發(fā)布時間：2024-03-06 17:44

　　本文針對現(xiàn)有的用于線性過程中方差變點的比率檢驗存在勢過低的問題,提出一種新的檢驗統(tǒng)計量。同時研究了該統(tǒng)計量在原假設(shè)下的漸近分布以及備擇假設(shè)下的漸近性質(zhì)。此外提出一種新的變點估計方法,建立了該變點估計方法的收斂性和收斂速度。蒙特卡羅模擬表明了該統(tǒng)計量對中等規(guī)模的樣本量具有比原統(tǒng)計量更好的經(jīng)驗水平和更高的勢,文中所提出的估計方法也具有一致性。我們利用太陽黑子數(shù)進(jìn)行了實例說明。接著運用比率統(tǒng)計量來檢驗長記憶線性過程中的方差變點問題,分別在均值已知和均值未知的情形下,得到了原假設(shè)下的漸近分布和備擇假設(shè)下的一致性。此外還對變點進(jìn)行了估計,建立了該變點估計方法的收斂性和收斂速度。模擬結(jié)果表明在方差由大變小時,與原統(tǒng)計量相比,該統(tǒng)計量具有顯著的優(yōu)勢。最后,我們提供一個有關(guān)上證指數(shù)的金融實例。

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖1太陽黑子數(shù)年平均數(shù)據(jù)

這一節(jié)中，我們基于沃爾夫太陽黑子數(shù)從1700—2008年的年平均數(shù)據(jù)，用本文的統(tǒng)計量檢驗該數(shù)據(jù)是否存在方差變點.在顯著性水平為0.05時，計算得檢驗統(tǒng)計量的值為0.0150<0.1613，這說明了確實存在方差變點.進(jìn)一步估計得變點的位置為.圖2函數(shù)Vn(k)和Vn-1(k)....

圖2函數(shù)Vn(k)和Vn-1(k)的圖像

圖1太陽黑子數(shù)年平均數(shù)據(jù)4結(jié)論

圖2.1太陽黑子數(shù)年平均數(shù)據(jù)

線性過程方差變點的比率檢驗122.4實例分析這一節(jié)中，考慮一個自然環(huán)境方面的實例，我們收集了從1700年至2008年沃爾夫太陽黑子數(shù)的年平均數(shù)據(jù)，共計309個，數(shù)量變化如圖2.1所示。用本文的統(tǒng)計量檢驗該數(shù)據(jù)是否存在方差變點。在顯著性水平為0.05時，計算得檢驗統(tǒng)計量的值為0.0....

圖2.2函數(shù)()nVk和1()nVk的圖像

線性過程方差變點的比率檢驗122.4實例分析這一節(jié)中，考慮一個自然環(huán)境方面的實例，我們收集了從1700年至2008年沃爾夫太陽黑子數(shù)的年平均數(shù)據(jù)，共計309個，數(shù)量變化如圖2.1所示。用本文的統(tǒng)計量檢驗該數(shù)據(jù)是否存在方差變點。在顯著性水平為0.05時，計算得檢驗統(tǒng)計量的值為0.0....

本文編號：3920712