發(fā)布時(shí)間：2017-08-06 13:00

  本文關(guān)鍵詞：基于獨(dú)立成分分析-譜聚類(lèi)-Sharpe模型的開(kāi)放式基金投資風(fēng)格識(shí)別方法

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【摘要】：本文提出了一種ICA、多路歸一化割譜聚類(lèi)和經(jīng)典Sharpe模型相結(jié)合的開(kāi)放式基金投資風(fēng)格識(shí)別方法。利用以上方法分析了我國(guó)大陸地區(qū)部分開(kāi)放式基金的投資風(fēng)格。實(shí)證結(jié)果表明,我國(guó)開(kāi)放式基金的趨同現(xiàn)象嚴(yán)重、投資風(fēng)格發(fā)生漂移并且漂移方向大致相同。因此,有必要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),不斷完善相關(guān)法律法規(guī),與此同時(shí)需要引進(jìn)成熟的投資理念和投資策略。
【作者單位】： 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系;內(nèi)蒙古大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 獨(dú)立成分分析 譜聚類(lèi) Sharpe模型 開(kāi)放式基金 投資風(fēng)格
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(61463039) 內(nèi)蒙古自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2014BS0706) 內(nèi)蒙古大學(xué)高層次人才引進(jìn)項(xiàng)目(SPH-IMU-125116)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91
【正文快照】： 一、引言證券投資基金通過(guò)采取差異化投資策略來(lái)滿(mǎn)足不同投資者不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好,進(jìn)而表現(xiàn)出一定的投資風(fēng)格。基金的投資風(fēng)格不僅為公正、客觀地評(píng)價(jià)基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提供了科學(xué)的前提,還為投資者提供了關(guān)于基金持股特點(diǎn)和運(yùn)作特征的重要信息。在發(fā)售過(guò)程中,開(kāi)放式基金均對(duì)自己的投，

本文編號(hào)：629898