本文關鍵詞：定量分析石油期貨市場與石油現貨市場的關系，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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對外經濟貿易大學碩士學位論文y 8629J0論文題目:定量分析石油期貨市場與石油現貨市場的關系主題詞:石油期貨:ARCII模型;協(xié)整性分析;誤差修正模型專業(yè): 全融堂院系: 國匪絲進貿星堂瞳研究生姓名: 置羞蒸導師姓名: 渣紅主寫作時間: 2Q籃:!i=2QQ亟3內容摘要本文采用1987年到2005年的石油現貨和I期貨價格的月度數據.從兩個部分闡述了打油=}{}j貨市場與石油現貨市場間的價格關系。第一部分主要使用了Eagle.Granger協(xié)整理論和誤差修正模型研究石油刪貨價格與現貨價格之間的長期均衡關系和短期動態(tài)關系。第二部分采j}j ARCH類模型度量石油期貨市場與現貨市場的風險并利用最小二乘法分析了兩個市場風險之間的關系。通過以上兩部分的闡述,可以看到,石油期貨市場無論從長期還是短期,無論從價格還是風險上都對石油現貨市場產生了巨大的影響,對石油現貨價格起著指導性的作j=}j。因此,本文得出結論,中國有必要建立完善的石油期貨市場,掌握石油定價權,改變被動接受油價的局面。本文最后還就企業(yè)如何利_l=}j石油期貨市場的波動性提出了參考建議。IIAbstractTaking the monthly data of spot and futures oil price from 1987 to 2005,weanalyze the relationship between spot market and futu... 內容來自轉載請標明出處.

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