證券公司是金融市場(chǎng)的重要組成部分,在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、國(guó)有資產(chǎn)配置、民營(yíng)企業(yè)融資等方面發(fā)揮著重要作用。伴隨著我國(guó)證券公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展、投資規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理的質(zhì)量嚴(yán)重影響到了金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。自營(yíng)業(yè)務(wù)作為證券公司收入的主要來源之一,由于投資決策自主、存在交易風(fēng)險(xiǎn)、收益不穩(wěn)定等特點(diǎn),使得證券公司虧損、破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事件頻頻發(fā)生。華龍證券作為一家中小型綜合券商,曾因激進(jìn)的投資風(fēng)格導(dǎo)致自營(yíng)業(yè)務(wù)巨額虧損,公司資不抵債、瀕臨破產(chǎn)邊緣,雖然在一系列措施幫助下重整旗鼓,但也暫停了證券自營(yíng)業(yè)務(wù)。近年來,華龍證券通過股份制改革、增資擴(kuò)股等方式增加了公司資本實(shí)力,為了彌補(bǔ)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)、投資渠道、收入來源偏少等缺陷,華龍證券重新開展自營(yíng)業(yè)務(wù),并把自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理放到了首要位置。然而,由于自營(yíng)業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、投研能力、操作水平、風(fēng)險(xiǎn)控制都需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)積累,短期內(nèi)不可能完全做到,使得自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件再次爆發(fā),優(yōu)化其自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)勢(shì)在必行,否則會(huì)再次影響其自營(yíng)業(yè)務(wù)乃至整個(gè)公司的健康發(fā)展。本文以華龍證券自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理為研究對(duì)象,在對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)理論和文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上,從華龍證券自營(yíng)業(yè)務(wù)開展情況、...

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【學(xué)位級(jí)別】：碩士

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中文摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究的背景和意義
        1.1.1 研究的背景
        1.1.2 研究的意義
    1.2 研究的主要內(nèi)容
    1.3 研究的思路和方法
        1.3.1 研究的思路
        1.3.2 研究的方法
第二章 相關(guān)理論和文獻(xiàn)綜述
    2.1 有關(guān)概念界定
        2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)
        2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理
        2.1.3 自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
    2.2 自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論
        2.2.1 證券風(fēng)險(xiǎn)類別
        2.2.2 證券風(fēng)險(xiǎn)度量方法
        2.2.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理
    2.3 證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素
        2.3.1 自營(yíng)業(yè)務(wù)的外部風(fēng)險(xiǎn)因素
        2.3.2 自營(yíng)業(yè)務(wù)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素
    2.4 國(guó)內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述
        2.4.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述
        2.4.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述
第三章 華龍證券自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀評(píng)析
    3.1 華龍證券簡(jiǎn)介
    3.2 華龍證券自營(yíng)業(yè)務(wù)開展情況
    3.3 華龍證券自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
        3.2.1 存在的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.2 存在的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    3.4 華龍證券自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)行做法
        3.4.1 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
        3.4.2 風(fēng)險(xiǎn)管理制度
        3.4.3 風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)
        3.4.4 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告
        3.4.5 風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)體系
        3.4.6 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)
    3.5 華龍證券自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的成效評(píng)價(jià)
    3.6 華龍證券自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件
        3.6.1 自營(yíng)業(yè)務(wù)交易導(dǎo)致嚴(yán)重后果
        3.6.2 債券交易操作風(fēng)險(xiǎn)暴露
        3.6.3 持有債券信用風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)
    3.7 存在的問題及其失效的原因
        3.7.1 自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題
        3.7.2 自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理失效的原因
第四章 華龍證券自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化設(shè)計(jì)
    4.1 優(yōu)化目標(biāo)與原則
        4.1.1 優(yōu)化目標(biāo)
        4.1.2 優(yōu)化原則
    4.2 抓好風(fēng)險(xiǎn)管理制度落實(shí)
        4.2.1 明確自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程
        4.2.2 嚴(yán)格執(zhí)行自營(yíng)業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)限額管理
        4.2.3 定期開展風(fēng)險(xiǎn)管理有效性檢查
    4.3 優(yōu)化自營(yíng)業(yè)務(wù)投資策略
        4.3.1 加大業(yè)務(wù)部門投資研究力度
        4.3.2 引入量化投資技術(shù)模型
        4.3.3 調(diào)整自營(yíng)投資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
    4.4 推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍建設(shè)
        4.4.1 增加風(fēng)險(xiǎn)管理人員配置
        4.4.2 提升風(fēng)險(xiǎn)管理人員綜合素質(zhì)
        4.4.3 完善風(fēng)險(xiǎn)管理人員考核機(jī)制
    4.5 加強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培養(yǎng)
        4.5.1 營(yíng)造全員風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍
        4.5.2 健全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任機(jī)制
        4.5.3 鼓勵(lì)全員參與風(fēng)險(xiǎn)管理
第五章 預(yù)期效果和保障措施
    5.1 預(yù)期效果
    5.2 保障措施
        5.2.1 高層管理人員重視支持
        5.2.2 風(fēng)控系統(tǒng)信息安全保障
        5.2.3 自營(yíng)業(yè)務(wù)定期內(nèi)部審計(jì)
第六章 研究結(jié)論和展望
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡(jiǎn)歷



本文編號(hào)：4041904