發(fā)布時(shí)間：2018-01-07 08:43

  本文關(guān)鍵詞：對(duì)UC模型傳統(tǒng)假定的再檢驗(yàn)——基于中國GDP的實(shí)證　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年05期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：真實(shí)GDP可以被認(rèn)為是永久的和暫時(shí)的兩個(gè)成份的和,這個(gè)觀點(diǎn)已被廣泛接受。不可觀測(cè)成份(UC)模型在研究真實(shí)GDP的這兩個(gè)成份時(shí)已顯示出很大的用處。文章主要檢驗(yàn)了UC模型傳統(tǒng)的零相關(guān)假定在中國是否成立;文章說明了中國的真實(shí)GDP數(shù)據(jù)并不支持這個(gè)假定。
[Abstract]:Real GDP can be regarded as a sum of both permanent and temporary components , which has been widely accepted . The non - observable component ( UC ) model has shown great usefulness in studying the two components of real GDP . The article mainly examines whether the traditional zero - correlation assumptions of the UC model are established in China ; the article explains that China ' s real GDP data does not support this assumption .

【作者單位】： 華僑大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：泉州市社會(huì)科學(xué)研究2009年規(guī)劃資助項(xiàng)目(2009A-SZ02) 華僑大學(xué)科研基金資助項(xiàng)目(09BS502)
【分類號(hào)】：F224.0;F222.33
【正文快照】： 0引言不可觀測(cè)成份(Unobserved Component,UC)模型將一個(gè)時(shí)間序列分解成永久與暫時(shí)兩個(gè)不可見的成份。傳統(tǒng)上,大部分關(guān)于UC模型的文獻(xiàn)都使用了兩個(gè)假定:(1)永久性成份(也稱趨勢(shì)項(xiàng))是隨機(jī)趨勢(shì),通常表現(xiàn)為一個(gè)隨機(jī)游走序列,這個(gè)成份一般用于代表潛在產(chǎn)出;暫時(shí)性成份(也稱周期項(xiàng)

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1391845