銀行間復雜信用關(guān)系容易導致風險傳染，進而影響銀行系統(tǒng)的穩(wěn)健性。銀行系統(tǒng)的風險傳染有廣義和狹義之分。本文所研究的風險傳染主要是通過是銀行內(nèi)部及銀行相互拆借渠道實現(xiàn)，單家銀行違約風險很快傳播到其他銀行，進而導致部分銀行甚至整個銀行體系的崩潰。隨著全球經(jīng)濟、金融形勢的日益復雜化以及新監(jiān)管標準的出臺，傳統(tǒng)計量風險傳染的矩陣法已不適用于當前的銀行業(yè)風險狀況。本文正是在這樣的背景下展開研究的。本文采用《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的監(jiān)管標準，對計量風險傳染的矩陣法進行改進，并估測了我國銀行風險傳染效應(yīng)。文章采集各上市銀行2010年年報中的同業(yè)拆借數(shù)據(jù)，運用信息熵最優(yōu)化原理，通過Lingo9.0軟件計算模擬我國銀行雙邊風險頭寸分布狀況；在此基礎(chǔ)上結(jié)合修正的計量模型，運用Matlab7.0軟件編程，從受影響的銀行業(yè)資產(chǎn)比重、受影響的銀行家數(shù)和風險傳染輪數(shù)這三個不同的指標測量了不同銀行同業(yè)違約損失率的仿真實證條件下我國銀行業(yè)的風險傳染效應(yīng)。實證結(jié)果表明：1.銀行同業(yè)拆借違約損失率是決定銀行風險傳染是否發(fā)生及危害程度的一個重要變量；2.我國銀行系統(tǒng)中單家銀行的風險傳染程度存在較大差異；3.在多家銀行同時出現(xiàn)流動性危機的... 

【文章來源】：湖南大學湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：69 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

不同的LGD下各家銀行的影響銀行業(yè)資產(chǎn)比重其中，圖4.2中的橫坐標代表著我國16家上市的商業(yè)銀行，各數(shù)字所代表的

碩士 學 位論 文 相 對 少 且 簡 單 。 國 有 銀 行 的 資 產(chǎn) 規(guī) 模 相 對 較 大 ， 同 業(yè) 往 來 的 數(shù) 額 大 且 頻 繁 到 外 部 沖 擊 時 ， 其 風 險 通 過 銀 行 拆 借 往 來 ， 導 致 大 量 的 銀 行 陷 入 支 付 危 機 份 制 商 業(yè) 銀 行 由 于 自 身 資 產(chǎn) 規(guī) 模 相 對 小 ， 在 同 業(yè) 拆 借 市 場 上 的 份 額 不 多 ， 對 整 個 銀 行 業(yè) 的 影 響 相 對 弱 些 ， 只 有 在 較 高 的 銀 行 同 業(yè) 拆 借 違 約 率 的 情 股 份 制 商 業(yè) 銀 行 影 響 的 銀 行 家 數(shù) 才 比 較 明 顯 。

我國 商 業(yè)銀 行風 險 傳染 的 計量 分 析及 相 關(guān)對 策 研 究 農(nóng) 業(yè) 銀 行 和 交 通 銀 行 比 中 國 銀 行 、 中 國 建 設(shè) 銀 行 和 中 國 工 商 銀 行 等 國 有 傳 染 輪 數(shù) 相 對 要 多 ， 這 表 明 前 者 的 風 險 傳 染 比 后 者 相 對 緩 和 ； 按 照 銀 行 性 質(zhì) 來 區(qū) 分 ， 隨 著 違 約 損 失 率 的 上 升 ， 股 份 制 銀 行 比 國 有 商 業(yè) 銀 行 導 致 險 傳 染 輪 數(shù) 的 增 長 幅 度 更 大 些 。


本文編號：2895927