的監(jiān)管。在資本監(jiān)管新規(guī)、利率市場化、經(jīng)濟處于下行壓力的宏觀經(jīng)濟背景下,中國商業(yè)銀行積極進行資本補充。但不同類型、經(jīng)營狀況、盈利能力的銀行對于資本補充時機與資本補充工具的偏好不同。在制度層面,銀行間資本補充渠道的差異性會影響銀行的盈利。通過對銀行資本補充行為及資本補充渠道差異性研究,為商業(yè)銀行發(fā)展與融資提供建議;利用實證方法為商業(yè)銀行擺脫資本約束、提升盈利能力提供理論依據(jù)。本文使用文獻研究法、統(tǒng)計分析法、實證研究法層層推進,以分析商業(yè)銀行資本補充行為及渠道差異,得出結(jié)論,繼而提出建...

【文章頁數(shù)】：98 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的
    1.3 研究意義
    1.4 研究方法
    1.5 研究思路
2 文獻綜述
    2.1 國外相關(guān)研究回顧
        2.1.1 資本補充行為研究
        2.1.2 資本監(jiān)管對銀行影響的研究
    2.2 國內(nèi)相關(guān)研究回顧
        2.2.1 資本補充行為研究
        2.2.2 資本監(jiān)管對銀行影響的研究
    2.3 文獻評述
3 商業(yè)銀行資本相關(guān)理論
    3.1 商業(yè)銀行資本定義及分類
    3.2 商業(yè)銀行資本功能
        3.2.1 銀行創(chuàng)立的基本條件
        3.2.2 吸收損失
        3.2.3 降低銀行的融資成本
        3.2.4 拓展業(yè)務(wù)規(guī)模
    3.3 商業(yè)銀行融資理論
        3.3.1 MM定理
        3.3.2 優(yōu)序融資理論
        3.3.3 權(quán)衡理論
    3.4 本章小結(jié)
4 中國商業(yè)銀行資本現(xiàn)狀與補充渠道
    4.1 中國商業(yè)銀行資本現(xiàn)狀
    4.2 分類型商業(yè)銀行資本現(xiàn)狀
    4.3 資本缺口預(yù)測
    4.4 中國商業(yè)銀行資本補充的主要渠道
        4.4.1 普通股
        4.4.2 優(yōu)先股
        4.4.3 二級資本債
        4.4.4 可轉(zhuǎn)換債券
        4.4.5 永續(xù)債
        4.4.6 利潤轉(zhuǎn)增
    4.5 本章小結(jié)
5 中國商業(yè)銀行資本補充行為研究
    5.1 數(shù)據(jù)來源
    5.2 商業(yè)銀行資本補充決策研究
        5.2.1 銀行資本補充決策實證研究
        5.2.2 非配對樣本T檢驗
    5.3 商業(yè)銀行資本工具選擇研究
        5.3.1 商業(yè)銀行資本工具選擇偏好
        5.3.2 債股分類分析
    5.4 本章小結(jié)
6 資本補充渠道差異性對商業(yè)銀行的影響
    6.1 問題提出
    6.2 研究設(shè)計
        6.2.1 數(shù)據(jù)來源
        6.2.2 模型設(shè)定
    6.3 拓展資本補充渠道對商業(yè)銀行的影響
        6.3.1 實證分析
        6.3.2 平行趨勢檢驗
        6.3.3 時間反事實檢驗
        6.3.4 換被解釋變量檢驗
        6.3.5 異質(zhì)性檢驗
        6.3.6 中介機制檢驗
    6.4 本章小結(jié)
7 結(jié)論與建議
    7.1 結(jié)論
    7.2 建議
        7.2.1 注重內(nèi)源融資補充資本
        7.2.2 非上市銀行謀取上市
        7.2.3 大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)
參考文獻
附錄 A
附錄 B
附錄 C
作者簡歷
致謝



本文編號：4050388