發(fā)布時(shí)間：2016-09-02 14:35

  本文關(guān)鍵詞：金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)單位根及協(xié)整模型的貝葉斯分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《湖南大學(xué)》 2009年

金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)單位根及協(xié)整模型的貝葉斯分析

李素芳  

【摘要】： 經(jīng)濟(jì)金融時(shí)間序列的建模方法都以經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)這一假設(shè)為基礎(chǔ),但在實(shí)際中,許多經(jīng)濟(jì)金融時(shí)間序列都是非平穩(wěn)的。單位根檢驗(yàn)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中檢驗(yàn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)平穩(wěn)性的最重要工具,而協(xié)整檢驗(yàn)則是用來判斷非平穩(wěn)變量之間是否存在長期均衡關(guān)系的常用方法。針對(duì)經(jīng)典的單位根檢驗(yàn)及協(xié)整檢驗(yàn)方法在小樣本條件下存在功效偏低,模型中存在超參數(shù)過多,估計(jì)嚴(yán)重有偏等問題,本文從貝葉斯角度對(duì)單位根及協(xié)整檢驗(yàn)理論進(jìn)行了系統(tǒng)的分析研究,提高了單位根及協(xié)整檢驗(yàn)的功效水平,解決了超參數(shù)估計(jì)的難題。 根據(jù)貝葉斯定理,對(duì)單變量時(shí)間序列基于AR(1)模型,AR(p)模型,對(duì)多變量時(shí)間序列基于限制性VAR(p)模型,非限制性VAR(p)模型分別進(jìn)行貝葉斯分析,得到貝葉斯單位根檢驗(yàn)方法;繼而對(duì)兩變量時(shí)間序列,多變量時(shí)間序列基于VAR模型進(jìn)行協(xié)整的貝葉斯分析,得到貝葉斯EG線性協(xié)整檢驗(yàn)法和多變量的貝葉斯非線性協(xié)整檢驗(yàn)方法,并應(yīng)用Monte Carlo仿真進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)勢(shì)的比較,發(fā)現(xiàn)貝葉斯方法有更高的檢驗(yàn)勢(shì)。構(gòu)造Markov鏈蒙特卡洛仿真計(jì)算程序,借鑒國外專家取先驗(yàn)分布的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合軟件對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì),根據(jù)參數(shù)的貝葉斯估計(jì)可以對(duì)經(jīng)濟(jì)金融時(shí)間序列進(jìn)行單位根以及協(xié)整檢驗(yàn)分析。 最后應(yīng)用貝葉斯統(tǒng)計(jì)方法對(duì)我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行實(shí)證研究,建立向量自回歸居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)模型以及非線性CVAR模型,結(jié)合Markov鏈蒙特卡洛仿真中的Gibbs抽樣方法進(jìn)行單位根檢驗(yàn)及協(xié)整研究分析。研究結(jié)果表明:貝葉斯單位根及協(xié)整檢驗(yàn)方法解決了VAR,CVAR等模型超參數(shù)估計(jì)的難題,克服了經(jīng)典單位根及協(xié)整檢驗(yàn)在經(jīng)濟(jì)金融時(shí)序小樣本下功效偏低的缺陷,提高了模型預(yù)測(cè)精度。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號(hào)】：F224;F830
【目錄】：

摘要5-6

Abstract6-11

第1章 緒論11-17

1.1 研究背景與意義11-13

1.1.1 研究背景11-12

1.1.2 研究意義12-13

1.2 研究對(duì)象與目標(biāo)13-14

1.2.1 研究對(duì)象范圍的界定13-14

1.2.2 研究目標(biāo)14

1.3 研究思路與研究?jī)?nèi)容14-17

第2章 貝葉斯單位根及協(xié)整相關(guān)理論17-23

2.1 單位根及協(xié)整模型17-18

2.2 貝葉斯單位根及協(xié)整模型18-20

2.2.1 貝葉斯單位根檢驗(yàn)18-19

2.2.2 貝葉斯協(xié)整模型19-20

2.3 貝葉斯分析的仿真方法20-23

第3章 經(jīng)濟(jì)金融時(shí)序單位根檢驗(yàn)的貝葉斯分析23-32

3.1 貝葉斯單位根檢驗(yàn)23

3.2 單變量時(shí)序單位根檢驗(yàn)的貝葉斯分析23-27

3.2.1 AR(1)模型的貝葉斯推斷23-24

3.2.2 AR(p)模型的貝葉斯推斷24-27

3.3 多變量時(shí)序單位根檢驗(yàn)的貝葉斯分析27-32

3.3.1 VAR(p)模型的貝葉斯推斷27-29

3.3.2 非限制性VAR(p)模型的貝葉斯推斷29-32

第4章 經(jīng)濟(jì)金融時(shí)序協(xié)整模型的貝葉斯分析32-41

4.1 貝葉斯協(xié)整檢驗(yàn)32-33

4.2 兩變量線性協(xié)整的貝葉斯計(jì)量分析33-34

4.2.1 參數(shù)的貝葉斯估計(jì)33-34

4.2.2 協(xié)整回歸(e|^)_t 單整性的貝葉斯檢驗(yàn)34

4.3 多變量非線性協(xié)整的貝葉斯計(jì)量分析34-40

4.3.1 模型結(jié)構(gòu)分析34-36

4.3.2 模型的貝葉斯分析36-40

4.4 協(xié)整檢驗(yàn)勢(shì)的Monte Carlo 仿真比較40-41

第5章 我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的實(shí)證分析41-56

5.1 數(shù)據(jù)選取與處理41

5.2 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的貝葉斯單位根檢驗(yàn)41-43

5.3 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的貝葉斯協(xié)整檢驗(yàn)43-54

5.4 結(jié)果分析54-56

結(jié)論56-58

參考文獻(xiàn)58-63

致謝63-64

附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的論文及參與的項(xiàng)目64-65

附錄B 相關(guān)程序65-69

下載全文 更多同類文獻(xiàn)

CAJ全文下載

(如何獲取全文？ 歡迎：購買知網(wǎng)充值卡、在線充值、在線咨詢)

CAJViewer閱讀器支持CAJ、PDF文件格式

【引證文獻(xiàn)】

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 歐輝生;上市公司股票增加發(fā)行定價(jià)效率研究[D];湖南大學(xué);2011年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 唐琳;連續(xù)時(shí)間模型的貝葉斯分析和金融應(yīng)用研究[D];西南交通大學(xué);2010年

2 王麗君;甘肅生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系實(shí)證研究[D];蘭州商學(xué)院;2012年

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 張世英,朱輝,張喜彬;協(xié)整系統(tǒng)的貝葉斯推斷[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);1997年03期

2 張世英,朱輝;季節(jié)協(xié)整系統(tǒng)的貝葉斯推斷[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);1998年04期

3 張喜彬,孫青華,張世英;非線性協(xié)整關(guān)系及其檢驗(yàn)方法研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);1999年01期

4 馬躍淵 ,徐勇勇 ,郭秀娥;MCMC收斂性診斷的方差比法及其應(yīng)用[J];中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì);2004年03期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 郭衛(wèi)娟;;基于有限數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的線性加權(quán)方法[J];湖北第二師范學(xué)院學(xué)報(bào);2009年02期

2 王文武;;多維正態(tài)分布參數(shù)估計(jì)的損失函數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)的Bayes估計(jì)[J];新鄉(xiāng)學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年01期

3 王利粉;沈霞;劉統(tǒng)華;;基于Gibbs抽樣的我國匯率可加異常值的識(shí)別[J];新鄉(xiāng)學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年03期

4 張丕一;定數(shù)截尾壽命試驗(yàn)下指數(shù)分布平均壽命的置信限的優(yōu)良性[J];青島大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1999年04期

5 王蘋;風(fēng)險(xiǎn)管理測(cè)度VaR和TCE的實(shí)證研究[J];青島科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年04期

6 王琳;師義民;袁修國;;MLINEX損失下BurrⅫ部件可靠性指標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)貝葉斯估計(jì)[J];青島科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年02期

7 周源泉;離散變量參數(shù)UMA限中均勻數(shù)取值的研究[J];強(qiáng)度與環(huán)境;2003年03期

8 周源泉;條件均值對(duì)可靠性測(cè)度Bayes估計(jì)的應(yīng)用(I)[J];強(qiáng)度與環(huán)境;2004年04期

9 劉婷;張鐸;周源泉;孫頡;;產(chǎn)品壽命預(yù)測(cè)[J];強(qiáng)度與環(huán)境;2007年04期

10 魏振鋼;李慶強(qiáng);馬麗晶;徐可;;基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的擊劍訓(xùn)練優(yōu)化[J];中國海洋大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年02期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 楊波;秦鋒;程澤凱;;一種新的分類學(xué)習(xí)系統(tǒng)評(píng)估度量[A];2005年“數(shù)字安徽”博士科技論壇論文集[C];2005年

2 劉斐;汪彤;呂良海;白光;;城市燃?xì)夤芫�火災(zāi)事故的風(fēng)險(xiǎn)定量分析[A];“中國視角的風(fēng)險(xiǎn)分析和危機(jī)反應(yīng)”——中國災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會(huì)第四屆年會(huì)論文集[C];2010年

3 熊海林;鄧方林;沈永福;張國良;;逆Gamma分布參數(shù)的一種矩估計(jì)法[A];2001中國控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2001年

4 林群;高齊圣;張嗣瀛;;協(xié)整系統(tǒng)理論及其在C-D生產(chǎn)函數(shù)中的應(yīng)用[A];2005中國控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2005年

5 關(guān)清平;沉培輝;;概率網(wǎng)絡(luò)在數(shù)據(jù)挖掘上的應(yīng)用[A];科技、工程與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展——中國科協(xié)第五屆青年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2004年

6 李武;;GARCH(1,1)模型參數(shù)的Monte Carlo估計(jì)方法[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2010年

7 張松松;沈競(jìng);;回歸模型和吉布斯抽樣的研究[A];第十屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)、第十四屆中國青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2012年

8 梁加馳;沈競(jìng);;基于R語言的MCMC方法研究[A];第十屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)、第十四屆中國青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2012年

9 李斌全;戴怡;;基于MCMC方法的數(shù)控系統(tǒng)可靠性評(píng)估[A];2010年全國機(jī)械行業(yè)可靠性技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)暨第四屆可靠性工程分會(huì)第二次全體委員大會(huì)論文集[C];2010年

10 曹晨;劉心聲;;Probit模型的M-H算法[A];江蘇省現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十次學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 盧建平;基于拓?fù)鋵W(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的無字庫漢字智能造字研究[D];華南理工大學(xué);2010年

2 魏世杰;業(yè)務(wù)分散、空間分散與商業(yè)銀行績(jī)效[D];南開大學(xué);2010年

3 陳學(xué)勝;A、H股市場(chǎng)信息傳遞及交叉上市股票價(jià)格發(fā)現(xiàn)研究[D];南開大學(xué);2010年

4 魏來;消費(fèi)類產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波及效應(yīng)與應(yīng)對(duì)管理的研究[D];電子科技大學(xué);2010年

5 杜方;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)間相似性識(shí)別及其應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2010年

6 李天梅;裝備測(cè)試性驗(yàn)證試驗(yàn)優(yōu)化設(shè)計(jì)與綜合評(píng)估方法研究[D];國防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

7 楊力;基于小樣本數(shù)據(jù)的礦井瓦斯突出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

8 陳玲;線性模型中參數(shù)型經(jīng)驗(yàn)Bayes估計(jì)若干問題研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

9 蕭毅鴻;基于本體的復(fù)雜決策任務(wù)表示方法與求解技術(shù)研究[D];南京大學(xué);2011年

10 徐文科;基于微分方程的生態(tài)數(shù)學(xué)模型統(tǒng)計(jì)分析[D];東北林業(yè)大學(xué);2009年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 蘇韓;逆威布爾分布的Bayes估計(jì)問題[D];廣西師范學(xué)院;2010年

2 鄧立鳳;逆高斯分布參數(shù)的Bayes 估計(jì)研究[D];廣西師范學(xué)院;2010年

3 丁凱;酸化油生物柴油降粘及排放特性試驗(yàn)研究[D];山東農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

4 裴喆;防空導(dǎo)彈脫靶量測(cè)量方法研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2010年

5 符志能;基于Copula的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量以及風(fēng)險(xiǎn)配置[D];大連理工大學(xué);2010年

6 高玉磊;模型選擇：推廣的拉格朗日乘子法[D];大連理工大學(xué);2010年

7 王秀麗;基于Copula下多元橢球等高分布的尾相關(guān)數(shù)[D];大連理工大學(xué);2010年

8 孫杏園;縱向數(shù)據(jù)模型選擇的Lagrange乘子法[D];大連理工大學(xué);2010年

9 朱強(qiáng);非同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)組合的最優(yōu)定價(jià)[D];大連理工大學(xué);2010年

10 丁文;宏觀金融不穩(wěn)定對(duì)青島地區(qū)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的動(dòng)態(tài)效應(yīng)研究[D];中國海洋大學(xué);2010年

【同被引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉若峰，胡沂清;確定連續(xù)系統(tǒng)參數(shù)的時(shí)域方法[J];青島海洋大學(xué)學(xué)報(bào);1995年S1期

2 鄒海峰;陳小悅;;增發(fā)新股折價(jià)現(xiàn)象的實(shí)證研究[J];清華大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2006年S1期

3 謝赤;劉暢;;新股定價(jià)效率的隨機(jī)前沿分析:以SEO為例[J];求索;2008年05期

4 劉其君;經(jīng)濟(jì)全球化與效率、公平[J];社會(huì)科學(xué);2002年06期

5 孔東民;付克華;;中國股市增發(fā)的市場(chǎng)反應(yīng)及影響因素分析[J];世界經(jīng)濟(jì);2005年10期

6 樊重俊;;貝葉斯向量自回歸分析方法及其應(yīng)用[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2010年06期

7 徐寶;付志慧;張洪剛;;貝葉斯框架下泊松分布參數(shù)倒數(shù)的估計(jì)[J];吉林師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年01期

8 呂軼;陳榮達(dá);劉劍波;;兩類多元GARCH模型的預(yù)測(cè)績(jī)效和組合VaR的研究[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2009年20期

9 李峰;;環(huán)境庫茲涅茨曲線倒U型關(guān)系分析[J];山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2008年11期

10 朱崇軍;MCMC樣本確定的后驗(yàn)密度的收斂性[J];數(shù)學(xué)雜志;2002年03期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 蘇為華;多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)理論與方法問題研究[D];廈門大學(xué);2000年

2 李博;資產(chǎn)組合收益—風(fēng)險(xiǎn)的理論分析與實(shí)證研究[D];廈門大學(xué);2002年

3 王永瑜;環(huán)境經(jīng)濟(jì)綜合核算問題研究[D];廈門大學(xué);2006年

4 江洲;基于分布特征與宏觀經(jīng)濟(jì)因素的證券市場(chǎng)收益率描述與預(yù)測(cè)[D];湖南大學(xué);2008年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 楊壬飛;滬市高科技板塊的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與投資組合研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2002年

2 錢春沁;MCMC理論及其在金融資產(chǎn)定價(jià)中的應(yīng)用[D];南京理工大學(xué);2003年

3 劉小琴;遼寧環(huán)境質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的實(shí)證研究[D];大連理工大學(xué);2006年

4 潘中岐;擴(kuò)展SV模型與股票指數(shù)期貨定價(jià)[D];華東師范大學(xué);2006年

5 田曉蘭;ARCH模型族的參數(shù)估計(jì)及其應(yīng)用研究[D];北京交通大學(xué);2006年

6 周彥;連續(xù)時(shí)間隨機(jī)波動(dòng)模型及其在中國股市的應(yīng)用[D];天津大學(xué);2006年

7 熊歐;MA（q）模型的貝葉斯分析[D];西南交通大學(xué);2007年

8 李峰;基于MCMC模擬的貝葉斯金融隨機(jī)波動(dòng)模型分析[D];湖南大學(xué);2007年

9 王埃平;黃土高原生態(tài)修復(fù)與生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)研究[D];西安理工大學(xué);2007年

10 劉威;基于市場(chǎng)條件的中國A股市場(chǎng)IPO定價(jià)效率研究[D];天津大學(xué);2008年

【二級(jí)引證文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 徐冬霞;基于跳躍—擴(kuò)散過程的最優(yōu)套期保值比率的確定[D];復(fù)旦大學(xué);2012年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 張世英,朱輝,張喜彬;協(xié)整系統(tǒng)的貝葉斯推斷[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);1997年03期

2 張喜彬,張世英;關(guān)于單整時(shí)間序列非線性變換的研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);1998年02期

3 張喜彬,孫青華,張世英;非線性協(xié)整關(guān)系及其檢驗(yàn)方法研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);1999年01期

《中國學(xué)術(shù)期刊（光盤版）》電子雜志社有限公司
同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)股份有限公司
地址：北京清華大學(xué) 84-48信箱 知識(shí)超市公司
京ICP證040441號(hào)
互聯(lián)網(wǎng)出版許可證 新出網(wǎng)證（京）字008號(hào)
出版物經(jīng)營許可證 新出發(fā)京批字第直0595號(hào)

訂購熱線：400-819-9993 010-62982499
服務(wù)熱線：010-62985026 010-62791813
在線咨詢：
傳真：010-62780361
京公網(wǎng)安備11010802020475號(hào)

  本文關(guān)鍵詞：金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)單位根及協(xié)整模型的貝葉斯分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：108245