發(fā)布時間：2018-04-09 00:36

  本文選題：VaR　切入點：市場風險　出處：《金融研究》2000年07期

【摘要】：近 2 0多年來金融市場迅猛發(fā)展 ,金融機構(gòu)面臨的主要風險已從信用風險轉(zhuǎn)向了市場風險。我國金融市場作為一個發(fā)展中的新興市場 ,市場風險必將隨著金融市場的發(fā)展而逐漸加大。VaR方法在金融風險管理中被廣泛使用。研究VaR的具體操作方法及其對于中國金融市場風險管理的影響可以防范于未然 ,更重要的是VaR方法提供了一種風險管理的思路 ,這種思路不僅可用于市場風險的管理 ,還可用于信用風險和其它風險的管理。本文探討運用VaR方法計算投資組合潛在市場風險的具體方法 ,進而對VaR方法應(yīng)用于我國金融市場以及控制和防范金融風險的若干問題進行初探 ,提出相應(yīng)的政策建議
[Abstract]:With the rapid development of financial market in recent 20 years, the main risks faced by financial institutions have shifted from credit risk to market risk.As a developing emerging market in China, the market risk will increase gradually with the development of financial market. VaR method will be widely used in financial risk management.The study of the specific operation method of VaR and its influence on the risk management of Chinese financial market can prevent it from happening. More importantly, the VaR method provides a way of risk management, which can not only be used in the management of market risk.It can also be used in the management of credit risk and other risks.This paper probes into the concrete method of calculating the potential market risk of portfolio by using VaR method, and then probes into the application of VaR method to Chinese financial market and some problems of controlling and preventing financial risk, and puts forward corresponding policy suggestions.
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學金融學院!上海200433 上海財經(jīng)大學金融學院!上海200433 上海財經(jīng)大學金融學院!上海200433
【基金】：財政部“九五”規(guī)劃科研項目 上海市哲學社會科學規(guī)劃項目!( 99BBX002)
【分類號】：F832.5

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本文編號：1724096