黃變換和GMDH方法在金融時(shí)間序列分析中的應(yīng)用
本文關(guān)鍵詞：GMDH與回歸分析的結(jié)合研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
《浙江大學(xué)》 2008年
希爾伯特—黃變換和GMDH方法在金融時(shí)間序列分析中的應(yīng)用
涂黎暉
【摘要】： 證券系統(tǒng)變量之間的相互關(guān)系十分復(fù)雜,用通常情況下的方法來處理的效果都不是十分理想。利用自組織數(shù)據(jù)挖掘算法——數(shù)據(jù)分組處理(GMDH算法)可以挖掘出數(shù)據(jù)變量之間的相互關(guān)系,而且這種關(guān)系可以用顯式函數(shù)表示出來,相比其它方法要理想。文章最后利用GMDH算法對(duì)上證指數(shù)200天的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,對(duì)收盤價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)的效果比一般的ARIMA模型要理想。 傳統(tǒng)的時(shí)間序列分析方法是在建立一定的假設(shè)之下,處理非平穩(wěn)序列時(shí)往往會(huì)遇到一些困難,如傅立葉分析方法在處理非平穩(wěn)時(shí)間序列時(shí)難以在時(shí)域和頻域同時(shí)達(dá)到很高的精度,而傳統(tǒng)的時(shí)間序列模型法對(duì)一些非平穩(wěn)時(shí)間序列建模時(shí)可能會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的失真。1998年由美籍華人N.E.Huang提出的希爾伯特-黃變換方法是一種數(shù)據(jù)分析方法,該方法由經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(empirical mode decomposition)和HSA(Hilbert spectrum analysis)兩部分組成。該方法在處理非平穩(wěn)數(shù)據(jù)時(shí)有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),能夠不受Heisenberg測(cè)不準(zhǔn)原理制約。因此希爾伯特-黃變換方法能夠彌補(bǔ)傳統(tǒng)方法在處理具有極強(qiáng)非線性、非平穩(wěn)特性的金融時(shí)間序列分析上的不足。
【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F224;F830.9
【目錄】：
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【引證文獻(xiàn)】
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6 陳素清;趙蘭鸰;譚家興;李剛;謝成倫;彭煒;;運(yùn)用GIS系統(tǒng)預(yù)測(cè)四川省兩種斑潛蠅的發(fā)生狀況[A];農(nóng)業(yè)生物災(zāi)害預(yù)防與控制研究[C];2005年
7 雷霖;舒華;;認(rèn)知因素和家庭因素對(duì)中國(guó)兒童閱讀流暢性的預(yù)測(cè)與區(qū)分作用[A];第十一屆全國(guó)心理學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文摘要集[C];2007年
8 彭正勇;;基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的巷道圍巖松動(dòng)圈厚度預(yù)測(cè)[A];全國(guó)金屬礦山采礦新技術(shù)學(xué)術(shù)研討與技術(shù)交流會(huì)論文集[C];2007年
9 韓克江;帥健;;基于Gumbel極值分布的腐蝕管線剩余壽命預(yù)測(cè)[A];中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)大會(huì)'2009論文摘要集[C];2009年
10 張自榮;;橋梁使用壽命預(yù)測(cè)[A];工程安全及耐久性——中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)第九屆年會(huì)論文集[C];2000年
中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條
1 裴勇;[N];期貨日?qǐng)?bào);2004年
2 大華期貨 趙曉霞;[N];期貨日?qǐng)?bào);2008年
3 格林期貨 劉光素 陳亮;[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年
4 本報(bào)記者 董科;[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年
中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條
1 王文靜;金融時(shí)間序列的長(zhǎng)記憶特性及預(yù)測(cè)研究[D];天津大學(xué);2009年
2 鮑漪瀾;基于支持向量機(jī)的金融時(shí)間序列分析預(yù)測(cè)算法研究[D];大連海事大學(xué);2013年
3 李勇;金融時(shí)間序列多尺度分析[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2013年
4 蘇木亞;譜聚類方法研究及其在金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)挖掘中的應(yīng)用[D];大連理工大學(xué);2011年
5 高雅純;基于復(fù)雜系統(tǒng)理論的金融市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2013年
6 湯凌冰;基于支持向量機(jī)的金融時(shí)間序列回歸分析[D];上海交通大學(xué);2010年
7 葉欣茹;中國(guó)高等教育社會(huì)投入需求預(yù)測(cè)[D];華中科技大學(xué);2005年
8 楊立峰;油品市場(chǎng)特性分析及企業(yè)發(fā)展研究[D];天津大學(xué);2004年
9 陳旭;基于產(chǎn)業(yè)集群的技術(shù)創(chuàng)新研究[D];電子科技大學(xué);2007年
10 侯艷萍;英語專業(yè)四級(jí)閱讀任務(wù)難度探究[D];上海外國(guó)語大學(xué);2008年
中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條
1 涂黎暉;希爾伯特—黃變換和GMDH方法在金融時(shí)間序列分析中的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2008年
2 潘嫵媚;在線學(xué)習(xí)算法的研究及其應(yīng)用[D];吉林大學(xué);2005年
3 高紅燕;基于拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)的Ad Hoc路由算法[D];大連理工大學(xué);2006年
4 孫學(xué)陽;簡(jiǎn)單地質(zhì)—開采條件下的采煤沉陷預(yù)測(cè)程序設(shè)計(jì)[D];西安科技大學(xué);2005年
5 胡海燕;喬治凱利的個(gè)人建構(gòu)論的述評(píng)[D];汕頭大學(xué);2005年
6 萬靈;閃光視誘發(fā)電位檢查對(duì)白內(nèi)障患者術(shù)后視力的預(yù)測(cè)[D];四川大學(xué);2004年
7 謝生榮;綜采工作面的瓦斯涌出規(guī)律及瓦斯涌出量的預(yù)測(cè)[D];太原理工大學(xué);2005年
8 劉濤;水庫(kù)水質(zhì)參數(shù)預(yù)測(cè)和富營(yíng)養(yǎng)化預(yù)警[D];天津大學(xué);2005年
9 林萍;貨幣主義匯率模型及其實(shí)證研究[D];武漢大學(xué);2005年
10 姜衛(wèi)寧;電力變壓器的故障診斷與分析[D];武漢大學(xué);2004年
本文關(guān)鍵詞：GMDH與回歸分析的結(jié)合研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
本文編號(hào)：103403
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