本文關(guān)鍵詞：基于量化觀點和Black-Litterman模型的期貨投資組合　出處：《中國科學(xué)院大學(xué)學(xué)報》2014年04期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 多期貨品種 投資組合優(yōu)化 GJR-GARCH-M Black-Litterman模型 賣空

【摘要】：在Black-Litterman模型的基礎(chǔ)上,利用GJR-GARCH-M模型,由歷史數(shù)據(jù)獲得數(shù)量化的觀點,對期貨投資中賣空限制進(jìn)行優(yōu)化處理,形成新的量化投資組合模型.檢驗結(jié)果表明,該模型給出的投資策略能獲得一定超額收益,具有一定的優(yōu)越性.
[Abstract]:......
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11371340)資助
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 隨著中國期貨市場的不斷發(fā)展完善,期貨在金融領(lǐng)域中的作用不斷增強(qiáng).期貨在快速發(fā)展及品種多樣化的同時,也在逐步地進(jìn)入投資者的視野,成為基金公司、資產(chǎn)管理公司與投資公司所看重的一個熱門投資類別.但是針對期貨產(chǎn)品能夠進(jìn)行雙向交易的特性,且賣空需要投資者提供保證金的實際

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：1355037