本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行市場風險計量與經(jīng)濟資本配置研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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湖南大學碩士學位論文商業(yè)銀行市場風險計量與經(jīng)濟資本配置研究姓名:李亮仔申請學位級別:碩士專業(yè):統(tǒng)計學指導(dǎo)教師:譚德俊20081013碩f‘學位論文摘要由于金融市場自由化程度的加深和銀行業(yè)的擴張,使得各金融市場間的聯(lián)系同益緊密,金融市場風險的傳遞更加迅速。伴隨著金融市場的日益發(fā)展和金融衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新,勢必會帶來越來越大的市場風險和對市場風險的進一步轉(zhuǎn)移甚至放大,造成由于金融產(chǎn)品市場價格波動引起的投資者可能的巨大損失。從巴林銀行的倒閉、日本大和證券巨額交易虧損、住友銀行巨額損失,到2007年爆發(fā)的美國次貸危機,以及隨后的美國五大投資銀行相繼倒閉或被收購和世界性的經(jīng)濟危機,無不局部地或整個地影響著世界的金融平穩(wěn)運行,威脅著經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展,同時也無一不說明市場風險的巨大的破壞性。隨著會融(衍生)產(chǎn)品的創(chuàng)新和其交易量的擴大,由于價格變動引起的市場風險也日益增大,怎樣精確計量和有效控制市場風險對金融機構(gòu)特別是商業(yè)銀行具有極其重大的現(xiàn)實意義。本文構(gòu)建適合我國商業(yè)銀行的市場風險計量模型并在此基礎(chǔ)上研究經(jīng)濟資本配置,試圖通過資本撥各緩沖市場風險給商業(yè)銀行帶來的沖擊,降低市場風險造成商業(yè)銀行破產(chǎn)的可能性。本文研究的理論基礎(chǔ)是計量... 內(nèi)容來自轉(zhuǎn)載請標明出處.

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