本文關(guān)鍵詞：國際石油價(jià)格時(shí)間序列的混沌分析與預(yù)測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

時(shí)間序列的一些模型分析

第30卷第12期2008年12月

文章編號(hào):1007-7588(2008)12-1791-05

資　源　科　學(xué)RESOURCESSCIENCEVol.30,No.12December,2008

國際石油價(jià)格時(shí)間序列的混沌分析與預(yù)測

王　洲,馬燕林

(中央財(cái)經(jīng)大學(xué)信息學(xué)院,北京　100081)

　　摘　要:石油是當(dāng)今世界最為重要的基礎(chǔ)能源、化工原料和戰(zhàn)略資源,它不僅支撐著石油生產(chǎn)國和消費(fèi)國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,而且聯(lián)系著各國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和國防安全。因此,石油價(jià)格是當(dāng)前全球關(guān)心的普遍問題。研究表明,石油市場是具有混沌特性的復(fù)雜非線性系統(tǒng)。本文在非線性系統(tǒng)及復(fù)雜性理論框架內(nèi),采用相空間重構(gòu)技術(shù),提取描述吸引子特征量參數(shù),定量的證明石油價(jià)格演化過程具有混沌特性,并采用混沌時(shí)間序列預(yù)測法預(yù)測石油價(jià)格走勢。對近3年國際石油價(jià)格走勢做了短期預(yù)測,預(yù)測結(jié)果表明,如無重大突發(fā)事件發(fā)生,

2008年國際石油平均價(jià)格將有所上升,會(huì)在高價(jià)位持續(xù)震蕩;2009年則會(huì)有所回落,將在每桶64美元上下波動(dòng)。

　　關(guān)鍵詞:石油價(jià)格;混沌理論;復(fù)雜性;預(yù)測;國際

1　引言

石油價(jià)格的問題一直是經(jīng)濟(jì)研究者關(guān)心的重要課題,也是研究難度較大的領(lǐng)域多,,、,還受經(jīng)濟(jì)增長、,可以認(rèn)為是由許多變量組成的復(fù)雜非線性系統(tǒng)。

目前,經(jīng)濟(jì)研究者對石油價(jià)格問題進(jìn)行了深入的定量研究,把線性和非線性理論中的一些預(yù)測方

法運(yùn)用到石油價(jià)格分析中來,如歷史數(shù)據(jù)模擬法(包括時(shí)間序列、加權(quán)平均法、指數(shù)平滑法),數(shù)學(xué)或計(jì)量模型(包括模式識(shí)別法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法、灰色理論預(yù)測法以及馬爾可夫模型),預(yù)報(bào)因子法,遠(yuǎn)景方案設(shè)計(jì)法等等。除了以上方法外,國內(nèi)有部分學(xué)者近期開始采用組合預(yù)測的方法來預(yù)測石油價(jià)格的走勢。由于石油價(jià)格波動(dòng)具有不確定性和偽隨機(jī)性(圖1),一般線性理論方法所建立的模型不能夠充分反映系統(tǒng)內(nèi)部的動(dòng)力學(xué)機(jī)制,而一般完備數(shù)學(xué)表達(dá)式模型的困難在于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)參數(shù)和邊界條件的時(shí)變性和復(fù)雜性,由于影響因子的資料不全或幾乎空缺,使得建立解析表達(dá)式的完備數(shù)學(xué)模型比較困難。

國際石油價(jià)格市場是復(fù)雜、具有混沌特征的非線性系統(tǒng),而石油價(jià)格時(shí)間序列預(yù)測的基本問題是要根據(jù)石油價(jià)格自身的發(fā)展趨勢來推斷它的未來。

收稿日期:2007-11-15;修訂日期:2008-02-25

因此,,從而充分地獲取了,并采用混沌時(shí)間預(yù)測法對未來石油價(jià)格走勢做出了合理、恰當(dāng)?shù)亩�量預(yù)測。

2　石油價(jià)格時(shí)間序列波動(dòng)的混沌識(shí)別

目前,混沌還沒有一個(gè)嚴(yán)格科學(xué)的定義,所以混沌信號(hào)特性識(shí)別的方法只是從某一個(gè)方面判定序列是否為混沌的必要條件,主要包括定性、定量以及兩者結(jié)合這3條途徑。由于奇異吸引子是軌道不穩(wěn)定和耗散系統(tǒng)相空間收縮兩種因素同時(shí)發(fā)生的現(xiàn)象,所以定量方法主要計(jì)算奇異吸引子的特征參數(shù),如Lyapunov指數(shù)或最大Lyapunov指數(shù)、關(guān)聯(lián)維度和

[1]

Kolmogorov熵,來判別混沌行為。

圖1　1970年～2006年世界石油價(jià)格波動(dòng)

Fig11　Thefluctuationofworldoilpricefrom1970to2006

作者簡介:王洲,男,湖北恩施人,博士生,主要研究方向?yàn)樾畔⒔?jīng)濟(jì),數(shù)據(jù)挖掘。E2mail:wangshuibin1234@通訊作者:馬燕林,E2mail:mayl-2@

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