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新形勢(shì)下銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題的研究

發(fā)布日期： 2012-10-16 發(fā)布：  

  2012年第9期目錄       本期共收錄文章20篇

　　摘要：后金融危機(jī)的形勢(shì)下銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化，如何根據(jù)這一變化有針對(duì)性地解讀和認(rèn)識(shí)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題并制定相應(yīng)的解決方案，對(duì)于銀行信貸管理的安全性和運(yùn)作效率至關(guān)重要。本文認(rèn)為目前銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的主要問(wèn)題有五個(gè)方面，即信貸投放行業(yè)比較集中、缺乏違約損失估算、質(zhì)押物價(jià)值評(píng)估相對(duì)較高、信貸管理組織流程不健全以及內(nèi)部信貸控制系統(tǒng)不完善等，本文根據(jù)以上問(wèn)題的分析從以下方面提出了加強(qiáng)和提高銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平和質(zhì)量的建議和對(duì)策，即提高信貸風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、建立健全內(nèi)部信貸風(fēng)險(xiǎn)控制制度、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)在信貸風(fēng)險(xiǎn)控制中的作用以及加強(qiáng)對(duì)貸款企業(yè)的情況審查等。
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　　關(guān)鍵詞：新形勢(shì) 后金融危機(jī) 銀行信貸 風(fēng)險(xiǎn)管理 研究
　　1、引言
　　2008年下半年源于美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)席卷了整個(gè)世界主要經(jīng)濟(jì)體，其對(duì)銀行金融行業(yè)的影響至今尚未消除，引發(fā)了全球性的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)再認(rèn)識(shí)活動(dòng)。在我國(guó)信貸業(yè)務(wù)是銀行的重要業(yè)務(wù)，，這一業(yè)務(wù)具有較高的外部性和債務(wù)性特點(diǎn)，這使得信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中在追求經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，必須對(duì)其安全性和流動(dòng)性給予高度的關(guān)注。同時(shí)目前我國(guó)金融資本市場(chǎng)改革處在深化和轉(zhuǎn)型階段，這使得銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)處在不斷的積累當(dāng)中。
　　在后金融危機(jī)的時(shí)代背景下，從某種程度上說(shuō)，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)不再是單純的對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避和博弈對(duì)沖技術(shù)，而是演化為了利用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行保值增值的戰(zhàn)略手段。金融危機(jī)下我國(guó)銀行信貸業(yè)務(wù)之所以收到的沖擊較小，主要是因?yàn)槲覈?guó)金融市場(chǎng)的有限開(kāi)放狀態(tài)和匯率管制措施等。但從我國(guó)銀行金融市場(chǎng)體制改革的方向和趨勢(shì)來(lái)看，越來(lái)越開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)必將給銀行的信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)越來(lái)越大的沖擊和影響，所以其信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力將關(guān)系到其效益和損失情況的變化。
　　2、新形勢(shì)下銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題
　　2.1 銀行信貸投放行業(yè)和領(lǐng)域比較集中
　　我國(guó)銀行的信貸業(yè)務(wù)投放的政策性比較強(qiáng)，目前來(lái)看房地產(chǎn)、通訊、生產(chǎn)制造業(yè)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資等快速增長(zhǎng)，吸引了大部分來(lái)自銀行的信貸資金，特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格高企的預(yù)期并沒(méi)有在嚴(yán)格的宏觀調(diào)控下回歸到合理水平。根據(jù)國(guó)際行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，個(gè)人房產(chǎn)信貸的風(fēng)險(xiǎn)暴露周期一般為3-5年，而目前我國(guó)銀行房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)也基本上正式開(kāi)始運(yùn)作5個(gè)年頭，目前正處于隱藏風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)期，如果房地產(chǎn)市場(chǎng)在不斷加碼的房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控下出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，那么銀行的房地產(chǎn)個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)將急劇增加，從而使得整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)大為增加。
　　2.2 對(duì)于信貸違約風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率缺乏準(zhǔn)確估計(jì)
　　從總體上看，我國(guó)銀行對(duì)信貸客戶的評(píng)級(jí)方法相對(duì)比較寬泛和粗糙，這表現(xiàn)為銀行對(duì)信貸客戶的等級(jí)結(jié)構(gòu)組成、評(píng)級(jí)程序劃定、信息收集方法以及總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，一般習(xí)慣上將信貸客戶的級(jí)別分為4個(gè)級(jí)別，即AAA、AA、A和BBB，而國(guó)外同行業(yè)一般將信貸客戶分為8個(gè)級(jí)別，這種粗放式的信貸客戶評(píng)級(jí)方式使得對(duì)于客戶違約概率及其可能導(dǎo)致的損失不能有更為準(zhǔn)確的估計(jì)和計(jì)算。這種狀況在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境較高的情況下，還看不出風(fēng)險(xiǎn)和危害，一旦經(jīng)濟(jì)發(fā)生較大波動(dòng)和金融環(huán)境出現(xiàn)較大動(dòng)蕩，那么銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生損失的可能性就非常大。
　　2.3 質(zhì)押貸款中對(duì)于質(zhì)押物的估值相對(duì)較高
　　目前我國(guó)銀行的信貸業(yè)務(wù)中，有相當(dāng)一部分是質(zhì)押貸款。質(zhì)押物價(jià)值評(píng)估的時(shí)間性非常強(qiáng)，一般在經(jīng)濟(jì)處在上升階段質(zhì)押物的評(píng)估值就會(huì)相對(duì)較高，而一旦經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下行預(yù)期則質(zhì)押物的價(jià)值就會(huì)出現(xiàn)大幅度縮水。2007年上半年我國(guó)股權(quán)證券市場(chǎng)處在高位運(yùn)行，很多貸款企業(yè)以股票股權(quán)組作為質(zhì)押物向銀行申請(qǐng)貸款，隨著股權(quán)證券市場(chǎng)的低迷和股價(jià)的回落，使得銀行以股票作為質(zhì)押物的信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大的風(fēng)險(xiǎn)和損失。同時(shí)對(duì)于其他質(zhì)押物諸如在建工程、未辦理房產(chǎn)證的房屋等的跟蹤管理工作也沒(méi)有及時(shí)地跟上，對(duì)于質(zhì)押物動(dòng)態(tài)監(jiān)管和控制環(huán)節(jié)比較薄弱，有的在建工程竣工已經(jīng)有了相當(dāng)一段時(shí)間，但其質(zhì)押登記手續(xù)遲遲沒(méi)有辦理，這就使得銀行對(duì)于質(zhì)押物的權(quán)利不能得到及時(shí)保障。
　　2.4 銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理組織、流程等不完善
　　目前銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的組織狀況呈現(xiàn)十分嚴(yán)重的條塊分割現(xiàn)象，整個(gè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)節(jié)、流程得不到有機(jī)的銜接和梳理，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的框架和流程不完善，使得銀行很難從整體上對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的狀況進(jìn)行測(cè)量和把握，同時(shí)在制度上缺乏將信貸風(fēng)險(xiǎn)的分析、計(jì)量、操作等納入日常管理的范疇。這方面的主要表現(xiàn)有，缺乏獨(dú)立的信貸風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，使得銀行的經(jīng)營(yíng)管理層不能對(duì)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確全面的把握，對(duì)于銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的分析方法和手段還停留在傳統(tǒng)的比例參數(shù)分析階段，以統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)算機(jī)職能挖掘?yàn)榛�礎(chǔ)的現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和測(cè)量方法沒(méi)有得到有效應(yīng)用，這使得銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析中很難對(duì)大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效、及時(shí)、準(zhǔn)確的處理，不能有效地面對(duì)信貸市場(chǎng)環(huán)境的變化。另外我國(guó)銀行的信息化管理起步比較晚，一般缺乏進(jìn)行業(yè)務(wù)智能分析的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，成熟的專家信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)也比較缺乏。
　　2.5 銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制體系不健全
　　內(nèi)部控制體系不健全是構(gòu)成銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要因素，目前銀行信貸業(yè)務(wù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)薄弱的問(wèn)題是普遍存在的，近段時(shí)間以來(lái)銀行信貸業(yè)務(wù)中發(fā)生點(diǎn)多起騙貸、詐貸現(xiàn)象就是由于信貸操作不健全、執(zhí)行不到位等引起的，充分地體現(xiàn)和暴露了目前我國(guó)銀行信貸業(yè)務(wù)中內(nèi)部控制存在的缺陷和漏洞。主要表現(xiàn)是內(nèi)部控制制度措施不健全不系統(tǒng)，沒(méi)有主動(dòng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估機(jī)制，內(nèi)部控制措施和手段收到組織條塊分割等影響變成了零散化孤立化的手段，信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制中責(zé)權(quán)利界限不清楚。從目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)期來(lái)看，其軟著陸可能性和經(jīng)濟(jì)放緩的可能性比較大，這種情況下客觀上要求銀行做好信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
　　3、加強(qiáng)和提高銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平和質(zhì)量的建議和對(duì)策
　　后金融危機(jī)背景下的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，不能局限在保護(hù)信貸資金的安全這個(gè)范圍和層次上，同時(shí)還要著眼于對(duì)銀行有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的組合水平應(yīng)該產(chǎn)生應(yīng)有的提升和促進(jìn)作用。銀行必須明白，穩(wěn)健、保本的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理原則是有效保護(hù)銀行資產(chǎn)和保證存量資產(chǎn)質(zhì)量的重要手段，這是銀行生存發(fā)展的基礎(chǔ)。對(duì)于銀行內(nèi)部管理中的不確定因素所引起的風(fēng)險(xiǎn)，諸如相關(guān)制度機(jī)制不完善不健全、內(nèi)部信息傳遞錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)操作失誤、貸款質(zhì)押物估值問(wèn)題等，可以通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部業(yè)務(wù)控制水平和改善優(yōu)化業(yè)務(wù)流程加以解決，至于外部不確定因素所引起的信貸風(fēng)險(xiǎn)，諸如貸款人違約、貸款人經(jīng)營(yíng)失敗、銀行金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等，需要銀行建立健全信貸風(fēng)險(xiǎn)管理和防控的文化、管理機(jī)制和控制措施以及獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)等來(lái)加以防范。具體的說(shuō)可以從以下幾個(gè)方面著手：

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