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基于Copula-VaR的證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理研究

     論文目錄

摘要第1-7頁

Abstract第7-14頁

第1章 緒論第14-40頁

   ·選題背景和選題意義第14-17頁

     ·選題背景第14-16頁

     ·選題意義第16-17頁

   ·國內(nèi)外研究現(xiàn)狀第17-35頁

     ·國內(nèi)外關(guān)于證券公司風(fēng)險分類的文獻綜述第17-19頁

     ·國內(nèi)外關(guān)于證券公司市場風(fēng)險度量和控制的文獻綜述第19-21頁

     ·國內(nèi)外關(guān)于證券公司風(fēng)險管理的文獻綜述第21-29頁

     ·國內(nèi)外關(guān)于證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的文獻綜述第29-32頁

     ·國內(nèi)外關(guān)于Copula函數(shù)研究風(fēng)險管理的文獻綜述第32-35頁

   ·研究方法和研究框架第35-40頁

     ·研究方法第35-37頁

     ·研究框架第37-40頁

第2章 證券公司自營業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險識別研究第40-57頁

   ·證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險的界定第40-43頁

     ·證券公司的概念界定第40頁

     ·證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險的界定第40-43頁

   ·證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險的識別分析第43-48頁

     ·證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險的風(fēng)險點分析第43-44頁

     ·證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險的分類和識別分析第44-48頁

   ·基于層次分析法(AHP)的證券自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險識別的實證研究第48-56頁

     ·層次分析法(AHP)的基本原理第48-52頁

     ·構(gòu)建證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險識別層次結(jié)構(gòu)模型第52-53頁

     ·構(gòu)造層次判斷矩陣第53-54頁

     ·層次排序及一致性檢驗第54-55頁

     ·實證結(jié)果分析第55-56頁

   ·本章小結(jié)第56-57頁

第3章 證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理的理論研究第57-70頁

   ·證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險的內(nèi)涵第57頁

   ·證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理的相關(guān)理論研究第57-64頁

     ·市場風(fēng)險管理的內(nèi)涵與特點分析第57-58頁

     ·證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理的核心理論分析第58-62頁

     ·證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理策略分析第62-63頁

     ·證券公司自營業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險管理程序設(shè)計第63-64頁

   ·國外券商自營業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險管理模式及其經(jīng)驗分析第64-69頁

     ·美林證券自營業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險管理模式第65頁

     ·摩根斯坦利自營業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險管理模式第65-66頁

     ·雷曼兄弟公司自營業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險管理模式第66-67頁

     ·國外模式對我國證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理的借鑒意義分析第67-69頁

   ·本章小結(jié)第69-70頁

第4章 證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險形成的影響因素研究第70-85頁

   ·證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理的現(xiàn)狀分析第70-76頁

     ·證券公司市場風(fēng)險的特征第70-72頁

     ·證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險的特征第72-73頁

     ·我國證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理的現(xiàn)狀第73-76頁

   ·證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險形成的外部影響因素分析第76-78頁

     ·金融市場創(chuàng)新造成的市場風(fēng)險第76頁

     ·復(fù)雜多變的國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境第76-77頁

     ·投資主體機構(gòu)化及金融市場全球化第77頁

     ·證券交易制度設(shè)計存在缺陷第77-78頁

     ·信息不對稱帶來的市場風(fēng)險第78頁

   ·證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險形成的內(nèi)部影響因素分析第78-82頁

     ·自營業(yè)務(wù)管理制度不完善第78-79頁

     ·證券公司的自營業(yè)務(wù)違規(guī)經(jīng)營第79頁

     ·自營業(yè)務(wù)高度雷同第79-80頁

     ·自營業(yè)務(wù)合規(guī)管理流于形式第80頁

     ·經(jīng)濟主體有限理性引致的市場風(fēng)險第80-82頁

   ·證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險形成的特殊影響因素分析第82-84頁

     ·證券市場法律法規(guī)不健全第82-83頁

     ·利益所得與市場風(fēng)險承擔(dān)不對稱第83頁

     ·證券投資基礎(chǔ)性制度建設(shè)不完善第83頁

     ·政策手段干預(yù)過多導(dǎo)致自營業(yè)務(wù)系統(tǒng)性市場風(fēng)險過高第83-84頁

   ·本章小結(jié)第84-85頁

第5章 基于Copula-VaR的證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險度量研究第85-105頁

   ·VaR風(fēng)險度量技術(shù)及其測度第85-89頁

     ·VaR(Value at Risk)的基本原理第86頁

     ·VaR度量市場風(fēng)險的優(yōu)點與缺陷第86-87頁

     ·VaR在資產(chǎn)組合中的應(yīng)用與問題第87-89頁

   ·Copula函數(shù)的基本特征分析第89-98頁

     ·Copula函數(shù)的定義和性質(zhì)第89-90頁

     ·Copula函數(shù)的分類第90-93頁

     ·Copula方法度量市場風(fēng)險相關(guān)性的優(yōu)勢第93-96頁

     ·Copula函數(shù)引入VaR技術(shù)的可行性分析第96頁

     ·基于Copula函數(shù)度量資產(chǎn)組合的市場風(fēng)險VaR第96-98頁

   ·實證研究第98-104頁

     ·數(shù)據(jù)預(yù)處理第98-99頁

     ·Copula模型選擇和參數(shù)估計第99-101頁

     ·t-Copula-VaR模型對投資組合市場風(fēng)險的直接估計第101-104頁

   ·本章小結(jié)第104-105頁

第6章 基于Copula-VaR方法的證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險控制研究第105-113頁

   ·基于Copula-VaR方法的證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險控制模型第105-106頁

   ·基于Copula-VaR方法的證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險控制的實證研究第106-112頁

     ·基于Copula-VaR方法的證券自營投資組合市場風(fēng)險控制的應(yīng)用分析第106-109頁

     ·證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險控制模型的實證研究第109-112頁

   ·本章小結(jié)第112-113頁

第7章 證券公司自營業(yè)務(wù)市場風(fēng)險防范對策研究第113-120頁

   ·“事前”構(gòu)建完善的證券公司自營業(yè)務(wù)內(nèi)控管理體系第114頁

   ·“事中”建立精確的市場風(fēng)險測量和實時監(jiān)控市場風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)第114-118頁

   ·“事后”構(gòu)建高效的市場風(fēng)險化解與處置機制第118-119頁

   ·本章小結(jié)第119-120頁

結(jié)論第120-122頁

參考文獻第122-132頁

致謝第132-133頁

附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄第133頁

論文編號BS2179726，這篇論文共133頁
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