發(fā)布時間：2024-05-19 22:56

　　從銀行間貨幣流動的動力學角度出發(fā),提出了一個由分數(shù)布朗運動驅動的并且有中央銀行參與的銀行貨幣存儲網(wǎng)絡模型.每家銀行以特定的比率從其他銀行拆借貨幣,并在一定的情況下可以向中央銀行拆借資金,但由此會產(chǎn)生借貸成本.系統(tǒng)中銀行的貨幣存儲滿足文中給出的隨機微分方程,計算并給出了系統(tǒng)風險指標——總體破產(chǎn)概率,系統(tǒng)活動總量的數(shù)學表達式,通過線性二次型控制方法,求得銀行向中央銀行拆借資金的最優(yōu)成本.

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【部分圖文】：

圖11與肺斯特指級H其他鄉(xiāng)橄觸固定為T=加之間的關系，共中萬在}i3

第９期??李志民，等：基于分數(shù)布朗運動驅動的銀行貨幣存貯網(wǎng)絡模型系統(tǒng)風險和最優(yōu)控制的研究??２２４９??圖１破產(chǎn)概率Ｐ與赫斯特指數(shù)丑之間的關系，其中開?圖２破產(chǎn)概率Ｐ與時間區(qū)間Ｔ之間的關系，其中ｒ在??在（｜，１）上取值，其他參數(shù)被固定為〇?＝?〇．７，又〇?＝?１０，?（〇，５....

圖3破產(chǎn)栩率尸與栩始平均貨幣儲備盆瓦其中Xa在[l50]上取低共他參橄被固定為D=0.7,T=30,H=0.8

第９期??李志民，等：基于分數(shù)布朗運動驅動的銀行貨幣存貯網(wǎng)絡模型系統(tǒng)風險和最優(yōu)控制的研究??２２４９??圖１破產(chǎn)概率Ｐ與赫斯特指數(shù)丑之間的關系，其中開?圖２破產(chǎn)概率Ｐ與時間區(qū)間Ｔ之間的關系，其中ｒ在??在（｜，１）上取值，其他參數(shù)被固定為〇?＝?〇．７，又〇?＝?１０，?（〇，５....

本文編號：3978576