發(fā)布時間：2020-11-15 08:18

　　 目前,全球經(jīng)濟(jì)仍處于深度調(diào)整時期,中國經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大,受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和治理過剩產(chǎn)能的影響,銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量將持續(xù)承壓。與此同時,受利率市場化、債券市場違約事件等因素的影響,銀行業(yè)對市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、投資風(fēng)險的管理難度將加大,對我國商業(yè)銀行風(fēng)險控制能力的要求將會進(jìn)一步提高。此外互聯(lián)網(wǎng)金融的興起也大大擠占了傳統(tǒng)銀行業(yè)的利潤空間。受國內(nèi)外復(fù)雜形式和政策的影響,我國商業(yè)銀行的利潤增速顯著下降。2016年3月30日中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行在同一天公布了 2015年業(yè)績報告,凈利潤增速均跌至1%左右。2016年9月30日,中國銀監(jiān)會發(fā)布《中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理指引的通知》,指出銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立包括風(fēng)險治理架構(gòu),風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額,風(fēng)險管理政策和程序,管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機制,內(nèi)部控制和審計體系五方面在內(nèi)的全面風(fēng)險管理體系。根據(jù)銀行業(yè)嚴(yán)峻的現(xiàn)實情況,本文基于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論、市場約束理論和委托代理理論,采用單階段隨機前沿分析方法(SFA)來分析我國商業(yè)銀行的成本效率,采用Z-Score模型評估我國商業(yè)銀行的穩(wěn)定性,最后采用格蘭杰因果檢驗法對我國商業(yè)銀行的成本效率和穩(wěn)定性之間的關(guān)系進(jìn)行實證研究。結(jié)果表明:1、2002年到2015年我國商業(yè)銀行成本整體呈上升的趨勢,2009年之前波動較大,之后開始趨于平穩(wěn),其中國有商業(yè)銀行的平均成本效率最高,外資銀行的成本效率波動最大,且效率最低;2、我國商業(yè)銀行穩(wěn)定性的差異較大,由高到低依次為外資銀行、城市商業(yè)銀行、國有銀行和股份制銀行;3、我國商業(yè)銀行成本效率是穩(wěn)定性的格蘭杰原因,而銀行穩(wěn)定性不是成本效率的格蘭杰原因。
【學(xué)位單位】：海南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33;F830.42
【部分圖文】：

我國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)為２３２．２５萬億元，其中商業(yè)銀行總資產(chǎn)為１８１．６９萬??億元，占比７８．２３％，比上年末增加２５．８６萬億元，同比增長１６．６０％，商業(yè)銀行負(fù)債??規(guī)模達(dá)１６８．５９萬億元，同比增長１６．８６％。從圖１中我們可以看出，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速??放緩的影響，我國商業(yè)銀行的利潤增速較上期有所回落，但仍維持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。??受經(jīng)濟(jì)放緩的影響，２０１６年中國商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤１．６５萬億元，較２０１５年末增長??了?３．５４％，與上一年相比，凈利潤增速有所放緩。凈利潤放緩意味著銀行業(yè)盈利壓力??加大，資產(chǎn)管理可能會成為新常態(tài)。??２５０?００?２３２＿２５??ｍｓｓ??２００００?１７２．Ｂ４??１５１．３５??１５Ｓ．Ｘ－?＾３３，６２??１１３．２９??Ｂ４．２６??ｉＣ！??希??７８．７７??６２．３９?｜§?｜??：ｒｒ．ｉｒｉｉｌｌｌｌｌ??２Ｄ０３?２Ｘ４?２（Ｋ）５?２００５?２００７?２００９?２泣０?２Ｄ１１?２０１２?２Ｃ４３?２０１４?２＃?保擔(dān)牐玻埃保叮崳?鼸總負(fù)偎（萬億元）＿總資產(chǎn)（萬億元）??圖１銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債總量（２００３－２０１６年）??Ｆｉｇ．ｌ?Ｔｏｔａｌ?Ａｓｓｅｔｓ?ａｎｄ?Ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ?ｏｆ?Ｂａｎｋｉｎｇ?Ｆｉｎａｎｃｉａｌ?Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ??２０１６年末，商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）加權(quán)平均一級資本充足率為１３．２８％，??較上一年同期增長了?１７．４１％，資本較充足且資本質(zhì)量較高。２０１６年末，商業(yè)銀行流??動性比例為４７．５５％

根據(jù)《中國銀行業(yè)市場前瞻與投資分析報告》的數(shù)據(jù)可以看出，２０１６年我國商??業(yè)銀行總體凈利潤增幅出現(xiàn)下降，其中中國銀行凈利潤同比下滑３．６７％，出現(xiàn)負(fù)增長。??由圖２可以看出從２００７年到２０１６年，我國商業(yè)銀行的凈利潤增長幅度在逐年遞減，??則漲趨勢趨于平緩。??１８４）００?ｉ?ｇ４＾Ａ??１５５４８?１５９２６?？??１６０００?轉(zhuǎn)?ｇ??１４０００?１２３８６?ｉｉｈ?ｍｍ?ｍ??１?麵?１０４１２??１刪；Ｊ??ｍｍ?ＨＳＨ?ＭＢＳＩＢｉ?ＢＩＷ?＞?乂?－?＇??－圖＿圖圖＿?＿??—Ｈ??２二?Ｗ?＿?＿?＿?＿?＿??２０１１?２０１２?２０１３?２０１４?２０１５?２０１６??癱凈利賴（億元〉??圖２我國商業(yè)銀行凈利潤（２０１１－２０１６）??Ｆｉｇ．２?Ｎｅｔ?Ｐｒｏｆｉｔ?ｏｆ?Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ?Ｂａｎｋｓ?ｉｎ?Ｃｈｉｎａ（２０１１－２０１６）??３．?２．?３城市商業(yè)銀行快速發(fā)展??根據(jù)最近的數(shù)據(jù)我們可以看出，城市商業(yè)銀行開始發(fā)展壯大，在中國銀行業(yè)中的??地位日益重要。城市商業(yè)銀行是由早期的城市信用社發(fā)展而來的，早期的目的在于服??務(wù)當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)，為其提供金融支持，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，城市商業(yè)銀行在??本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中可以憑借其區(qū)域優(yōu)勢，與當(dāng)?shù)卣�府建立更緊密的聯(lián)系，可以更容易、??更深入地了解當(dāng)?shù)氐那闆r，快速搶占先機，與當(dāng)?shù)乜蛻艚�立關(guān)系。??數(shù)據(jù)顯示，２００３年我國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)為１４６２１．７億元，截至２０１６年第四??季度末，其資產(chǎn)總額己達(dá)２８２３７８億元，是２００３年的近２０倍。其資產(chǎn)規(guī)模已由占整??個銀行業(yè)金融機構(gòu)的５．３％

其資產(chǎn)總額己達(dá)２８２３７８億元，是２００３年的近２０倍。其資產(chǎn)規(guī)模已由占整??個銀行業(yè)金融機構(gòu)的５．３％，上升到１２．１６％。其資產(chǎn)的增長表明了城市商業(yè)銀行在近??幾年實現(xiàn)了快速的發(fā)展。圖３為我國各類銀行業(yè)金融機構(gòu)所占的市場份額。從圖中可??１６??
【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2884547