目前,全球經(jīng)濟(jì)仍處于深度調(diào)整時(shí)期,中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大,受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和治理過剩產(chǎn)能的影響,銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量將持續(xù)承壓。與此同時(shí),受利率市場(chǎng)化、債券市場(chǎng)違約事件等因素的影響,銀行業(yè)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)的管理難度將加大,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制能力的要求將會(huì)進(jìn)一步提高。此外互聯(lián)網(wǎng)金融的興起也大大擠占了傳統(tǒng)銀行業(yè)的利潤(rùn)空間。受國(guó)內(nèi)外復(fù)雜形式和政策的影響,我國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)增速顯著下降。2016年3月30日中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行在同一天公布了 2015年業(yè)績(jī)報(bào)告,凈利潤(rùn)增速均跌至1%左右。2016年9月30日,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的通知》,指出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立包括風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu),風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額,風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序,管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制,內(nèi)部控制和審計(jì)體系五方面在內(nèi)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。根據(jù)銀行業(yè)嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)情況,本文基于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論、市場(chǎng)約束理論和委托代理理論,采用單階段隨機(jī)前沿分析方法(SFA)來分析我國(guó)商業(yè)銀行的成本效率,采用Z-Score模型評(píng)估我國(guó)商業(yè)銀行的穩(wěn)定性,最后采用格蘭杰因果檢驗(yàn)法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的成本效率和穩(wěn)定性之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。結(jié)果表明:1、2002年到2015年我國(guó)商業(yè)銀行成本整體呈上升的趨勢(shì),2009年之前波動(dòng)較大,之后開始趨于平穩(wěn),其中國(guó)有商業(yè)銀行的平均成本效率最高,外資銀行的成本效率波動(dòng)最大,且效率最低;2、我國(guó)商業(yè)銀行穩(wěn)定性的差異較大,由高到低依次為外資銀行、城市商業(yè)銀行、國(guó)有銀行和股份制銀行;3、我國(guó)商業(yè)銀行成本效率是穩(wěn)定性的格蘭杰原因,而銀行穩(wěn)定性不是成本效率的格蘭杰原因。
【學(xué)位單位】：海南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33;F830.42
【部分圖文】：

我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為２３２．２５萬億元，其中商業(yè)銀行總資產(chǎn)為１８１．６９萬??億元，占比７８．２３％，比上年末增加２５．８６萬億元，同比增長(zhǎng)１６．６０％，商業(yè)銀行負(fù)債??規(guī)模達(dá)１６８．５９萬億元，同比增長(zhǎng)１６．８６％。從圖１中我們可以看出，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速??放緩的影響，我國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)增速較上期有所回落，但仍維持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。??受經(jīng)濟(jì)放緩的影響，２０１６年中國(guó)商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)１．６５萬億元，較２０１５年末增長(zhǎng)??了?３．５４％，與上一年相比，凈利潤(rùn)增速有所放緩。凈利潤(rùn)放緩意味著銀行業(yè)盈利壓力??加大，資產(chǎn)管理可能會(huì)成為新常態(tài)。??２５０?００?２３２＿２５??ｍｓｓ??２００００?１７２．Ｂ４??１５１．３５??１５Ｓ．Ｘ－?＾３３，６２??１１３．２９??Ｂ４．２６??ｉＣ！??希??７８．７７??６２．３９?｜§?｜??：ｒｒ．ｉｒｉｉｌｌｌｌｌ??２Ｄ０３?２Ｘ４?２（Ｋ）５?２００５?２００７?２００９?２泣０?２Ｄ１１?２０１２?２Ｃ４３?２０１４?２＃?保擔(dān)牐玻埃保叮崳?鼸總負(fù)偎（萬億元）＿總資產(chǎn)（萬億元）??圖１銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債總量（２００３－２０１６年）??Ｆｉｇ．ｌ?Ｔｏｔａｌ?Ａｓｓｅｔｓ?ａｎｄ?Ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ?ｏｆ?Ｂａｎｋｉｎｇ?Ｆｉｎａｎｃｉａｌ?Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ??２０１６年末，商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）加權(quán)平均一級(jí)資本充足率為１３．２８％，??較上一年同期增長(zhǎng)了?１７．４１％，資本較充足且資本質(zhì)量較高。２０１６年末，商業(yè)銀行流??動(dòng)性比例為４７．５５％

根據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資分析報(bào)告》的數(shù)據(jù)可以看出，２０１６年我國(guó)商??業(yè)銀行總體凈利潤(rùn)增幅出現(xiàn)下降，其中中國(guó)銀行凈利潤(rùn)同比下滑３．６７％，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。??由圖２可以看出從２００７年到２０１６年，我國(guó)商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度在逐年遞減，??則漲趨勢(shì)趨于平緩。??１８４）００?ｉ?ｇ４＾Ａ??１５５４８?１５９２６?？??１６０００?轉(zhuǎn)?ｇ??１４０００?１２３８６?ｉｉｈ?ｍｍ?ｍ??１?麵?１０４１２??１刪；Ｊ??ｍｍ?ＨＳＨ?ＭＢＳＩＢｉ?ＢＩＷ?＞?乂?－?＇??－圖＿圖圖＿?＿??—Ｈ??２二?Ｗ?＿?＿?＿?＿?＿??２０１１?２０１２?２０１３?２０１４?２０１５?２０１６??癱凈利賴（億元〉??圖２我國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)（２０１１－２０１６）??Ｆｉｇ．２?Ｎｅｔ?Ｐｒｏｆｉｔ?ｏｆ?Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ?Ｂａｎｋｓ?ｉｎ?Ｃｈｉｎａ（２０１１－２０１６）??３．?２．?３城市商業(yè)銀行快速發(fā)展??根據(jù)最近的數(shù)據(jù)我們可以看出，城市商業(yè)銀行開始發(fā)展壯大，在中國(guó)銀行業(yè)中的??地位日益重要。城市商業(yè)銀行是由早期的城市信用社發(fā)展而來的，早期的目的在于服??務(wù)當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)，為其提供金融支持，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，城市商業(yè)銀行在??本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中可以憑借其區(qū)域優(yōu)勢(shì)，與當(dāng)?shù)卣⒏o密的聯(lián)系，可以更容易、??更深入地了解當(dāng)?shù)氐那闆r，快速搶占先機(jī)，與當(dāng)?shù)乜蛻艚㈥P(guān)系。??數(shù)據(jù)顯示，２００３年我國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)為１４６２１．７億元，截至２０１６年第四??季度末，其資產(chǎn)總額己達(dá)２８２３７８億元，是２００３年的近２０倍。其資產(chǎn)規(guī)模已由占整??個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的５．３％

其資產(chǎn)總額己達(dá)２８２３７８億元，是２００３年的近２０倍。其資產(chǎn)規(guī)模已由占整??個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的５．３％，上升到１２．１６％。其資產(chǎn)的增長(zhǎng)表明了城市商業(yè)銀行在近??幾年實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展。圖３為我國(guó)各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所占的市場(chǎng)份額。從圖中可??１６??
【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2884547