【摘要】：針對中國上市商業(yè)銀行的實(shí)證分析表明,商業(yè)銀行信貸承諾持有量越高,其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度越低,作用機(jī)制是商業(yè)銀行通過持有更多的流動(dòng)性資產(chǎn)來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度;信貸承諾與活期存款的協(xié)同效應(yīng)是中國商業(yè)銀行降低其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度的另一個(gè)機(jī)制,但這種協(xié)同效應(yīng)顯著性不是很高,仍有待進(jìn)一步開發(fā)。總體上,本文的實(shí)證研究認(rèn)為流動(dòng)性比率雖然與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度無直接關(guān)系,但存在間接關(guān)系,流動(dòng)性比率越高,商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度越低,銀行體系越穩(wěn)定,這與Wagner(2007)的研究結(jié)論并不一致。
[Abstract]:The empirical analysis of listed commercial banks in China shows that the higher the amount of credit commitment the lower the contribution of systemic risk. The mechanism is that commercial banks reduce the contribution of systemic risk by holding more liquid assets. The synergistic effect between credit commitment and demand deposit is another mechanism to reduce the contribution of Chinese commercial banks to systemic risk, but this synergy effect is not significant and needs to be further developed. As a whole, the empirical study shows that the liquidity ratio has no direct relationship with the contribution of commercial banks to systemic risk, but there is an indirect relationship. The higher the liquidity ratio, the lower the contribution of systemic risk of commercial banks. The more stable the banking system, the more inconsistent with the Wagner (2007) study.
【作者單位】： 東北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地、中國人民大學(xué)中國財(cái)政金融政策研究中心重大項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):11JJD790009)的資助
【分類號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：2279221