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中信銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究

發(fā)布時(shí)間:2020-11-20 06:28
   2007年,由于美國房地產(chǎn)行業(yè)過度發(fā)展而引發(fā)的次貸危機(jī),逐漸演化為一場(chǎng)全球性的金融危機(jī)。在這場(chǎng)金融危機(jī)中,金融行業(yè)首當(dāng)其沖,全球金融機(jī)構(gòu)在這場(chǎng)金融危機(jī)中受到了嚴(yán)重的沖擊,許多世界頂級(jí)的金融機(jī)構(gòu)遭到嚴(yán)重?fù)p失甚至破產(chǎn)或者轉(zhuǎn)型。同時(shí),由中信銀行數(shù)據(jù)顯示,商業(yè)銀行國外貸款數(shù)量減少,國內(nèi)信貸數(shù)量增加,在同樣金融危機(jī)背景下,國內(nèi)外信貸資產(chǎn)的增減變化說明國內(nèi)的信貸環(huán)境發(fā)生了復(fù)雜的變化。 金融危機(jī)對(duì)中信銀行的影響是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程。在金融危機(jī)發(fā)生后,央行實(shí)行寬松的貨幣政策,財(cái)政部也實(shí)行了40000億的救助計(jì)劃,商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)不減反增。在2008年、2009年,中信銀行貸款總額大幅增加;同時(shí),信貸資產(chǎn)的集中度表現(xiàn)出其與政府政策高度相關(guān)性,因此政策性風(fēng)險(xiǎn)加大。在信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法與管理組織結(jié)構(gòu)方面,中信銀行仍然采用傳統(tǒng)的客戶評(píng)級(jí)法和嚴(yán)格的垂直式管理結(jié)構(gòu)。這兩個(gè)方面都存在很大缺陷:信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量不夠精確、敏感,不利于業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)-收益評(píng)估;總分制的垂直管理結(jié)構(gòu)層級(jí)太多,業(yè)務(wù)線劃分不明等。 基于中信銀行信用資產(chǎn)的真實(shí)情況,本文通過比較、分析等方法,探討了金融危機(jī)下中信銀行所面臨的四個(gè)問題:宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性和寬松的貨幣政策、貸款集中度和政策相關(guān)性較高、風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)落后、信用風(fēng)險(xiǎn)管理層次太多。其中,信用風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)以及管理流程是中信銀行長(zhǎng)期存在的問題,在金融危機(jī)的背景下,這兩個(gè)問題更為突出,在金融逐步全球化的今天,應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)對(duì)待。針對(duì)以上問題,文章從長(zhǎng)期和短期層面提出了五點(diǎn)建議:加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)研究、行業(yè)政策分析、強(qiáng)化信用組合風(fēng)險(xiǎn)管理、改進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法、改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)。 然而,由于作者理論水平限制和數(shù)據(jù)收集方面的困難,文章存在2點(diǎn)不足:沒有進(jìn)一步探討信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系在中信銀行戰(zhàn)略層面的應(yīng)用;數(shù)據(jù)樣本不多,不能運(yùn)用數(shù)理模型作進(jìn)一步精確地分析。希望有志于研究該問題的學(xué)者,能夠進(jìn)一步在這方面作出貢獻(xiàn)。
【學(xué)位單位】:大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2010
【中圖分類】:F832.2
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 問題概述及研究意義
    1.3 研究思路及論文結(jié)構(gòu)
2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述
    2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)界定
    2.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法
        2.2.1 巴塞爾協(xié)議中信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
        2.2.2 市場(chǎng)類信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
3 中信銀行信用風(fēng)險(xiǎn)及管理現(xiàn)狀
    3.1 中信銀行信用資產(chǎn)集中度分析
    3.2 中信銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
        3.2.1 中信銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理概況
        3.2.2 中信銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法與體制
    3.3 中信銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的問題
        3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)落后
        3.3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理層次太多
        3.3.3 貸后風(fēng)險(xiǎn)控制薄弱
4 金融危機(jī)背景下中信銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析
    4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)成因
        4.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
        4.1.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
        4.1.3 利率風(fēng)險(xiǎn)
        4.1.4 政策性風(fēng)險(xiǎn)
    4.2 金融危機(jī)的影響
        4.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性和寬松的貨幣政策
        4.2.2 貸款集中度和政策相關(guān)性較高
5 金融危機(jī)下信用風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策
    5.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的短期對(duì)策
        5.1.1 提高信貸資產(chǎn)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的敏感性
        5.1.2 調(diào)整信貸的行業(yè)、區(qū)域方向
        5.1.3 積極利用風(fēng)險(xiǎn)組合管理
    5.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的長(zhǎng)期對(duì)策
        5.2.1 采用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法
        5.2.2 "線性化"組織結(jié)構(gòu)
        5.2.3 加強(qiáng)貸后風(fēng)險(xiǎn)管理
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):2891083

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