隨著全球金融化,大宗商品的金融屬性日益凸顯,全球五百強中絕大部分企業(yè)都會運用金融衍生品管理大宗商品。而且,國際上已經(jīng)較為普遍地使用大宗商品交易和風險管理信息化系統(tǒng)——CTRM(即大宗商品交易和風險管理系統(tǒng)),幫助企業(yè)進行戰(zhàn)略目標設置、商品交易、風險響應、效果評估等全方面管理。然而,在國內(nèi),大宗商品企業(yè)對價格風險管理的認識淺、運用衍生品分散風險的參與度低,還停留在比較初級的階段上,因此迫切需要提高大宗商品企業(yè)價格風險管理水平。價格風險管理水平的提高能夠幫助企業(yè)規(guī)避或減小價格風險以實現(xiàn)其經(jīng)營目標。中國是世界最大的動力煤進口國,進口煤已經(jīng)成為我國調(diào)劑國內(nèi)煤炭市場,平抑煤價,調(diào)節(jié)煤炭市場供需平衡的重要砝碼。A公司是一家國有進出口貿(mào)易企業(yè),進口動力煤業(yè)務通過數(shù)十年的發(fā)展,在全國進口動力煤貿(mào)易商中占有重要地位。2017年A公司動力煤進口量位居全國動力煤貿(mào)易商進口量第十名。本論文主要根據(jù)風險管理和價格風險管理理論,通過文獻研究法、實地考察法和定性定量分析法相結合,首先對A公司進口印尼動力煤價格風險管理現(xiàn)狀進行識別和分析找到來自于供需、采購提前期、匯率、運輸、合同風險等多方面的價格風險因素。其次,通過... 

【文章來源】：中國地質大學(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內(nèi)容與方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
第2章 基本理論基礎
    2.1 風險管理理論基礎
        2.1.1 風險的概念
        2.1.2 風險的類別
        2.1.3 風險管理概念
        2.1.4 風險管理過程
    2.2 價格風險管理理論基礎
        2.2.1 價格風險概念
        2.2.2 價格風險的分類和識別
        2.2.3 價格風險管理概念
        2.2.4 價格風險管理工具及應用
第3章 A公司進口印尼動力煤價格風險識別
    3.1 A公司簡介
        3.1.1 A公司基本情況
        3.1.2 A公司進口印尼動力煤業(yè)務概況
    3.2 A公司進口印尼動力煤價格風險識別方法
    3.3 A公司進口印尼動力煤價格風險分析
        3.3.1 直接商品價格風險分析
        3.3.2 間接商品價格風險分析
第4章 A公司進口印尼動力煤價格風險評估
    4.1 價格風險評估方法比較及選擇
    4.2 風險矩陣法對A公司進口印尼動力煤價格風險因素的評價
        4.2.1 確定風險影響程度和風險可能性等級
        4.2.2 通過專家組打分確定A公司價格風險等級
第5章 A公司進口印尼動力煤價格風險管控
    5.1 A公司進口印尼動力煤重大價格風險應對
        5.1.1 供需風險和采購提前期風險應對
        5.1.2 匯率風險應對
    5.2 A公司進口印尼動力煤較大價格風險應對
        5.2.1 運輸風險應對
        5.2.2 合同風險應對
        5.2.3 政策性、季節(jié)性風險應對
    5.3 A公司進口印尼動力煤一般價格風險應對
        5.3.1 品質差異風險應對
        5.3.2 操作風險應對
    5.4 優(yōu)化A公司組織架構和提高公司信息化管理水平
第6章 結論
致謝
參考文獻
附錄一 個人簡介
附錄二 印尼動力煤指數(shù)介紹
附錄三 價格風險因素風險影響程度及風險可能性評分表


【參考文獻】：
期刊論文
[1]企業(yè)全面風險管理研究[J]. 于振國.  現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè). 2019(04)
[2]動力煤期貨價格發(fā)現(xiàn)效率研究[J]. 趙巖杰.  煤炭經(jīng)濟研究. 2018(09)
[3]我國商品期貨與現(xiàn)貨價格引領關系實證研究[J]. 李巖,牟博佼.  商業(yè)研究. 2018(10)
[4]動力煤市場供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢探討[J]. 黃石峰,謝朝華.  中國市場. 2018(14)
[5]我國進口煤炭現(xiàn)狀分析及趨勢展望[J]. 趙龍弟.  中國經(jīng)貿(mào)導刊(理論版). 2017(35)
[6]煤炭價格指數(shù):問題、原因及對策[J]. 徐鵬.  中國經(jīng)貿(mào)導刊. 2017(22)
[7]煤炭企業(yè)全面風險管理與內(nèi)控建設途徑探析[J]. 蒙立鋒.  中國國際財經(jīng)(中英文). 2017(04)
[8]動力煤期貨最優(yōu)套保比率研究與應用——基于風險價值的GARCH模型[J]. 劉紅,汪琛德.  價格理論與實踐. 2016(06)
[9]我國煤炭金融衍生品發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢研究[J]. 李其保,柳妮.  煤炭經(jīng)濟研究. 2015(04)
[10]煤炭市場供需波動與價格風險管理[J]. 楊迪,李清亮.  煤炭經(jīng)濟研究. 2014(12)



本文編號：2895462