本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行零售貸款信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本計量研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

湖南大學(xué) 碩士學(xué)位論文 商業(yè)銀行零售貸款信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本計量研究 姓名：黃璽 申請學(xué)位級別：碩士 專業(yè)：金融學(xué) 指導(dǎo)教師：彭建剛 20100301 碩J：學(xué)位論文 摘 要 零售貸款由于盈利空間大且風(fēng)險相對分散，逐漸成為國際商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu) 調(diào)整的重要方向。我國商業(yè)銀行零售貸款起步較晚，風(fēng)險管理水平較低，尤其在 將零售貸款的信用風(fēng)險量化，，并配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本以保證銀行安全穩(wěn)定運行方 面，還缺乏科學(xué)、規(guī)范的管理體系。因此，從量化分析的角度開展對我國零售貸 款信用風(fēng)險的研究有利于商業(yè)銀行準(zhǔn)確評估風(fēng)險，提升風(fēng)險管理水平。 本文從經(jīng)濟(jì)資本計量的角度對我國商業(yè)銀行零售貸款的信用風(fēng)險管理進(jìn)行了 較為系統(tǒng)的研究。通過比較分析各類零售貸款風(fēng)險評估方法和經(jīng)濟(jì)資本計量模型 的優(yōu)缺點，結(jié)合國際先進(jìn)銀行對零售貸款信用風(fēng)險管理的實踐經(jīng)驗，對我國商業(yè) 銀行可能采用的零售貸款信用風(fēng)險建模途徑進(jìn)行了探討。 本文針對我國商業(yè)銀行零售貸款提出的經(jīng)濟(jì)資本計量方法的基本思路是：首 先，根據(jù)風(fēng)險特征將零售貸款劃分成不同的子集，運用基于生存分析方法的非線 性時變比例違約模型分類測算違約概率。然后，在違約率可變的條件下，采用 CreditRisk+模型的快速傅立葉變換FFT算法計算出零售貸款組合整體的損失 分布和經(jīng)濟(jì)資本。在此基礎(chǔ)上，本文以我國某商業(yè)銀行的三類零售貸款數(shù)據(jù)為樣 本，模擬分析了在不同經(jīng)濟(jì)情況下的零售貸款組合信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本計量結(jié)果， 論證了這一方法的可行性。本文認(rèn)為我國商業(yè)銀行可以在現(xiàn)有零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息 基礎(chǔ)上，運用該方法更精確地計量零售貸款組合的經(jīng)濟(jì)資本。最后本文根據(jù)我國 商業(yè)銀行零售貸款的風(fēng)險管理現(xiàn)狀，在前

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