歐盟碳金融市場(chǎng)作為全球最大、最成熟的碳排放市場(chǎng),碳金融市場(chǎng)期貨價(jià)格波動(dòng)已經(jīng)顯現(xiàn)出一定規(guī)律。我國(guó)碳金融期貨市場(chǎng)還處于籌劃階段,探究歐盟碳期貨動(dòng)態(tài)變化規(guī)律,對(duì)其價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè),不僅可以豐富碳金融市場(chǎng)的相關(guān)理論,而且為我國(guó)碳期貨市場(chǎng)的發(fā)展、防止碳價(jià)格過度波動(dòng)、穩(wěn)定碳價(jià)格提供借鑒。ARIMA模型已廣泛應(yīng)用于金融領(lǐng)域,能較好把握時(shí)間序列動(dòng)態(tài)規(guī)律,運(yùn)用ARIMA模型,選擇2013年1月至2018年7月EUA期貨結(jié)算價(jià)作為分析數(shù)據(jù),對(duì)歐盟碳期貨交易價(jià)格作為期3個(gè)月的預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)結(jié)果顯示,在未來3個(gè)月碳期貨價(jià)格依然會(huì)有較大幅度的波動(dòng)。總結(jié)歐盟碳期貨歷史價(jià)格劇烈波動(dòng)的原因,提出我國(guó)建設(shè)碳期貨市場(chǎng)應(yīng)從設(shè)置碳價(jià)波動(dòng)區(qū)間、允許碳配額跨期存儲(chǔ)、加大財(cái)政補(bǔ)貼力度3方面著手完善碳期貨市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定機(jī)制。

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【文章目錄】：
0 引言
1 碳價(jià)格預(yù)測(cè)理論模型
2 歐盟碳期貨價(jià)格預(yù)測(cè)
    2.1 數(shù)據(jù)來源
    2.2 模型建立
    2.3 對(duì)碳期貨價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)分析
    2.4 結(jié)果討論
3 對(duì)我國(guó)未來設(shè)置碳期貨市場(chǎng)及碳價(jià)格波動(dòng)的啟示
    3.1 有效設(shè)置碳價(jià)波動(dòng)區(qū)間的相關(guān)機(jī)制
    3.2 制定合理的碳配額跨期存儲(chǔ)制度
    3.3 加大財(cái)政補(bǔ)貼力度



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